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200万翻倍账户分析

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查看127 | 回复0 | 桥博士助教 | 2020-4-7 17:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们今天一起来看看我自己的一个真金白银的实盘。
      主要是因为去年我们开始做在线知识付费,不断地有课程推出,有很多同学加入我们,群不断地扩建,所以我觉得很有必要用实盘给大家展示一下我们平时上课的理论结合实际是什么样的。
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       毕竟讲理论的老师是很多的,但是真正实盘能赚钱的,其实相对是有限的。
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       现在网络上有一些奇怪的现象,比如做荐股,炒股培训广告或者传授股市分析技术的广告里面很多人,你都不知道他是谁,也不能大大方方地告诉你这个视频里谁在说话,这个人是干什么的,竟然也有很多人去相信,动不动就讲遇到某某情况就应该大胆买进,像算命一样;还有另一种情况也不太好,有一些老师是有名有姓的,非常自信地和他的学生讲一些方法,但你真正去问这个老师交易成绩是什么样的时候,他不一定能说得出来;有一些交易成绩是不错的,但是也是5年前或者10年前的成绩,真的能把一两年之内的交易成绩拿得出手的很少;还有很多人有交易成绩,但是他是不敢跟你看实盘,而且交易成绩里面也许也是有很多水分的。这些现象都不好。
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      我们Qmacd社群录的这些知识付费的课程,不敢说一定比其他人做的好很多,但是一个大原则就是真真实实,实实在在地展示自己,让大家看到一个真实的人教大家东西。要么就是实战,真金白银做出来的,要么就是带着团队写代码,写程序拿历史数据测试出来的。不像算命先生一样,只会空口说一些道理。
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      今天是2020年的3月31日,是3月的最后一天。3月的所有交易,只能看到日报,3月之前的都是可以看到月报,最远只能到去年的10月份。
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       我给大家看一下2019年10月,我们一开始的时候资金是248万,2,482,018.59,当月盈亏是1,211,535,这是最核心的两个数字。

       我们再来看一下具体的交易明细,这里有很多品种其实不是股票的,是大宗商品期货、黄金、白银、或者化工品、农产品,其实不怕大家笑话,就是好多期货代码我第一眼看还不一定能百分百准确的说出来它是什么品种。
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       但是因为我们做量化的,交易系统去交易的,其实这些对我们来讲就是一个代码而已,就是我们不需要去做行业调研,也不需要去做价值分析,因为技术分析这一块,我们有几个假设,其中一个假设就是我们认为,价格能够消化一切的,所以我们只要研究价格交易量这些数据就可以了,在数据上去建模,最后靠的是概率赚钱。
如果我们通过历史的数据测出了某些特征的概率,接下来该怎么办呢?就是想办法让概率正态分布,什么叫概率正态分布?就是如果你丢硬币,正面50%概率反面50%概率,但实际上如果你只丢三次五次10次,它不会正面反面是正好的,一定会向某一边有一定的倾斜,正面多一些或者反面多一些,这个就是概率的分布,不是正态分布就不均衡了,但是如果你丢硬币丢1万次呢?它基本上就是五五开,这个时候概率就正态分布了。

       那么我为什么选这么多品种?其实不是因为我对这些品种有多了解 ,有什么感情,有很多品种,我真的都不知道他们是干什么的,听这名字只能猜个大概,如果看代号有的时候连品种的具体的名称我都想不起来,但是品种越多,概率分布就越是正态化分布,那概率就更容易跑出来,所以我比较喜欢多品种的交易,像比较有名的桥水基金的达里奥也说过他认为一个好的交易组合应该有15个以上的相关性很弱的品种组成”。我们这次240万本金翻倍,赚的200多万里面起码有100多万来源于这些我连名字都说不清楚的大宗商品的品种。

