20200710上证指数分析

桥博士助教 · 2020-7-10 17:19:06

20200710上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数7月10日的走势和形态
并且分析出下周一（7月13日）的涨跌概率

知常日明 · 2020-7-11 10:05:38

MACD分析，13日看跌。

西瓜 · 2020-7-11 20:37:38

//定义仓位
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是80W

//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
SYXCD:=H-MAX(O,C);//上影线长度
DSYX:=SYXCD<ATR*0.5;//短上影线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>KXST*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
SYX:=H-MAX(O,C);//K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//K线下影线

//1、定义上涨趋势
MA20..MA(C,20);
SZQS..C>MA(C,20);
//定义阳包阴形态
//1.定义当前大阳线

YANG..KXST>N2*ATR AND REF(KXST,1)>N2*ATR;
//2. 定义中间大阳线包住前一根小阴线
QKX:= ISDOWN AND REF(ISUP,1) AND BT;
DQKX:= REF(H,1)>HV(REF(H,1),20);//昨天高开高走
//3.定义阳包阴+大阳线形态
YBYIN_JXSZ..SZQS && YANG && QKX && DQKX;//均线上涨趋势过滤下的阳包阴形态
YBYIN_JXSZ&&BKVOL=0&&BARPOS>=26 ,BK(LOTS);//满足K线形态，开仓做多
REF(YBYIN_JXSZ,1) AND BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓
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胜率61.45%盈亏比1.21模型得分50交易次数83胜率盈亏0.358 涨

也无风雨也无晴 · 2020-7-12 17:23:18

我弄了两个模型回测，一个交易次数多点，三四十次，一个少点，一二十次，胜率盈亏都是正的，一个0.09，一个0.19，但都是中性偏多，我这次不再仅仅依据这点来判断多空，尤其是中性时，是否可以再加上点别的，这次选择MACD,，依据小周期的macd，都是看跌。那就看跌。

春江 · 2020-7-13 07:21:45

2020-7-10K线形态测试，结果如下：

天数	胜率	盈亏比	胜率盈亏	交易次数	C在N日均位置	上一次赢亏
1	83.33%	2.13	1.61	30	>20	+
2	82.14%	1.98	1.45	28		+
3	70.37%	2.37	1.37	27		+
1	80.00%	0.82	0.46	35	>30	+
2	78.79%	0.97	0.55	33		+
3	67.74%	1.29	0.55	31		+
1	76.67%	0.73	0.33	30	>60	+
2	75.00%	0.91	0.43	28		+
3	61.54%	1.32	0.43	26		-

2020-7-13看涨。

一博 · 2020-7-13 07:48:36

今天收涨

NEO莫 · 2020-7-13 09:28:59

以价值趋势策略思路
7月10日上证指数3450高位遇到阻力，超买指标信号兑现，进入盘整区间关注原先突破3100一线变为支撑位置，千金难买牛回头
估值修复的金融与周期板块应有初步兑现，创业板估值目前120倍，15年最高180倍，还在半山腰
本期财报季有诸多利好和业绩公司可以关注，对于沪深300板块的利润修复可以稍许乐观

参考A50对于上证7月13日应该还是盘整，如果释放调整情绪了可以有个小涨，HS300可以关注牛市价差，LC4500/SC4600 SP

20200710上证指数分析

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