第六课《MACD原理1》课后作业及答案

桥博士助教 · 2019-10-12 09:26:40

本帖最后由乔博士助教于 2019-10-21 13:56 编辑

如何用量化的思维去评判MACD是敏感还是迟钝？
如何用量化的思维去评判MACD是敏感还是迟钝？.png

桥博士助教 · 2019-10-21 13:54:30

本帖最后由乔博士助教于 2019-10-21 13:55 编辑

答：可以对比相同参数下MACD和MA指标发出的买卖信号出现的快慢和信号次数。

1. 编写MACD和MA指标的代码
公式-编写公式-将MA指标代码粘贴到代码框中-修改属性为“副图指标”-文件-另存为-“保存在”中选择“自编”-“文件名”中输入MA指标-保存
MA代码：
MA12:MA(C,12);
MA26:MA(C,26);
CROSS(MA12,MA26),BK;
CROSSDOWN(MA12,MA26),SP;
AUTOFILTER;
编写公式.png

2. 将两个指标分别加载在图形中
单击区域①-双击左侧自编的MA指标
单击区域②-双击左侧自编的MACD指标
加载指标.png

3. 设定信号计算起止时间
点击“设定信号计算起止时间”-设置开始时间为2007年1月1日
设定信号计算起止时间.png

4. 对比MACD和MA指标信号发出时间
在K线图上双击可出现十字标
对比MACD和MA指标信号发出时间.png

从图上可以看出：MACD指标信号发出先于MA指标，MACD指标比MA指标更灵敏。

5. 对比MACD和MA指标信号个数
分别打开两个模型的回测报告，对比信号个数、盈利率
对比MACD和MA指标信号个数和.盈利率png.png

从回测报告上看：MACD指标的信号个数多于MA指标，MACD指标比MA指标更灵敏，且盈利率也高于MA指标。
（备注：如果忘记怎么打开回测报告，可以看之前的帖子：《上证指数MACD量化回测步骤》
https://qmacd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6&fromuid=4）

peter · 2020-2-28 09:15:18

回测设置
股票：600352 浙江龙盛
回测时间：开始时间2018-01-01 结束时间2019-09-25
回测等级：日线
回测数据来源：Tushare
回测思路
检验macd信号是否足够灵敏的思路：
 先正常计算macd金叉死叉信号，计算对应的年化收益，方差和最大回撤
 然后，假设金叉和死叉信号同时提前一天，再计算对应的年化收益，方差和回撤
 此处，如果对于MACD信号本身，存在未来函数
 主要是为了研究MACD的延迟问题
 或者可以假设我们有一个更好的信号，可以提前一天通知我们金叉和死叉的位置
 接着，进一步假设金叉死叉信号可以提前两天，再计算对应的年化收益，方差和回撤
收益标准差回撤
股票本身 0.12090236526644603 0.4427936764464698 0.9892438070404159
MACD策略 0.31560288086987476 0.33115167423007824 0.4804265919220654
金叉死叉提前一天 0.7070860199400014 0.32310469356301375 0.6708614750602151
金叉死叉提前二天 0.8772943935768115 0.3272946452204863 0.8362564470594123

