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20201109文华商品指数分析

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查看278 | 回复4 | 桥博士助教 | 2020-11-9 22:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用量化的思维来描述一下文华商品指数11月9日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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西瓜 | 2020-11-9 22:25:06 | 显示全部楼层
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
KXCD:=H-L;//K线长度
SYX:=H-MAX(O,C);//上影线长度
XYX:=MIN(O,C)-L;//下影线长度

DFP1:=REF(ISUP,2); //第一根为阳棒体
//DFP5:=XYX>SYX*5 && XYX>KXST;
DFP3:=REF(ISDOWN,1) AND REF(SYX,1)<=5; //第二根为阴棒体
DFP2:=ISUP AND  H>REF(H,1) AND C>REF(C,1) AND XYX<=5;//高开高走
DFP6:= KXCD>0.5*ATR AND KXST>0.5*ATR;
DFP4:=C>HV(C,20);//收盘价突破形态最高价
SZQS:=C>MA(C,20);//定义上涨趋势
DFP:= DFP4  AND DFP3 AND DFP6 AND DFP1 AND DFP2 AND SZQS ;
DFP,BK(LOTS);//二阳夹一阴,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
//胜率72.73% 盈亏比0.81 模型得分52  交易次数 44  胜率盈亏0.316 涨
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甘晓雨 | 2020-11-10 10:35:27 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));

//MA4季
MA1:=MA(C,1);
MA5:MA(C,5);//周1
MA10:=MA(C,10);
MA20:MA(C,20);//月2
MA30:=MA(C,30);
MA60:MA(C,60);//季3
MA120:=MA(C,120);//半年4
MA240:MA(C,240);//年5

MA1235:=MA5>MA20&&MA20>MA60&&MA60>MA240;
TJ1:=MA1235 AND O>REF(C,1) AND C>MA5 AND ISUP;

DIFF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26);
DEA  := EMA(DIFF, 9);
MACD := 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;

//定义柱VA鱼
MACDV := MACD>REF(MACD, 1) AND REF(MACD, 2)>REF(MACD, 1);
MACDA := MACD<REF(MACD, 1) AND REF(MACD, 2)<REF(MACD, 1);

TJ1 AND MACDV AND DIFF>DEA,BK(LOTS);

BKVOL>0, SP(BKVOL);
盈利率:22.82,胜率:51.85;盈亏比:1.39;胜率盈亏:0.23,看涨
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Jason | 2020-11-10 11:15:34 | 显示全部楼层
上部压力较大,明日下跌;
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Rain | 2020-11-10 14:26:35 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));

//MA4季
MA5:MA(C,5);//周1
MA20:MA(C,20);//月2
MA60:MA(C,60);//季3
MA120:=MA(C,120);//半年4
MA240:MA(C,240);//年5

MAZ:=MA5>MA20&&MA20>MA60&&MA60>MA120&&MA120>MA240;
TJ:=MAZ AND O>REF(C,1) AND C>MA5 AND ISUP;

TJ, BK(LOTS);
BKVOL>0, SP(BKVOL);
胜率55.15%;盈亏比1.33; 胜率盈亏0.28,看多

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