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20201022文华商品指数分析

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查看86 | 回复2 | 桥博士助教 | 2020-10-22 21:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用量化的思维来描述一下文华商品指数10月22日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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毛雨 | 2020-10-22 22:02:50 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND := 10000000; //定义使用资金
LOTS := INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算开仓手数

//二、定义ATR
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR,26);

//三、K线形态描述
//CZXC1:=C<MA(CLOSE, 20);//当日收盘价低于20日均线
SYXCD:=HIGH - MAX(OPEN, CLOSE);//上影线长度
XYXCD:=MIN(OPEN, CLOSE)-LOW;//下影线长度
CZXCD1:=XYXCD>SYXCD*N;//下影线较长,上影线较短(N为3和5)
KXST:=ABS(OPEN-CLOSE);//K线实体
CZXCD2:=XYXCD>KXST;//下影线比实体长

//四、开平仓
CZXCD1 AND CZXCD2,BK(LOTS);//买入开仓
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓

测试结果:中性偏空
微信截图_20201022220114.png


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甘晓雨 | 2020-10-22 23:18:57 | 显示全部楼层
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//计算TR
ATR:=MA(TR,26);//计算ATR

//定义
REFKXST:=ABS(REF(O,1)-REF(C,1));//定义第一根K线实体
REFYXCD:=REF(H,1)-REF(L,1);//定义第一根K线影线长度
WYGD1:ISDOWN AND REF(ISUP,1);//当日是阴线,上一日阳线
WYGD2:C<REF(C,1) AND C>REF(O,1) AND O<REF(H,1);//当日收盘价在前一日实体内,开盘价小于前一日最高价
SSQS:=C<MA(C,20);//定义上升趋势:收盘价<20日均线

//定义买入卖出
SSQS AND WYGD1 AND WYGD2 AND WYGD1, BK(LOTS);//在上涨趋势中,且当天为乌云盖顶时,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//一天后卖出

盈利率:-1.71%  
胜率:51.45%
盈亏比:0.91
胜率盈亏:-0.01

中性偏空

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