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20200630上证指数分析

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查看93 | 回复5 | 桥博士助教 | 2020-6-30 18:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200630上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数6月30日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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也无风雨也无晴 | 2020-6-30 19:43:55 | 显示全部楼层
     今天实体阳线,选了各种情形,都是看涨。下面这个过滤条件较多,交易次数只有21次,胜率76.1%,盈亏比1.62,胜率盈亏0.99,看涨。
   
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
XYX:=MIN(O,C)-L;
SYX:=H-MAX(O,C);
BT1:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体
BT2:= KXST<YXCD*0.5;//十字星
BT3:=SYX>XYX*5 && SYX>KXST ;//倒锤线
BT4:=XYX>SYX*5 && XYX>KXST;//锤头线
//定义K线形态


KFP1:= REF(ISUP,2) AND REF(BT1,2)  ;//第一根
KFP2:=REF(ISDOWN,1) AND REF(BT2,1)  ;//第二根
KFP3:=  ISUP AND BT1 AND (C-O)>ATR*0.6 AND L>REF(C,1);//第三根
KFP4:=C>REF(C,1) AND REF(C,1)<REF(C,2)  ;//收盘价状态
KFP5:=C>HV(C,20);
KFP6:=H>REF(H,1) AND REF(H,1)<REF(H,2);//最高价状态

KFP:= KFP2 AND  KFP3 AND  KFP4 AND KFP5;

KFP,BK(LOTS);//,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
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春江 | 2020-6-30 20:39:47 | 显示全部楼层
2020-6-30K线形态测试,结果如下:
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数C在N日均位置上一次赢亏
151.52%0.81-0.07 33>20+
259.38%0.680.00 32+
353.13%0.81-0.04 32-
151.43%0.79-0.08 35>30-
258.82%0.54-0.09 34-
350.00%0.71-0.15 34-
147.06%0.99-0.06 34>60-
260.61%0.58-0.04 33-
357.58%0.64-0.06 33-
2020-7-1结果中性偏空,但还是坚持看涨。



FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均

KPJ:=O<REF(O,1);//开盘价大于前一天开盘价
SPJ:=C>REF(C,1);//收盘价大于前一天收盘价
XYX:=MIN(O,C)-L>-0.1*ATR;//下影线长度(这样表示无下影线,对不对?)
SYX:=H-MAX(O,C)>0.2*ATR;//上影线长度
ST:=ABS(O-C)>0.6*ATR;//ST影线长度
KXCD:=(H-L)>0.8*ATR ;//K线长度

SZQS:=C>MA(C,20);//定义上涨趋势
BT:=KPJ && SPJ && XYX && SYX && ST && KXCD && SZQS;
BT,BK(LOTS);//与前一天收盘价比高开,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,以收盘价卖出



微信图片_20200630150240.png
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知常日明 | 2020-6-30 21:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
根据MACD,明日看涨。
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春江 | 2020-7-1 08:11:42 | 显示全部楼层
春江 发表于 2020-6-30 20:39
2020-6-30K线形态测试,结果如下:
2020-7-1结果中性偏空,但还是坚持看涨。

我把下影线的定义取消即
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均

KPJ:=O<REF(O,1);//开盘价大于前一天开盘价
SPJ:=C>REF(C,1);//收盘价大于前一天收盘价
//XYX:=MIN(O,C)-L>-0.1*ATR;//下影线长度(改为>-0.001*ATR,与>-0.1*ATR相同)
SYX:=H-MAX(O,C)>0.2*ATR;//上影线长度
ST:=ABS(O-C)>0.6*ATR;//ST影线长度
KXCD:=(H-L)>0.8*ATR ;//K线长度
SZQS:=C>MA(C,20);//定义上涨趋势
BT:=KPJ && SPJ && SYX && ST && KXCD && SZQS;
BT,BK(LOTS);//与前一天收盘价比高开,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,以收盘价卖出
结果一模一样。
但把XYX:=MIN(O,C)-L=0*ATR;//下影线长度后,结果不相同:胜率为33.33%,盈亏比0.09,交易次数为3次;XYX:=MIN(O,C)-L<0.001*ATR;//下影线长度后,结果与XYX:=MIN(O,C)-L=0*ATR相同。
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一博 | 2020-7-1 09:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
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