20200709上证指数分析

桥博士助教 · 2020-7-9 15:31:30

20200709上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数7月9日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率

春江 · 2020-7-9 20:52:09

2020-7-9K线形态测试，结果如下：

天数	胜率	盈亏比	胜率盈亏	交易次数	C在N日均位置	上一次赢亏
1	58.06%	1.23	0.29	31	>20	+
2	50.00%	1.75	0.38	30		+
3	63.33%	1	0.27	30		+
1	60.00%	1.19	0.31	30	>30	+
2	48.28%	1.7	0.30	29		+
3	58.62%	1.07	0.21	29		+
1	62.50%	1	0.25	24	>60	+
2	56.52%	1.39	0.35	23		+
3	69.57%	0.75	0.22	23		+

2020-7-10谨慎看涨。

西瓜 · 2020-7-9 21:03:38

//定义仓位
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是80W

//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
SYXCD:=H-MAX(O,C);//上影线长度
DSYX:=SYXCD<ATR*0.5;//短上影线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>KXST*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
SYX:=H-MAX(O,C);//K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//K线下影线

//1、定义上涨趋势
MA20..MA(C,20);
SZQS..C>MA(C,20);
//定义阳包阴形态
//1.定义当前大阳线

YANG..KXST>N2*ATR AND REF(KXST,1)>N2*ATR;
//2. 定义中间大阳线包住前一根小阴线
YANG_BAO_YIN.. REF(ISDOWN,2) && REF(ISUP,1) && REF(C,1)>REF(O,2) &&REF(O,1)<REF(C,2);

//3.定义阳包阴+大阳线形态
YBYIN_JXSZ..SZQS && YANG && YANG_BAO_YIN;//均线上涨趋势过滤下的阳包阴形态
YBYIN_JXSZ&&BKVOL=0&&BARPOS>=26 ,BK(LOTS);//满足K线形态，开仓做多
REF(YBYIN_JXSZ,1) AND BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓

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