20200707上证指数分析

桥博士助教 · 2020-7-7 15:53:01

20200707上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数7月7日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率

知常日明 · 2020-7-7 19:19:17

MACD分析，明天看跌。

西瓜 · 2020-7-7 19:39:01

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
SYXCD:=H-MAX(O,C);//上影线长度
DSYX:=SYXCD<ATR*0.5;//短上影线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>KXST*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
SYX:=H-MAX(O,C);//K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//K线下影线

//定义红三兵加阴

HSB2:=ISDOWN;//1根阴线
HSB3:=EVERY(MIN(C,O)>MAX(REF(C,1) ,REF(O,1)),3) ;//收盘价依次上涨
HSB4:=H>HV(H,20) AND C>HV(C,20);//高开高走
HSB5:=EVERY(BT,3);//三根线皆为棒线
HSB:=HSB2 AND HSB3 AND HSB4 AND HSB5 ;

HSB,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);
1594121594(1).png

胜率47.06%盈亏比0.68模型得分47交易次数18胜率盈亏-0.209 跌

春江 · 2020-7-7 20:45:50

2020-7-7K线形态测试，结果如下：

天数	胜率	盈亏比	胜率盈亏	交易次数	C在N日均位置	上一次赢亏
1	61.76%	1.85	0.76	34	>20	-
2	42.42%	2.39	0.44	33		-
3	57.58%	1.38	0.37	33		-
1	66.67%	1.83	0.89	33	>30	-
2	43.75%	2.31	0.45	32		-
3	56.24%	1.28	0.28	32		-
1	74.07%	3.28	2.17	27	>60	-
2	53.85%	3.04	1.18	26		-
3	61.54%	1.41	0.48	26		-

2020-7-8看涨。

也无风雨也无晴 · 2020-7-7 21:10:24

   有个问题一直困惑，就是对k线状态过度拟合，就会出现交易次数太少，而过少的样本空间，其结论的有效性就值得怀疑。今天选用的这个交易次数为32，胜率为53.13%，盈亏比1.96，胜率盈亏为0.5726.看涨

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
XYX:=MIN(O,C)-L;
SYX:=H-MAX(O,C);
BT1:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体
BT2:= KXST<YXCD*0.5;//十字星
BT3:=SYX>XYX*5 && SYX>KXST ;//倒锤线
BT4:=XYX>SYX*5 && XYX>KXST;//锤头线
//定义K线形态

KFP1:= REF(ISUP,2) AND REF(BT1,2)  ;//第一根
KFP2:=REF(ISUP,1) AND REF(BT1,1) AND REF((C-O)>ATR ,1) ;//第二根
KFP3:=ISDOWN AND BT1 ;//第三根
KFP4:=C>REF(C,1) AND REF(C,1)>REF(C,2)  ;//收盘价状态S
KFP5:=C>HV(C,120);
KFP6:=H>REF(H,1) AND REF(H,1)>REF(H,2);//最高价状态
KFP7:=(O-L)=0;//光脚或接近光脚
KPF8:=(H-C)<0.2*ATR;//接近光头
KFP:= KFP2 AND KFP3 ;

KFP,BK(LOTS);//，以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天，卖出

一博 · 2020-7-7 21:47:20

今天碰到3400点，我认为还会涨

NEO莫 · 2020-7-8 09:29:41

外盘A50收涨1%，上证及股指模型多头信号维持，看小涨观点

20200707上证指数分析

官方论坛