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20200608上证指数分析

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查看118 | 回复8 | 桥博士助教 | 2020-6-8 15:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200608上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数6月8日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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张孟珂 | 2020-6-8 17:51:07 | 显示全部楼层
今日上证指数的K线形态为倒锤头线,且创20日新高;描述出今日形态,做多的测试结果:
资金分配:1000W
仓位:80%
胜率:60.87%
盈亏比:1.38
胜率盈亏:0.448
交易次数:115

所以看多。

【测试代码】
//定义仓位
LOTS:=8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算800万的开仓手数(启动资金1000万)
//定义实体
ST := ABS(O-C);//倒锤头K线实体
//定义上影线
SYX : H-MAX(O,C);//倒锤头K线上影线
//定义下影线
XYX : MIN(O,C)-L;//倒锤头K线下影线
//定义倒锤头线
DCTX := SYX>XYX*1.5 && SYX>ST;
//买入信号:
DCTX AND H>=HHV(H, 20), BK(LOTS);
//卖出信号:
BARSBK=1,SP(BKVOL);


微信图片_20200608174956.png

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西瓜 | 2020-6-8 18:15:03 | 显示全部楼层
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
KXCD:=H-L;//K线长度
SYX:=H-MAX(O,C);//上影线长度
XYX:=MIN(O,C)-L;//下影线长度
//DFP1:=REF(ISDOWN,2); //第一根为阴棒体
//DFP5:=XYX>SYX*5 && XYX>KXST;
DFP3:=REF(ISUP,1); //第二根为阳棒体
DFP2:=ISDOWN AND MIN(O,C) > MAX(REF(O,1),REF(C,1));//高开高走
DFP6:= KXCD>0.5*ATR AND SYX>KXST;
DFP4:=C>HV(C,20);//收盘价突破形态最高价
SZQS:=C>MA(C,60);//定义上涨趋势
DFP:= DFP4  AND DFP3 AND DFP6  AND DFP2 AND SZQS ;
DFP,BK(LOTS);//一阳二阴,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
1591610698(1).png 1591610762(1).png

胜率57.14% 盈亏比 0.57模型得分47 胜率盈亏 -0.10  亏
1591610644(1).png
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     今日k线状态,回测的。胜率33.33%,盈亏比0.65 ,交易次数51,胜率盈亏--0.45,强烈看空。
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春江 | 2020-6-8 20:48:24 | 显示全部楼层
2020-6-8K线形态回测结果如下:
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数C在N日均线上方
172.00%0.690.22 2520
260.00%1.420.45 25
376.00%0.710.30 25
173.91%0.640.21 2330
260.87%1.310.41 23
373.91%0.680.24 23
170.00%0.760.23 2060
270.00%21.10 20
380.00%0.980.58 20
结论:2020-6-9上证指数看涨。

微信图片_20200608204306.png
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桥博士 | 2020-6-8 21:30:12 | 显示全部楼层
也无风雨也无晴 发表于 2020-6-8 19:42
今日k线状态,回测的。胜率33.33%,盈亏比0.65 ,交易次数51,胜率盈亏--0.45,强烈看空。 ...

代码发一下
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一博 | 2020-6-9 08:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
美股大涨,今天应该和昨天一样,收涨
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知常日明 | 2020-6-9 08:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
根据MACD30分线,6月9日看跌。
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//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
XYX:=MIN(O,C)-L;
SYX:=H-MAX(O,C);
BT1:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体
BT2:= KXST<YXCD*0.5;//十字星
BT3:=SYX>XYX*5 && SYX>KXST ;//倒锤线
BT4:=XYX>SYX*5 && XYX>KXST;//锤头线
//定义K线形态
KFP1:= REF(BT1,2)  ;//第一根为十字星
KFP2:= REF(BT4,1)  ;//第二根锤头线
KFP3:= BT2 AND C>MA(C,5)  ;//第三根十字星
KFP4:=C>REF(C,1) AND REF(C,1)>REF(C,2);//收盘价状态
KFP5:=H<REF(H,1) AND REF(H,1)<REF(H,2);//最高价中间最高

KFP:=KFP2 AND KFP3 AND KFP4 ;

KFP,BK(LOTS);//,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
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