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20200610上证指数分析

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查看80 | 回复5 | 桥博士助教 | 2020-6-10 17:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200610上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数6月10日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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也无风雨也无晴 | 2020-6-10 18:19:59 | 显示全部楼层
     今日锤头线,作为主要特征。测得。胜率50%,盈亏比0.51,交易次数30,胜率盈亏--0.245     代码


//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
XYX:=MIN(O,C)-L;
SYX:=H-MAX(O,C);
BT1:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体
BT2:= KXST<YXCD*0.5;//十字星
BT3:=SYX>XYX*5 && SYX>KXST ;//倒锤线
BT4:=XYX>SYX*5 && XYX>KXST;//锤头线
//定义K线形态
KFP1:= REF(BT4,2)  ;//第一根为十字星
KFP2:=  REF(BT1,1)  ;//第二根棒体
KFP3:= BT4 AND C>MA(C,10)  ;//第三根锤头线
KFP4:=C<REF(C,1) AND REF(C,1)>REF(C,2);//收盘价状态
KFP5:=C>HV(H,55);

KFP:=KFP2 AND KFP3 AND KFP4 ;

KFP,BK(LOTS);//,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
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春江 | 2020-6-10 20:23:44 | 显示全部楼层
2020-6-10K线测试结果如下:
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数C在N日均线上方
151.72%0.52-0.21 2920
241.38%0.9-0.21 29
341.38%1.12-0.12 29
152.00%0.52-0.21 2530
236.00%0.9-0.32 25
336.00%1.12-0.24 25
153.85%1.110.14 2660
242.31%1.28-0.04 26
342.31%1.730.16 26
结论:2020-6-11看跌。

微信图片_20200610151626.png
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桥博士 | 2020-6-10 21:15:09 | 显示全部楼层
我把多仓平了,但没有做空
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知常日明 | 2020-6-10 21:50:37 来自手机 | 显示全部楼层
根据MACD15分线,明日看涨。
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西瓜 | 2020-6-11 00:22:19 | 显示全部楼层
//一、定义仓位
FUND:=1000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//三、定义K线实体
KXST:=ABS(O-C);

//四、定义孕线

//1.定义前一根K线
REFKXIAN:REF(KXST,1)>N1*REF(ATR,1);
//2. 定义当前K线包住前一根K线
DQKXIAN_BAO_REFKXIAN:=ISDOWN && REF(ISUP,1) && O<REF(C,1) && C>REF(O,1);
//形态
DFP3:=REF(H,1)>REF(H,2) AND REF(C,1)>REF(C,2);//高开高走
DFP5:=REF(C,1)>HV(REF(C,1),20);//收盘价突破形态最高价
SZQS:=REF(C,1)>MA(REF(C,1),60);//定义上涨趋势
//3.定义孕线形态
YX:=REFKXIAN && DQKXIAN_BAO_REFKXIAN && DFP3 && DFP5 && SZQS  ;//孕线
YX,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓
1591836219(1).png [attach] 1591805755(1).png

胜率80.95%盈亏比1.9模型得分58交易次数21胜率盈亏1.344  涨

1591836289(1).png
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