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MACD与KDJ组合测试怎样才能达到胜率接近50%,盈亏比在3以上?

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查看135 | 回复5 | 春江 | 2020-4-8 13:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MACD课件前前后后看了5遍,但我用来测试很多股票和黄金,都达不到胜率接近50%,盈亏比在3以上,MACD与KDJ组合测试的黄金情况发出来,请大家看看,问题出在哪里?
黄金TD日线
资本金50万人民币,设计的是每次开仓6手。枚举时,一个参数步长为1,两个参数步长为5。起止时间2009-10-29至2020-4-4。

纯MACD
MACD+KDJ
MACD+KDJ


J>35
65>D>30
盈利率
194.14
195.14
264.64
胜率
39.58
40
44.3
模型得分
33
35
41
盈亏比
2.5
2.46
2.79
毛利
970680
975720
1323180
交易次数
96
95
79

DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DIFF:= EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
CROSSUP(DIFF,DEA) && D>N1 && D<N2,BK;

DEA  : EMA(DIFF,M);
DEA:=EMA(DIFF,9);
CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;

2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
MACD:=2*(DIFF-DEA);


CROSSUP(DIFF,DEA),BK;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;


CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;
K:SMA(RSV,3,1);


AUTOFILTER;
D:SMA(K,3,1);



J:3*K-2*D;



CROSSUP(DIFF,DEA) && J>N1,BK;



CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;



AUTOFILTER;


MACD+KDJ
MACD+KDJ
MACD+KDJ

J>110
D>60
D>50,DIFF>-20
盈利率
163.03
248.74
264.01
胜率
57.14
50
44.83
模型得分
50
48
38
盈亏比
2.48
2.72
2.56
毛利
815160
1243680
1320060
交易次数
28
70
87

DIFF>DEA && CROSSUP(J,N1),BK;
DIFF>DEA && CROSSUP(D,N1),BK;
DIFF>N2 && CROSSUP(D,N1),BK;

CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;
CROSSDOWN(D,N1),SP;
CROSSDOWN(D,N1),SP;

黄金TD1小时线
资本金50万人民币,设计的是每次开仓6手。枚举时,一个参数步长为1,两个参数步长为5。起止时间2009-10-29至2020-3-11


纯MACD
MACD+KDJ
MACD+KDJ



J>70
85>D>30
盈利率
411.58
423.19
438.05
胜率
41.93
44.67
42.86
模型得分
38
45
43
盈亏比
2
2.09
2.09
毛利
2057880
2115960
2190240
交易次数
1078
732
952


DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DIFF:= EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
CROSSUP(DIFF,DEA) && D>N1 && D<N2,BK;


DEA  : EMA(DIFF,M);
DEA:=EMA(DIFF,9);
CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;


2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
MACD:=2*(DIFF-DEA);



CROSSUP(DIFF,DEA),BK;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;



CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;
K:SMA(RSV,3,1);



AUTOFILTER;
D:SMA(K,3,1);





J:3*K-2*D;





CROSSUP(DIFF,DEA) && J>N1,BK;





CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;





AUTOFILTER;



MACD+KDJ
MACD+KDJ
MACD+KDJ


J>95
D>60
D>60,DIFF>-5
盈利率
339.91
385.55
479.38
胜率
46.62
42.84
42
模型得分
41
46
46
盈亏比
1.81
2.26
2.38
毛利
1699560
1927740
2396880
交易次数
710
810
981


DIFF>DEA && CROSSUP(J,N1),BK;
DIFF>DEA && CROSSUP(D,N1),BK;
DIFF>N2 && CROSSUP(D,N1),BK;


CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;
CROSSDOWN(D,N1),SP;
CROSSDOWN(D,N1),SP;

伦敦金日线
资本金50万人民币,设计的是每次开仓6手。枚举时,一个参数步长为1,两个参数步长为5。起止时间1991-9-25至2020-4-4


纯MACD
MACD+KDJ
MACD+KDJ



J>30
70>D>15
盈利率
827.12
842.53
869.44
胜率
38.28
38.71
38.91
模型得分
36
36
36
盈亏比
2.33
2.33
2.34
利润
620340
631896
652080
交易次数
290
279
275
手续费
2761
508896
501600
纯利
617579
123000
150480


DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DIFF:= EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
CROSSUP(DIFF,DEA) && D>N1 && D<N2,BK;


DEA  : EMA(DIFF,M);
DEA:=EMA(DIFF,9);
CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;


2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
MACD:=2*(DIFF-DEA);



CROSSUP(DIFF,DEA),BK;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;



CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;
K:SMA(RSV,3,1);



AUTOFILTER;
D:SMA(K,3,1);





J:3*K-2*D;





