请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

第五课 《在不同的周期调用MACD》课后作业

[复制链接]
查看945 | 回复8 | 桥博士助教 | 2019-10-11 17:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家从5分钟周期开始,一直看到周线级别,看盈亏比,胜率,年化收益,找出某一个周期除了日线以外,收益最高的周期,哪个周期最赚钱?
信号起始时间设定为上证指数有信号的最早的一天。
上证指数不同周期线起始时间是不同的,日线可以从1990年开始,5分钟线2009年开始。对比时除了对比总收益,还可以对比年化单利收益率。
回复

使用道具 举报

春江 | 2020-2-26 18:48:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 春江 于 2020-2-26 18:50 编辑

回测报告的数据
备注
时间周期
起止时间
盈利率%
年化单利%
胜率%
净利润元
总赢利元
总亏损元
盈亏比
模型得分
5
2015-1-14至2020-2-26
-34.08
-6.65
50.54
-170381
1421733
1592114
0.89
32
15
2015-1-14至2020-2-26
43.89
8.57
50.49
219448
1081823
862375
1.25
46
30
2015-1-14至2020-2-26
51.56
10.06
50.34
257778
798982
541204
1.48
48
60
2015-1-14至2020-2-26
12.55
2.45
45.88
62766
515866
453100
1.14
37
120
2015-1-14至2020-2-26
-2.86
-0.56
43.06
-14317
417637
431954
0.97
36
日线
1990-12-19至2020-2-26
156.67
5.36
40.89
783349
1770363
987014
1.79
62
周线
1990-12-21至2020-2-26
110.78
3.79
46.3
553898
926658
372760
2.49
62
月线
1990-12-31至2020-2-26
59.19
2.03
38.46
295959
477336
181377
2.63
55
季线
1990-12-31至2020-2-26
12.06
0.41
75
60278
99004
38726
2.56
50
年线
1990-12-31至2020-2-26
21.65
0.74
50
108245
182323
74078
2.46
48
从年化单利和盈亏看除日线外:短线是30分钟;长线看是周线
回复

使用道具 举报

桥博士 | 2020-2-26 19:00:33 | 显示全部楼层
春江 发表于 2020-2-26 18:48
从年化单利和盈亏看除日线外:短线是30分钟;长线看是周线

做的很认真,统计的也挺详细的,很赞!

出一个题目给你:
从你的统计结果里可以看到周线的测试结果,无论是在盈亏比还是在胜率方面都是超过日线的,但为什么总的盈利率不如日线呢?
回复

使用道具 举报

春江 | 2020-2-27 18:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
我今天反复比较了日线和周线的回测报告,找不到原因。猜想是不是,日线的资金周转速度比周线快,日线盈利次数是100,周线盈利次数只有25次。并且日线的最多亏损是50495,周线的最大亏损是67987,亏损时周线反应比日线慢。
回复

使用道具 举报

桥博士 | 2020-2-29 13:28:49 | 显示全部楼层
春江 发表于 2020-2-27 18:16
我今天反复比较了日线和周线的回测报告,找不到原因。猜想是不是,日线的资金周转速度比周线快,日线盈利次 ...

你分析和猜测离正确答案非常近了,
如果盈亏比和胜率差不多的前提下,交易信号的次数会对总的盈利产生很大的影响。

这也是一些中短线交易的魅力:
交易次数多,单次盈利虽然不大,但整体盈利高,
交易次数多,还有一个好处是样本数增加了,概率分布会更均匀,更加容易出现正态分布,
回复

使用道具 举报

阿太 | 2021-2-9 23:20:43 | 显示全部楼层
总的来看:该模型在长周期得分较高但收益一般,看桥博对其他的学员点评得知,是交易信号次数对总盈利的影响。
周  线:年化单收益率 3.92%  模型得分 51  平均盈亏比 2.70
日  线:年化单收益率 5.03%  模型得分 45  平均盈亏比 2.48
1小时:年化单收益率 4.27%  模型得分 41  平均盈亏比 1.63
30分钟:年化单收益率 7.42%  模型得分 48  平均盈亏比 1.47
5 分钟:年化单收益率 -2.28%  模型得分 30  平均盈亏比 0.97
回复

使用道具 举报

桥博士 | 2021-2-10 00:47:06 | 显示全部楼层
阿太 发表于 2021-2-9 23:20
总的来看:该模型在长周期得分较高但收益一般,看桥博对其他的学员点评得知,是交易信号次数对总盈利的影响 ...

年线样本数太少,
若时间允许,量化的喜欢 15分钟
逻辑最合理的,是日线
我今天在测1分钟的,三年一个品种能交易1万次
回复

使用道具 举报

阿太 | 2021-2-10 21:30:23 | 显示全部楼层
桥博士 发表于 2021-2-10 00:47
年线样本数太少,
若时间允许,量化的喜欢 15分钟
逻辑最合理的,是日线

15分钟:年化单收益率 8.89%  模型得分 45  平均盈亏比 1.33
只要是正期望的系统,在给予足够多的交易机会情况下,就能获得更多的总收益。
回复

使用道具 举报

西瓜 | 2021-2-15 15:58:27 | 显示全部楼层
15和30分钟的做一对交易和过滤系统,日线和周线的做一对交易和过滤系统

1613375444(1).png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关课程推荐
桥博士《MACD指标详解》
为什么我们只用MACD金叉死叉来进行操作效果并不好,学习课程就能在研究MACD指标上少走很多弯路
桥博士《K线形态组合解析》
从理论到实战,让您全面掌握各种K线形态及各种组合,帮您分析梳理大量K线知识让您的投资更游刃有余
桥博士《股票入门基础知识》
从理论到实战,课程包括如何买卖股票、开户流程、交易软件、k线图知识、技术指标、价值投资等新手必备知识
  • 官方论坛

    提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流