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20201112文华商品指数分析

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查看306 | 回复2 | 桥博士助教 | 2020-11-12 21:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用量化的思维来描述一下文华商品指数11月12日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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甘晓雨 | 2020-11-12 22:20:56 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数

//MA4季
MA1:=MA(C,1);
MA5:MA(C,5);//周1
MA10:=MA(C,10);
MA20:MA(C,20);//月2
MA30:=MA(C,30);
MA60:MA(C,60);//季3
MA120:=MA(C,120);//半年4
MA240:MA(C,240);//年5

MA1235:=MA5>MA20&&MA20>MA60&&MA60>MA240;
TJ1:=MA1235 AND O>REF(C,1) AND C>MA5 AND ISUP;

//三、定义十字星 SZX
ST:=ABS(O-C);//十字星实体
S:=H-MAX(O,C);//十字星上影线
X:=MIN(O,C)-L;//十字星下影线
SZX:=S>0 AND X>0 AND ST/(S+X)<0.15;//十字星定义

DIFF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26);
DEA  := EMA(DIFF, 9);
MACD := 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;

TJ1 AND SZX AND DIFF>DEA,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

盈利率:62.55;胜率:65.79;盈亏比:1.48;胜率盈亏:0.63;明日看涨

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Rain | 2020-11-12 23:53:27 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));

//二、定义MACD指标
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
//定义金叉死叉
MACDJC:=CROSSUP(DIFF, DEA);
MACDSC:=CROSSDOWN(DIFF, DEA);

//三、定义ATR
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR,26);

//四、K线形态描述
//定义实体
KXST:=ABS(OPEN-CLOSE);//K线实体
SZXST:=KXST<ATR*0.1;//十字星实体
//定义上影线
SYXCD:=HIGH - MAX(OPEN, CLOSE);//K线上影线长度
//定义下影线
XYXCD:=MIN(OPEN, CLOSE)-LOW;//K线下影线长度
//定义十字星
SZX:=SZXST/(SYXCD+XYXCD)<0.15 AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;

SZXCC1:=C>MA(CLOSE, 20);
SZXCC2:=C<MA(CLOSE, 20);

MACDJC AND SZX AND SZXCC1,BK(LOTS);
MACDSC AND SZX AND SZXCC2,SK(LOTS);

BKVOL>0 OR SKVOL>0,CLOSEOUT;
//胜率52.55%;盈亏比1.59; 胜率盈亏0.36,看多
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