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20201029文华商品指数分析

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查看185 | 回复1 | 桥博士助教 | 2020-10-29 22:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用量化的思维来描述一下文华商品指数10月29日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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甘晓雨 | 2020-10-30 09:45:34 | 显示全部楼层
LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
WSYX:=SYXCD=0;//定义无上影线
CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
CXD:=L=LLV(L,10);//创前10日新低
//CTX:=CXD AND CXYX AND WSYX AND XYXCD>=2*KXST;//创前10日新低 AND有长下影线 AND 无上影线AND 下影线>=2倍K线实体
CTX:=CXD AND CXYX AND 2*SYXCD<=XYXCD AND XYXCD>=2*KXST;//创前10日新低 AND 长下影线 AND 2*上影线<=下影线 AND 下影线>=2*K线实体
CTX,BK(LOTS);//满足锤头线形态时,当天收盘价进仓
BARSBK>=DAYBARPOS,SP(BKVOL);//一天后平仓

盈利率:15.26;胜率:56.36;盈亏比:1;胜率盈亏:0.12;看涨

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