20201014文华商品指数分析

桥博士助教 · 2020-10-14 15:46:41

请用量化的思维来描述一下文华商品指数10月14日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率

甘晓雨 · 2020-10-14 21:39:47

//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//三、定义十字星 SZX
ST:=ABS(O-C);//十字星实体
S:=H-MAX(O,C);//十字星上影线
X:=MIN(O,C)-L;//十字星下影线
SZX:=S>0 AND X>0 AND ST/(S+X)<0.15;//十字星定义
SZX,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

盈利率：142.67
胜率：52.67
盈亏比：1.04
胜率盈亏：0.07

明日小幅度上涨

毛雨 · 2020-10-14 22:21:08

//一、定义仓位
FUND := 10000000; //定义使用资金
LOTS := INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算开仓手数

//二、定义ATR
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR,26);

//三、K线形态描述
//定义实体
KXST:=ABS(OPEN-CLOSE);//K线实体
SZXST:=KXST<ATR*0.1;//十字星实体
//定义上影线
SYXCD:=HIGH - MAX(OPEN, CLOSE);//K线上影线长度
//定义下影线
XYXCD:=MIN(OPEN, CLOSE)-LOW;//K线下影线长度
//定义十字星
SZX:=SZXST AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;

//四、开平仓逻辑
SZX,BK(LOTS);//买入开仓
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓

//胜率154.20；盈亏比1.05；胜率盈亏0.08；中性偏多