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20201102文华商品指数分析

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查看371 | 回复2 | 桥博士助教 | 2020-11-2 21:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用量化的思维来描述一下文华商品指数11月2日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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毛雨 | 2020-11-2 21:39:02 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND := 10000000; //定义使用资金
LOTS := INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算开仓手数

//二、定义ATR
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR,26);

//三、K线形态描述
CSZXC:=ABS(OPEN-CLOSE)<1;
//定义上影线
SYXCD:=HIGH - MAX(OPEN, CLOSE);//K线上影线长度
CSYX:= SYXCD>ATR*0.5;//长上影线
//定义下影线
XYXCD:=MIN(OPEN, CLOSE)-LOW;//K线下影线长度
CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//长下影线
CSZXC1:=C>MA(CLOSE, 20);//在上涨过程中出现;
CSZXC2:=C<MA(CLOSE, 20);//在下跌过程中出现;

CSZXZD:=CSZXC AND CSYX AND CXYX AND CSZXC1;
CSZXZK:=CSZXC AND CSYX AND CXYX AND CSZXC2;

//四、开平仓
CSZXZD,BK(LOTS);
CSZXZK,SK(LOTS);
BKVOL>0 OR SKVOL>0,CLOSEOUT;//平多头或空头
//胜率55.29%;盈亏比1; 胜率盈亏0.11,中性偏多

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甘晓雨 | 2020-11-2 22:24:36 | 显示全部楼层
//定义仓位
FUND := 10000000; //资金
LOTS := INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));

//定义ATR
TR := MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,260);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
SYXCD:=H-MAX(O,C);//上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//下影线长度
SZXST:=KXST<ATR*0.1;//十字星的实体
SZX:=SZXST AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;//十字星定义

WHXT : SZX;

WHXT, BK(LOTS);
BKVOL>0, SP(BKVOL);

盈利率:109.2;胜率:53.34;盈亏比1.08;胜率盈亏:0.10;明日看多

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