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20201125文华商品指数分析

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查看330 | 回复2 | 桥博士助教 | 2020-11-25 22:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用量化的思维来描述一下文华商品指数11月25日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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Rain | 2020-11-25 23:00:22 | 显示全部楼层
//定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));

//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//K线形态描述
SYXCD:=HIGH - MAX(OPEN, CLOSE);//上影线长度
XYXCD:=MIN(OPEN, CLOSE)-LOW;//下影线长度
KXST:=ABS(OPEN-CLOSE);//K线实体
SYXCD1:=SYXCD>KXST;
XYXCD1:=XYXCD<KXST;
KXXT1:=ISUP;
KXXT2:= H>REF(C,1) AND L>REF(O,1) ;

MA5:MA(C,5);
MA20:=MA(C,20);
MAZ:MA5>MA20;

KXXT1 AND KXXT2 AND MAZ,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);
//胜率52.73%;盈亏比1.45; 胜率盈亏0.29,看多
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甘晓雨 | 2020-11-26 10:38:48 | 显示全部楼层

//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));


//MA4季
MA1:=MA(C,1);
MA5:MA(C,5);//周1
MA10:=MA(C,10);
MA20:MA(C,20);//月2
MA30:=MA(C,30);
MA60:MA(C,60);//季3
MA120:=MA(C,120);//半年4
MA240:MA(C,240);//年5

MA1235:=MA5>MA20&&MA20>MA60&&MA60>MA240;
TJ1:=MA1235 AND O>REF(C,1) AND C>MA5 AND ISUP;

//二、连阴连阳定义
LYANG:=EVERY(ISUP,5) AND REF(NOT(ISUP),5);
LY:=EVERY(ISDOWN,5) AND REF(NOT(ISDOWN),5);

DRAWICON(LYANG,H,'IC01');
DRAWICON(LY,H,'IC02');

KXC1:=C>MA(C,19);

LYANG AND KXC1 AND TJ1 AND H=HHV(H,240)  AND C=HHV(C,240),BK(LOTS);
BKVOL>0, SP(BKVOL);

盈利率:11.76;胜率:66.67;盈亏比:0.98;胜率盈亏:0.32;看涨

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