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20201104文华商品指数分析

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查看345 | 回复3 | 桥博士助教 | 2020-11-4 21:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用量化的思维来描述一下文华商品指数11月4日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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甘晓雨 | 2020-11-4 21:39:25 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));

//MA4季
MA1:=MA(C,1);
MA5:MA(C,5);//周1
MA10:=MA(C,10);
MA20:MA(C,20);//月2
MA30:=MA(C,30);
MA60:MA(C,60);//季3
MA120:=MA(C,120);//半年4
MA240:MA(C,240);//年5

MA1235:=MA5>MA20&&MA20>MA60&&MA60>MA240;
TJ1:=MA1235 AND O>REF(C,1) AND C>MA5 AND ISUP;

DIFF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26);
DEA  := EMA(DIFF, 9);
MACD := 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;

//定义柱VA鱼
MACDV := MACD>REF(MACD, 1) AND REF(MACD, 2)>REF(MACD, 1);
MACDA := MACD<REF(MACD, 1) AND REF(MACD, 2)<REF(MACD, 1);

TJ1 AND MACDV AND DIFF>DEA,BK(LOTS);

BKVOL>0, SP(BKVOL);

盈利率:22.82;胜率:51.85%;盈亏比:1.39;胜率盈亏:0.23;明日看涨

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毛雨 | 2020-11-4 23:15:38 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(MARGIN*UNIT*CLOSE+FEE));

//二、定义MACD指标
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;

//三、MACD的VA鱼
MACDV:=MACD>REF(MACD, 1) AND REF(MACD, 2)>REF(MACD, 1);
MACDA:=MACD<REF(MACD, 1) AND REF(MACD, 2)<REF(MACD, 1);

MACDV AND DIFF>DEA, BK(LOTS);
MACDA AND DIFF<DEA, SK(LOTS);

MACDV AND DIFF<DEA, BP(SKVOL);
MACDA AND DIFF>DEA, SP(BKVOL);
//胜率39.21%;盈亏比1.85; 胜率盈亏0.11,看多


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Jason | 2020-11-5 09:27:41 | 显示全部楼层
在较长周期上看并没有创新高,成交清淡,走出十字星并不能代表顶点,明天继续看涨。
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