20200630上证指数分析

桥博士助教 · 2020-6-30 18:17:25

20200630上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数6月30日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率

也无风雨也无晴 · 2020-6-30 19:43:55

   今天实体阳线，选了各种情形，都是看涨。下面这个过滤条件较多，交易次数只有21次，胜率76.1%，盈亏比1.62，胜率盈亏0.99，看涨。

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
XYX:=MIN(O,C)-L;
SYX:=H-MAX(O,C);
BT1:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体
BT2:= KXST<YXCD*0.5;//十字星
BT3:=SYX>XYX*5 && SYX>KXST ;//倒锤线
BT4:=XYX>SYX*5 && XYX>KXST;//锤头线
//定义K线形态

KFP1:= REF(ISUP,2) AND REF(BT1,2)  ;//第一根
KFP2:=REF(ISDOWN,1) AND REF(BT2,1)  ;//第二根
KFP3:=  ISUP AND BT1 AND (C-O)>ATR*0.6 AND L>REF(C,1);//第三根
KFP4:=C>REF(C,1) AND REF(C,1)<REF(C,2)  ;//收盘价状态
KFP5:=C>HV(C,20);
KFP6:=H>REF(H,1) AND REF(H,1)<REF(H,2);//最高价状态

KFP:= KFP2 AND  KFP3 AND  KFP4 AND KFP5;

KFP,BK(LOTS);//，以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天，卖出

春江 · 2020-6-30 20:39:47

2020-6-30K线形态测试，结果如下：

天数	胜率	盈亏比	胜率盈亏	交易次数	C在N日均位置	上一次赢亏
1	51.52%	0.81	-0.07	33	>20	+
2	59.38%	0.68	0.00	32		+
3	53.13%	0.81	-0.04	32		-
1	51.43%	0.79	-0.08	35	>30	-
2	58.82%	0.54	-0.09	34		-
3	50.00%	0.71	-0.15	34		-
1	47.06%	0.99	-0.06	34	>60	-
2	60.61%	0.58	-0.04	33		-
3	57.58%	0.64	-0.06	33		-

2020-7-1结果中性偏空，但还是坚持看涨。

FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均

KPJ:=O<REF(O,1);//开盘价大于前一天开盘价
SPJ:=C>REF(C,1);//收盘价大于前一天收盘价
XYX:=MIN(O,C)-L>-0.1*ATR;//下影线长度（这样表示无下影线，对不对？）
SYX:=H-MAX(O,C)>0.2*ATR;//上影线长度
ST:=ABS(O-C)>0.6*ATR;//ST影线长度
KXCD:=(H-L)>0.8*ATR ;//K线长度

SZQS:=C>MA(C,20);//定义上涨趋势
BT:=KPJ && SPJ && XYX && SYX && ST && KXCD && SZQS;
BT,BK(LOTS);//与前一天收盘价比高开，以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天，以收盘价卖出

知常日明 · 2020-6-30 21:38:25

根据MACD，明日看涨。

春江 · 2020-7-1 08:11:42

春江发表于 2020-6-30 20:39
2020-6-30K线形态测试，结果如下：
2020-7-1结果中性偏空，但还是坚持看涨。

我把下影线的定义取消即
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均

KPJ:=O<REF(O,1);//开盘价大于前一天开盘价
SPJ:=C>REF(C,1);//收盘价大于前一天收盘价
//XYX:=MIN(O,C)-L>-0.1*ATR;//下影线长度（改为>-0.001*ATR，与>-0.1*ATR相同）
SYX:=H-MAX(O,C)>0.2*ATR;//上影线长度
ST:=ABS(O-C)>0.6*ATR;//ST影线长度
KXCD:=(H-L)>0.8*ATR ;//K线长度
SZQS:=C>MA(C,20);//定义上涨趋势
BT:=KPJ && SPJ && SYX && ST && KXCD && SZQS;
BT,BK(LOTS);//与前一天收盘价比高开，以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天，以收盘价卖出
结果一模一样。
但把XYX:=MIN(O,C)-L=0*ATR;//下影线长度后，结果不相同：胜率为33.33%，盈亏比0.09，交易次数为3次；XYX:=MIN(O,C)-L<0.001*ATR;//下影线长度后，结果与XYX:=MIN(O,C)-L=0*ATR相同。

一博 · 2020-7-1 09:04:52

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