CROSSUP(DIFF,DEA) && J>N1,BK;





CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;





AUTOFILTER;



MACD+KDJ
MACD+KDJ
MACD+KDJ


J>70
D>40
D>25,DIFF>-15
盈利率
692.94
945.73
996.5
胜率
42.74
41.61
42.15
模型得分
40
40
45
盈亏比
2.24
2.9
2.87
利润
519702
709296
747372
交易次数
186
149
121
手续费
339264
271776
220704
纯利
180438
437520
526668


DIFF>DEA && CROSSUP(J,N1),BK;
DIFF>DEA && CROSSUP(D,N1),BK;
DIFF>N2 && CROSSUP(D,N1),BK;


CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;
CROSSDOWN(D,N1),SP;
CROSSDOWN(D,N1),SP;

伦敦金1小时线
资本金50万人民币,设计的是每次开仓6手。枚举时,一个参数步长为1,两个参数步长为5。起止时间1991-9-25至2020-4-4


纯MACD
MACD+KDJ
MACD+KDJ



J>30
90>D>20
盈利率
917.05
976.09
945.44
胜率
36.97
37.28
36.99
模型得分
37
37
37
盈亏比
1.91
1.9
1.91
利润
687786
732066
709080
交易次数
4063
3948
4050
手续费
38680
7201152
7387200
纯利
649106
-6469086
-6678120


DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DIFF:= EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
CROSSUP(DIFF,DEA) && D>N1 && D<N2,BK;


DEA  : EMA(DIFF,M);
DEA:=EMA(DIFF,9);
CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;


2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
MACD:=2*(DIFF-DEA);



CROSSUP(DIFF,DEA),BK;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;



CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;
K:SMA(RSV,3,1);



AUTOFILTER;
D:SMA(K,3,1);





J:3*K-2*D;





CROSSUP(DIFF,DEA) && J>N1,BK;





CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;





AUTOFILTER;



MACD+KDJ
MACD+KDJ
MACD+KDJ


J>50
D>45
D>20,DIFF>-5
盈利率
1232.26
1068.53
1270.49
胜率
43.78
40.26
43.72
模型得分
45
41
43
盈亏比
1.71
1.82
1.86
利润
924192
801396
952866
交易次数
1873
2136
581
手续费
3416352
3896064
1059744
纯利
-2492160
-3094668
-106878


DIFF>DEA && CROSSUP(J,N1),BK;
DIFF>DEA && CROSSUP(D,N1),BK;
DIFF>N2 && CROSSUP(D,N1),BK;


CROSSDOWN(DIFF,DEA),SP;
CROSSDOWN(D,N1),SP;
CROSSDOWN(D,N1),SP;

注:1小时线表面看赢利有增加,但如果算上交易次数倍增而产生的手续费后,可能就是亏损而不是赢利了。
后面的课程讲的与ATR指标配合,比这个还差,所以这里就没有列表了。不知道问题出在哪里?                        
上次的课件前前后后看了5遍,还是一样的结果。正想找老师解惑呢,前天看到老师推出的新课程,真的很激动哟。                        
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桥博士 | 2020-4-8 19:52:57 | 显示全部楼层
胜率、盈亏比、频率是股市不可能三角形



https://www.zhihu.com/lives/912344105391120384

https://zhuanlan.zhihu.com/p/37491650

减少频率,只看“胜率盈亏”
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Gary | 2020-4-8 21:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
并不是所有测试都能同时实现胜率50%和盈亏比3以上的哦
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桥博士 | 2020-4-8 23:35:30 | 显示全部楼层
春江同学的这个测试,记录的非常认真仔细,用心程度甚至超过了一般的交易员,我发自内心地想点一个赞
我会在接下来的课程中,教大家用“胜率盈亏”来评判一个参数。
另外,测试的时候可以做得细一点,但是若真的去交易,那些高度“拟合”出来的参数,风险很大,一定要小心。
我自己在实战中,宁可用一些收益差一点,但参数逻辑简单的。

另外,收益的差别,可能在“手续费”和“滑点”
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Mr.程 | 2020-4-8 23:45:39 来自手机 | 显示全部楼层
短线双向交易很多时候都是亏了手续费,赚了一点就跑亏了一点就跑。以前做过不正规杠杠大的指数双向交易。现在通过学习,如果能测试出胜率高的交易模型,还是很有信心。
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一博 | 2020-4-9 00:12:53 | 显示全部楼层
交易次数太多,手续费占了大头。
然后我发现KDJ金叉的时候MACD大多数情况还没有出现拐点,那么按照这个逻辑,出现KDJ和MACD组合后的买点和卖点交易,应该比单一的KDJ或者MACD的交易次数要少
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