20201015文华商品指数分析

桥博士助教 · 2020-10-15 15:47:03

请用量化的思维来描述一下文华商品指数10月15日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率

Jason · 2020-10-15 16:28:55

跌幅扩大，明天继续下跌。
预测总数：2，正确次数：0，正确率：0%

甘晓雨 · 2020-10-15 20:56:34

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体

//定义两阴夹一阳
KFP1:=REF(ISDOWN,2) AND REF(BT,2);//第一根为阴棒体
KFP2:=REF(ISUP,1) AND REF(BT,1);//第二根为阳棒体
KFP3:=ISDOWN AND BT;//第三根为阴棒体
KFP:=KFP1 AND KFP2 AND KFP3;

KFP,BK(LOTS);//出现两阴夹一阳，以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天，以收盘价卖出

盈利率：-3.59%
胜率：52.11
盈亏比：0.72
胜率盈亏：-0.10

明日看跌

毛雨 · 2020-10-15 23:29:47

//一、定义仓位
FUND := 10000000; //定义使用资金
LOTS := INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算开仓手数

//二、定义ATR
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR,26);

//三、K线形态描述
//定义实体
KXST:=ABS(OPEN-CLOSE);//K线实体
KXCD:=H-L;//K线长度
YX1:=REF (ISDOWN,2);//当前K线的前第二根K线是阴线
YBT:=YX1 AND KXST>KXCD*0.5 AND KXCD>ATR*0.5;//第一根K线是阴棒体
YANGX1:=REF(ISUP,1) AND REF(KXST,1)<REF(KXST,2);//第二根K线是较短的阳线
YX2:=ISDOWN;//当前K线是阴线；
YANGX2:=YX2 AND KXST>KXCD*0.5 AND KXCD>ATR*0.5 AND C<REF(C,1);//第三根K线是较长的阴棒线

//四、开平仓逻辑
YBT AND YANGX1 AND YANGX2,BK(LOTS);
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓

//胜率51.47;盈亏比0.79; 胜率盈亏-0.078,中性偏空

20201015文华商品指数分析

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