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20200707上证指数分析

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查看93 | 回复6 | 桥博士助教 | 2020-7-7 15:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200707上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数7月7日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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知常日明 | 2020-7-7 19:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
MACD分析,明天看跌。
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西瓜 | 2020-7-7 19:39:01 | 显示全部楼层
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
SYXCD:=H-MAX(O,C);//上影线长度
DSYX:=SYXCD<ATR*0.5;//短上影线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>KXST*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
SYX:=H-MAX(O,C);//K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//K线下影线

//定义红三兵加阴

HSB2:=ISDOWN;//1根阴线
HSB3:=EVERY(MIN(C,O)>MAX(REF(C,1) ,REF(O,1)),3) ;//收盘价依次上涨
HSB4:=H>HV(H,20)  AND C>HV(C,20);//高开高走
HSB5:=EVERY(BT,3);//三根线皆为棒线
HSB:=HSB2 AND HSB3  AND HSB4 AND HSB5 ;

HSB,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);
1594121594(1).png 1594121636(1).png 1594121687(1).png

胜率47.06%盈亏比0.68模型得分47交易次数18胜率盈亏-0.209  跌


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春江 | 2020-7-7 20:45:50 | 显示全部楼层
2020-7-7K线形态测试,结果如下:
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数C在N日均位置上一次赢亏
161.76%1.850.76 34>20-
242.42%2.390.44 33-
357.58%1.380.37 33-
166.67%1.830.89 33>30-
243.75%2.310.45 32-
356.24%1.280.28 32-
174.07%3.282.17 27>60-
253.85%3.041.18 26-
361.54%1.410.48 26-
2020-7-8看涨。


微信图片_20200707165354.png
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     有个问题一直困惑,就是对k线状态过度拟合,就会出现交易次数太少,而过少的样本空间,其结论的有效性就值得怀疑。今天选用的这个交易次数为32,胜率为53.13%,盈亏比1.96,胜率盈亏为0.5726.看涨
   
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
XYX:=MIN(O,C)-L;
SYX:=H-MAX(O,C);
BT1:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体
BT2:= KXST<YXCD*0.5;//十字星
BT3:=SYX>XYX*5 && SYX>KXST ;//倒锤线
BT4:=XYX>SYX*5 && XYX>KXST;//锤头线
//定义K线形态


KFP1:= REF(ISUP,2) AND REF(BT1,2)  ;//第一根
KFP2:=REF(ISUP,1) AND REF(BT1,1) AND REF((C-O)>ATR ,1) ;//第二根
KFP3:=ISDOWN AND BT1    ;//第三根
KFP4:=C>REF(C,1) AND REF(C,1)>REF(C,2)  ;//收盘价状态S
KFP5:=C>HV(C,120);
KFP6:=H>REF(H,1) AND REF(H,1)>REF(H,2);//最高价状态
KFP7:=(O-L)=0;//光脚或接近光脚
KPF8:=(H-C)<0.2*ATR;//接近光头
KFP:= KFP2 AND KFP3 ;

KFP,BK(LOTS);//,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
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一博 | 2020-7-7 21:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
今天碰到3400点,我认为还会涨
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NEO莫 | 2020-7-8 09:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
外盘A50收涨1%,上证及股指模型多头信号维持,看小涨观点
Screenshot_20200708_092851_com.wenhua.bamboo.jpg
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