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第六课 《MACD原理1》课后作业及答案

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查看383 | 回复6 | 桥博士助教 | 2019-10-12 09:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 乔博士助教 于 2019-10-21 13:56 编辑

如何用量化的思维去评判MACD是敏感还是迟钝?
如何用量化的思维去评判MACD是敏感还是迟钝?.png
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桥博士助教 | 2019-10-21 13:54:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 乔博士助教 于 2019-10-21 13:55 编辑

答:可以对比相同参数下MACD和MA指标发出的买卖信号出现的快慢和信号次数。

1. 编写MACD和MA指标的代码
公式-编写公式-将MA指标代码粘贴到代码框中-修改属性为“副图指标”-文件-另存为-“保存在”中选择“自编”-“文件名”中输入MA指标-保存
MA代码:
MA12:MA(C,12);
MA26:MA(C,26);
CROSS(MA12,MA26),BK;
CROSSDOWN(MA12,MA26),SP;
AUTOFILTER;

编写公式.png
保存代码.png
保存.png

2. 将两个指标分别加载在图形中
单击区域①-双击左侧自编的MA指标
单击区域②-双击左侧自编的MACD指标
加载指标.png

3. 设定信号计算起止时间
点击“设定信号计算起止时间”-设置开始时间为2007年1月1日
设定信号计算起止时间.png

4. 对比MACD和MA指标信号发出时间
在K线图上双击可出现十字标
对比MACD和MA指标信号发出时间.png
从图上可以看出:MACD指标信号发出先于MA指标,MACD指标比MA指标更灵敏。

5. 对比MACD和MA指标信号个数
分别打开两个模型的回测报告,对比信号个数、盈利率
对比MACD和MA指标信号个数和.盈利率png.png
从回测报告上看:MACD指标的信号个数多于MA指标,MACD指标比MA指标更灵敏,且盈利率也高于MA指标。
(备注:如果忘记怎么打开回测报告,可以看之前的帖子:《上证指数MACD量化回测步骤》
https://qmacd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6&fromuid=4
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peter | 2020-2-28 09:15:18 | 显示全部楼层
回测设置
股票:600352 浙江龙盛
回测时间:开始时间2018-01-01 结束时间2019-09-25
回测等级:日线
回测数据来源:Tushare
回测思路
检验macd信号是否足够灵敏的思路:
 先正常计算macd金叉死叉信号,计算对应的年化收益,方差和最大回撤
 然后,假设金叉和死叉信号同时提前一天,再计算对应的年化收益,方差和回撤
 此处,如果对于MACD信号本身,存在未来函数
 主要是为了研究MACD的延迟问题
 或者可以假设我们有一个更好的信号,可以提前一天通知我们金叉和死叉的位置
 接着,进一步假设金叉死叉信号可以提前两天,再计算对应的年化收益,方差和回撤
收益 标准差 回撤
股票本身 0.12090236526644603 0.4427936764464698 0.9892438070404159
MACD策略 0.31560288086987476 0.33115167423007824 0.4804265919220654
金叉死叉提前一天 0.7070860199400014 0.32310469356301375 0.6708614750602151
金叉死叉提前二天 0.8772943935768115 0.3272946452204863 0.8362564470594123

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春江 | 2020-2-29 12:31:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 春江 于 2020-2-29 13:13 编辑

我认为还是比较敏感的。为什么呢?以创业板指2019-8-9至2019-10-9为例来说明:
序号
时间
快线值
趋势
慢线值
趋势
趋势分析
1
2019/8/9
-1.48
逐渐变大
5.80
逐渐变小
快慢线反向运行,下降趋势将改变
2
2019/8/12
-0.76
4.49
3
2019/8/13
-1.42
3.31
4
2019/8/14
-0.95
2.46
5
2019/8/15
0.96
2.16
6
2019/8/16
3.42
2.41
逐渐变大
形成金叉,趋势改变
7
2019/8/19
9.68
3.87
快慢线同行运行,快慢线的差值逐渐加大,加速突破
8
2019/8/20
13.58
5.81
9
2019/8/21
16.34
7.92
10
2019/8/22
18.61
10.05
11
2019/8/23
20.34
12.11
12
2019/8/26
20.29
13.75
13
2019/8/27
22.19
15.44
14
2019/8/28
23.20
16.99
15
2019/8/29
23.38
18.27
16
2019/8/30
22.46
19.10
17
2019/9/2
24.78
20.24
18
2019/9/3
26.97
21.59
19
2019/9/4
29.09
23.09
20
2019/9/5
31.99
24.87
21
2019/9/6
34.18
26.73
22
2019/9/9
38.73
29.13
23
2019/9/10
41.24
31.55
24
2019/9/11
41.00
逐渐变小
33.44
快慢线反向运行,下降上升趋势将改变
25
2019/9/12
40.90
34.93
26
2019/9/16
40.67
36.08
27
2019/9/17
37.12
36.29
形成死叉,趋势改变
28
2019/9/18
34.02
35.83
逐渐变小
快慢线同行运行,快慢线的差值逐渐加大,加速下降
29
2019/9/19
33.30
35.32
30
2019/9/20
32.31
34.72
31
2019/9/23
29.51
33.68
32
2019/9/24
27.81
32.51
33
2019/9/25
24.40
30.89
34
2019/9/26
17.56
28.22
35
2019/9/27
13.89
25.35
36
2019/9/30
9.27
22.14
37
2019/10/8
4.16
18.64
38
2019/10/9
1.47
15.21

通过表格可以明显看到,MACD指标两至三天就能预知未来股价走向,所以我认为还是比较敏感的。同时通过这个作业,使我意识到,以前做股票时没有进行量化分析,纯碎是看看K线图和指标情况,就盲目去买了,所以很多时候,是不赚钱或赚钱很少。目前为止,我知道以后学习股票时,应该量化分析,确定买卖点。按照目前老师讲授的知识在2019-8-16日1568买进,2019-9-18日1679卖出,赚绝对数111个点,相对数7.08%。跟踪两个月,操作一个月收益7.08%,还是很不错的。相信随着知识点的更新,会有更多的惊喜!!!
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桥博士 | 2020-2-29 13:00:01 | 显示全部楼层
peter 发表于 2020-2-28 09:15
回测设置
股票:600352 浙江龙盛
回测时间:开始时间2018-01-01 结束时间2019-09-25

Peter同学的Tushare,用得蛮顺的!

你的测试数据,我比较感兴趣,

若是有注解就更好了
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桥博士 | 2020-2-29 13:03:33 | 显示全部楼层
春江 发表于 2020-2-29 12:31
通过表格可以明显看到,MACD指标两至三天就能预知未来股价走向,所以我认为还是比较敏感的。同时通过这个 ...

这个统计,做得非常详细认真!
我也支持春江同学的分析,
MACD大多数时候是敏感的,信号过多。
所以我们多数时候,要考虑,如何过滤掉一些MACD的信号。

当然,也有MACD迟钝的情况,但出现的较少。比如2020年2月3日的,A股大跌。这个时候,就可以结合BIAS等指标,提前于MACD发出信号。
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桥博士 | 2020-2-29 13:24:38 | 显示全部楼层
从普适性角度考虑,防止过度拟合,
所以我研究的时候会优先选择大盘指数,
所以我也比较推荐春江同学的方法研究“板块指数”
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