          第二我喜欢做大宗商品和股指期货,原因是它可以做空,因为股市很多时候叫熊长牛短,牛市非常短暂熊市很长。
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       在熊市其实做多赚钱就不是顺势而为了,那它是逆势而为,那么熊市最好的就是做空,所以股指期货有这个特点。我倒不是想通过这个教大家去做期货或者是非要做股指期货,但是我有一堂课专门讲“做空思维”,大家一定要有做空的这个思维,就是你不能光是单向做多思维,另外即使炒股你也要知道哪个点该做空,你即使不能做空,你可以空仓等待机会。
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       有的朋友会问了解一个产品,了解一个行业买股票,了解一家公司有没有用?我确切的说,肯定有用,因为做价值投资、做行业调研,这些都是很好的提高我们判断准确性的方法,但是那一定是在一个及格线之上的,如果是属于一知半解的,在这个阶段的时候,知道反而比不知道更危险,它有个及格线,及格线之上知道的越多越赚钱,但是在及格线之下,可能知道和不知道差不了多少,甚至说不知道的时候胆子小不乱做,一知半解知道一点点的时候盲目自信乱做,结果亏损还更大,像我就是这样。因为我觉得,我是没有精力去了解这么多品种它背后的产业,这个产品产地价格的走势,如果大宗商品的话要去看现货这些,我是没有精力的,我即使有精力去了解信息,多半都是二手三手的信息,我即使花一年、两年、三年去学习,我也远远比不上很多在这些行业领域里,钻研了很多年的投资者、交易对手。

      因为有个“一万小时定律”,用传统的方法去研究行业,肯定是不适合我的,当然我也认为大多数的同学们你们可能对一两个行业进行深度研究,你真的想知识面特别广,样样都精通,它其实是有难度的,但是相对来说,学量化投资就好,像我这个是交易20多个品种,如果买股票是几千种股票,你其实如果学会了量化分析,它是一通百通的,可以做在很多品种上,以后有机会我再给大家展示,用我们的模型去交易比特币等其他的交易品种,其实万法归宗,很多是相通的,所以这些品种我真的大多数都不了解它。

      但是也有我特别熟悉的,是什么品种呢?是股指期货,股指期货其实跟大盘指数是密切相关的,我是特别关注研究大盘指数。因为有些朋友知道我06年在同济读硕士的时候我的硕士论文写的是基于大盘指数的交易系统。
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      我自己的一个研发成果叫QR大盘相对强弱值,也是基于大盘的,我发现即使不花多少精力去研究个股,但是我们把大盘研究透了,然后用指数化的投资,比如说我买好几只股票,这个股票的涨跌接近于大盘指数就可以了,或者我选出来的是比大盘指数更强一点,加强型的,像我做这些股指期货我是看上证指数,如果我做这些大宗商品,它有商品指数,我就把这个研究透就行了。
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       商品它分很多行业,但是有一个综合商品指数,我的交易主要源于研究综合商品指数,另外还有一个很有趣的现象,我的模型里即使是做大宗商品,也要研究上证指数,很多时候大宗商品的涨跌和上证指数非常相关,好,回到股指期货,股指期货是我非常喜欢交易的品种,在我眼里就跟买股票一样,只是我不需要聚焦在某一两只股票,我买的是一系列股票。

       最正统的IF,叫沪深300股指期货,IC是中证500,IH是上证50,一般刚刚入门的朋友,交易股指期货的IF沪深300指数比较好,沪深300的交易一手大概10多万块钱,8倍到10倍的杠杆对应是100万左右的标的,如果是普通的投资者,一般炒股的散户,那我认为这是不够条件的,如果是在股市里的资金大于100万的朋友,我建议你们关注一下,股指期货50万就可以开户了,开户以后50万大多数可以拿走,去继续炒股,买股指大概只要10万多就可以买了,有了股指的工具以后,就好比原来只有陆军现在一下子有空军了,即使不希望通过做空来赚钱,起码在股票被套牢或者大盘大跌的时候,可以用股指期货来对冲你股票上的亏损,可以通过做空股指期货来补回来。

     最近有一个华尔街的新闻,华尔街有个基金叫潘兴广场资本管理公司,他的老大叫阿克曼,他是用2700万美金,去对冲他股市的风险,最后赚了26个亿,大多数跟他同类的基金,这次美股的暴跌都亏损20%以上,阿克曼他股票上也亏损很多,但是他通过做空对冲以后基本上就不亏了还小有盈余。
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