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20200710上证指数分析

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查看104 | 回复6 | 桥博士助教 | 2020-7-10 17:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200710上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数7月10日的走势和形态
并且分析出下周一(7月13日)的涨跌概率
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知常日明 | 2020-7-11 10:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
MACD分析,13日看跌。
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西瓜 | 2020-7-11 20:37:38 | 显示全部楼层
//定义仓位
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W

//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
SYXCD:=H-MAX(O,C);//上影线长度
DSYX:=SYXCD<ATR*0.5;//短上影线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>KXST*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
SYX:=H-MAX(O,C);//K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//K线下影线

//1、定义上涨趋势
MA20..MA(C,20);
SZQS..C>MA(C,20);
//定义阳包阴形态
//1.定义当前大阳线

YANG..KXST>N2*ATR  AND REF(KXST,1)>N2*ATR;
//2. 定义中间大阳线包住前一根小阴线
QKX:= ISDOWN AND REF(ISUP,1) AND BT;
DQKX:= REF(H,1)>HV(REF(H,1),20);//昨天高开高走
//3.定义阳包阴+大阳线形态
YBYIN_JXSZ..SZQS && YANG && QKX && DQKX;//均线上涨趋势过滤下的阳包阴形态
YBYIN_JXSZ&&BKVOL=0&&BARPOS>=26 ,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
REF(YBYIN_JXSZ,1) AND BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓
1594470682(1).png 1594470709(1).png 1594470737(1).png

胜率61.45%盈亏比1.21模型得分50交易次数83胜率盈亏0.358   涨


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也无风雨也无晴 | 2020-7-12 17:23:18 | 显示全部楼层
     我弄了两个模型回测,一个交易次数多点,三四十次,一个少点,一二十次,胜率盈亏都是正的,一个0.09,一个0.19,但都是中性偏多,我这次不再仅仅依据这点来判断多空,尤其是中性时,是否可以再加上点别的,这次选择MACD,,依据小周期的macd,都是看跌。那就看跌。
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春江 | 2020-7-13 07:21:45 | 显示全部楼层
2020-7-10K线形态测试,结果如下:
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数C在N日均位置上一次赢亏
183.33%2.131.61 30>20+
282.14%1.981.45 28+
370.37%2.371.37 27+
180.00%0.820.46 35>30+
278.79%0.970.55 33+
367.74%1.290.55 31+
176.67%0.730.33 30>60+
275.00%0.910.43 28+
361.54%1.320.43 26-
2020-7-13看涨。

微信图片_20200710210436.png
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一博 | 2020-7-13 07:48:36 来自手机 | 显示全部楼层
今天收涨
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NEO莫 | 2020-7-13 09:28:59 | 显示全部楼层
以价值趋势策略思路
7月10日上证指数3450高位遇到阻力,超买指标信号兑现,进入盘整区间 关注原先突破3100一线变为支撑位置,千金难买牛回头
估值修复的金融与周期板块应有初步兑现,创业板估值目前120倍,15年最高180倍,还在半山腰
本期财报季有诸多利好和业绩公司可以关注,对于沪深300板块的利润修复可以稍许乐观

参考A50对于上证7月13日应该还是盘整,如果释放调整情绪了可以有个小涨,HS300可以关注牛市价差,LC4500/SC4600 SP
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