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20201110文华商品指数分析

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查看233 | 回复2 | 桥博士助教 | 2020-11-10 15:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用量化的思维来描述一下文华商品指数11月10日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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甘晓雨 | 2020-11-11 13:45:47 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));

//MA4季
MA1:=MA(C,1);
MA5:MA(C,5);//周1
MA10:=MA(C,10);
MA20:MA(C,20);//月2
MA30:=MA(C,30);
MA60:MA(C,60);//季3
MA120:=MA(C,120);//半年4
MA240:MA(C,240);//年5

MA1235:=MA5>MA20&&MA20>MA60&&MA60>MA240;
TJ1:=MA1235 AND O>REF(C,1) AND C>MA5 AND ISUP;


//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
KXST:=ABS(OPEN-CLOSE);//K线实体
KXSTCD:=KXST>ATR*1;

DIFF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26);
DEA  := EMA(DIFF, 9);
MACD := 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;

//定义柱VA鱼
MACDV := MACD>REF(MACD, 1) AND REF(MACD, 2)>REF(MACD, 1);
MACDA := MACD<REF(MACD, 1) AND REF(MACD, 2)<REF(MACD, 1);

TJ1 AND MACDV AND DIFF>DEA AND KXSTCD,BK(LOTS);

BKVOL>0, SP(BKVOL);

盈利率:0.76;胜率:42.86;盈亏比:1.53;胜率盈亏:0.08;中性偏多

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Rain | 2020-11-11 15:13:52 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));

//二、定义MACD指标
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;

//三、MACD的VA鱼
MACDV:=MACD>REF(MACD, 1) AND REF(MACD, 2)>REF(MACD, 1);
MACDA:=MACD<REF(MACD, 1) AND REF(MACD, 2)<REF(MACD, 1);

//定义金叉死叉
MACDJC:=CROSSUP(DIFF, DEA);
MACDSC:=CROSSDOWN(DIFF, DEA);

MACDV AND MACDJC,BK(LOTS);
MACDA AND MACDSC,SK(LOTS);

BKVOL>0 OR SKVOL>0,CLOSEOUT;
胜率53.99%;盈亏比2.32; 胜率盈亏0.43,看多
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