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20200612上证指数分析

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查看172 | 回复4 | 桥博士助教 | 2020-6-12 17:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200612上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数6月12日的走势和形态
并且分析出下周一(6月15日)的涨跌概率
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春江 | 2020-6-13 09:15:28 | 显示全部楼层
2020-6-12K线形态测试结果如下:
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数C在N日均线上方
163.16%1.010.27 9520
259.78%1.150.29 92
349.43%1.430.20 87
161.36%0.830.12 8830
256.47%1.080.17 85
344.30%1.420.07 79
158.82%0.880.11 10260
255.67%1.260.26 97
347.67%1.40.14 86
结论:2020-6-15看涨。


微信图片_20200613090006.png
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西瓜 | 2020-6-14 12:27:05 | 显示全部楼层
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
KXCD:=H-L;//K线长度
SYX:=H-MAX(O,C);//上影线长度
XYX:=MIN(O,C)-L;//下影线长度
DFP3:=REF(ISDOWN,1); //第二根为阴棒体
DFP2:=ISUP AND MAX(O,C) < MIN(REF(O,1),REF(C,1));//低开低走
//DFP5:=MAX(REF(O,1),REF(C,1)) < MIN(REF(O,2),REF(C,2));//低开低走
DFP6:= KXCD>ATR ;
//DFP4:=REF(C,2)>HV(REF(C,2),5);//收盘价突破形态最高价
//SZQS:=C>MA(C,60);//定义上涨趋势
DFP:=  DFP3 AND DFP2  AND DFP6 ;
DFP,BK(LOTS);//一阳,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出、
1592107691(1).png 1592108039(1).png 1592108099(1).png

胜率 42.86%盈亏比 1.27模型得分47 交易次数35 胜率盈亏-0.027 中间无意义,收阴


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也无风雨也无晴 | 2020-6-14 14:36:34 | 显示全部楼层
   今日k线让我纠结半天,左右为难。写好了一大篇,结果不小心按了esc键,都消失了
        k线主要特征大阳线。收盘价介于10日之下20日之上。
   
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
XYX:=MIN(O,C)-L;
SYX:=H-MAX(O,C);
BT1:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体
BT2:= KXST<YXCD*0.5;//十字星
BT3:=SYX>XYX*5 && SYX>KXST ;//倒锤线
BT4:=XYX>SYX*5 && XYX>KXST;//锤头线
//定义K线形态
KFP1:= REF(BT4,2)  ;//第一根为锤头线
KFP2:= REF(BT2,1)  ;//第二根星线
KFP3:= BT1 AND (C-O)>ATR  ;//第三根
KFP4:=C<REF(C,1)  ;//收盘价状态
KFP5:=C>HV(H,55);
KFP6:=H<REF(H,1);

KFP:= KFP3  ;

KFP,BK(LOTS);//,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
    测试三数据依次为65.82%,1.01,354次,胜率盈亏0.323,毫无疑问看涨呀。
      可是当加上C<MA(C,10)时,得到52.54%,0.69、59次,胜率盈亏--0.112,如果是收盘价小于五日均线,得到36.67%、0.5、30次,这个显然是强烈看跌。我注意到,与我喜欢用5、10日均线不同,春江西瓜善于20、30、60日均线。
    于是,选取C>MA(C,20)过滤,画风突变,情形反转,三数据依次为68.85%, 1.26 ,260次,胜率盈亏0.556强烈看涨。我是彻底晕了。
     再试:
     看两根k线,得到62.69%,1.37,193次,胜率盈亏0.4858,看涨,加上收盘的的过滤,情形同上面。
      舍弃均线的过滤条件,选取收盘价小于上日收盘价,结果交易次数个位数6,这说明一根巨阳线,仍然收盘价小于前日收盘价,情形极少。不过仍是个看空结论。
       再试:
      选取H<RFE(H,1),得到59.09%,0.44、44次。胜率盈亏--0.3看空
      不难看出,只要不加过滤,或者加上涨趋势的过滤,都是看涨,只要加下跌趋势的过滤,都是看跌。
     我还注意到,日线MACD有可能顶背离,我对后市信心不足。最艰难的一次选择,看跌吧,
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知常日明 | 2020-6-14 15:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
根据MACD分析,6月15日看跌。
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