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20201030文华商品指数分析

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查看160 | 回复2 | 桥博士助教 | 2020-10-30 21:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用量化的思维来描述一下文华商品指数10月30日的走势和形态
并且分析出下周一的涨跌概率
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甘晓雨 | 2020-11-1 21:17:46 | 显示全部楼层
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体

//定义两阳夹一阴
DFP1:=REF(ISUP,2) AND REF(BT,2);//第一根为阳棒体
DFP2:=REF(ISDOWN,1) AND REF(BT,1);//第二根为阴棒体
DFP3:=ISUP AND BT;//第三根为阳棒体
DFP:=DFP1 AND DFP2 AND DFP3;

DFP,BK(LOTS);//出现两阳夹一阴,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,以收盘价卖出

盈利率:1.47;胜率:50;盈亏比:1.19;胜率盈亏:0.09;中性偏多
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毛雨 | 2020-11-2 20:10:27 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND := 10000000; //定义使用资金
LOTS := INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算开仓手数

//二、定义ATR
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR,26);

//三、K线形态描述
//定义实体
KXST:=ABS(OPEN-CLOSE);//K线实体
SZXST:=KXST<ATR*0.1;//十字星实体
//定义上影线
SYXCD:=HIGH - MAX(OPEN, CLOSE);//K线上影线长度
//定义下影线
XYXCD:=MIN(OPEN, CLOSE)-LOW;//K线下影线长度
//定义十字星
SZX:=SZXST AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;

//四、开平仓逻辑
SZX,BK(LOTS);
BKVOL>0,SP(BKVOL);
//胜率46.54%;盈亏比0.97; 胜率盈亏-0.08,中性偏空

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