春江 · 2020-2-29 12:31:50

本帖最后由春江于 2020-2-29 13:13 编辑

我认为还是比较敏感的。为什么呢？以创业板指2019-8-9至2019-10-9为例来说明：
序号	时间	快线值	趋势	慢线值	趋势	趋势分析
1	2019/8/9	-1.48	逐渐变大	5.80	逐渐变小	快慢线反向运行，下降趋势将改变
2	2019/8/12	-0.76		4.49
3	2019/8/13	-1.42		3.31
4	2019/8/14	-0.95		2.46
5	2019/8/15	0.96		2.16
6	2019/8/16	3.42		2.41	逐渐变大	形成金叉，趋势改变
7	2019/8/19	9.68		3.87		快慢线同行运行，快慢线的差值逐渐加大，加速突破
8	2019/8/20	13.58		5.81
9	2019/8/21	16.34		7.92
10	2019/8/22	18.61		10.05
11	2019/8/23	20.34		12.11
12	2019/8/26	20.29		13.75
13	2019/8/27	22.19		15.44
14	2019/8/28	23.20		16.99
15	2019/8/29	23.38		18.27
16	2019/8/30	22.46		19.10
17	2019/9/2	24.78		20.24
18	2019/9/3	26.97		21.59
19	2019/9/4	29.09		23.09
20	2019/9/5	31.99		24.87
21	2019/9/6	34.18		26.73
22	2019/9/9	38.73		29.13
23	2019/9/10	41.24		31.55
24	2019/9/11	41.00	逐渐变小	33.44		快慢线反向运行，下降上升趋势将改变
25	2019/9/12	40.90		34.93
26	2019/9/16	40.67		36.08
27	2019/9/17	37.12		36.29		形成死叉，趋势改变
28	2019/9/18	34.02		35.83	逐渐变小	快慢线同行运行，快慢线的差值逐渐加大，加速下降
29	2019/9/19	33.30		35.32
30	2019/9/20	32.31		34.72
31	2019/9/23	29.51		33.68
32	2019/9/24	27.81		32.51
33	2019/9/25	24.40		30.89
34	2019/9/26	17.56		28.22
35	2019/9/27	13.89		25.35
36	2019/9/30	9.27		22.14
37	2019/10/8	4.16		18.64
38	2019/10/9	1.47		15.21

通过表格可以明显看到，MACD指标两至三天就能预知未来股价走向，所以我认为还是比较敏感的。同时通过这个作业，使我意识到，以前做股票时没有进行量化分析，纯碎是看看K线图和指标情况，就盲目去买了，所以很多时候，是不赚钱或赚钱很少。目前为止，我知道以后学习股票时，应该量化分析，确定买卖点。按照目前老师讲授的知识在2019-8-16日1568买进，2019-9-18日1679卖出，赚绝对数111个点，相对数7.08%。跟踪两个月，操作一个月收益7.08%，还是很不错的。相信随着知识点的更新，会有更多的惊喜！！！

桥博士 · 2020-2-29 13:00:01

peter 发表于 2020-2-28 09:15
回测设置
股票：600352 浙江龙盛
回测时间：开始时间2018-01-01 结束时间2019-09-25

Peter同学的Tushare，用得蛮顺的！

你的测试数据，我比较感兴趣，

若是有注解就更好了

桥博士 · 2020-2-29 13:03:33

春江发表于 2020-2-29 12:31
通过表格可以明显看到，MACD指标两至三天就能预知未来股价走向，所以我认为还是比较敏感的。同时通过这个 ...

这个统计，做得非常详细认真！
我也支持春江同学的分析，
MACD大多数时候是敏感的，信号过多。
所以我们多数时候，要考虑，如何过滤掉一些MACD的信号。

当然，也有MACD迟钝的情况，但出现的较少。比如2020年2月3日的，A股大跌。这个时候，就可以结合BIAS等指标，提前于MACD发出信号。

桥博士 · 2020-2-29 13:24:38

从普适性角度考虑，防止过度拟合，
所以我研究的时候会优先选择大盘指数，
所以我也比较推荐春江同学的方法研究“板块指数”

阿太 · 2021-2-10 22:52:19

macd较ma敏感其它学员都用数据量化出来了。
我们在用macd背离的时候，也是用的Macd的迟钝和敏感性，只不过是其自身在行情的不同阶段所表现出来的迟钝、敏感差异。比如：在一段上涨行情的初期，dif回撤幅度往往会小于价格回撤幅度；而在上涨行情的末期，价格大幅创新高时，dif却很难跟着创新高，此时价格稍有回撤，dif便迅速撤向0轴。
由于对麦语言接触太浅，我还量化不出来这种情形。

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