请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

Peter 2020-06-01~模拟交易计划

[复制链接]
查看84 | 回复4 | peter | 2020-6-7 22:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
策略:基于大盘,用简化的海归策略,有筛选不加仓
买入1:大盘突破20日最高,并且上一次突破为亏损,仓位40%
买入2:大盘突破55日最高,仓位40%
卖出1:如有买入一,跌破10日最低,卖出买入一的仓位
卖出2:如有买入二,跌破20日最低,卖出买入二的仓位
卖出3:如有买入一,大盘跌破买入价的2倍ATR,卖出买入一的仓位
卖出4:如有买入一,个股跌破买入价的2倍ATR,卖出买入一的仓位
卖出5:如有买入二,大盘跌破买入价的2倍ATR,卖出买入二的仓位
卖出6:如有买入二,个股跌破买入价的2倍ATR,卖出买入二的仓位


模拟盘买入股票:
600895 张江高科
601166:兴业银行
600572:康恩贝
600975:新五丰
000831:五矿稀土
选股标准:
1. 自己熟悉的股票
2. 行业相关性弱

回测结果:
测试周期2005.1.7-20206.5
组合回测结果.png
回测收益图.png
年度净利润.png

回复

使用道具 举报

peter | 2020-6-7 22:05:24 | 显示全部楼层
代码如下:
//海龟21日55日股票组测试//海龟交易系统20日+55日突破,过滤开仓信号+止损
VARIABLE:FAKE_HOLD := 0,REAL_HOLD_20:=0,REAL_HOLD_55:=0;//持股状态初始化
VARIABLE:FAKE_BUY_PRICE:=0,FAKE_SELL_PRICE:=0;
VARIABLE:REAL_BUY_PRICE:=0,REAL_SELL_PRICE:=0;
VARIABLE:STOP_LOSS_20:=0,STOP_LOSS_55:=0;
VARIABLE:STOCK_STOP_LOSS_PRICE_20:=0,STOCK_STOP_LOSS_PRICE_55:=0;
VARIABLE:BKVOL_20:=0,BKVOL_55:=0;
VARIABLE:BUY_20:=0,BUY_55:=0,SELL_20:=0,SELL_55:=0;
VARIABLE:IS_LAST_BK_FAILED:=0;//上一次是否时亏损性突破
#CALL [999001,海龟系统之调用上证相关数据]AS VAR     // 调用上证指数数据
//T_MON..MONEYTOT;
T_VOL:=BKVOL;
C1 := VAR.CC;//上证收盘价
H1 := VAR.HH;//上证最高价
L1 := VAR.LL;//上证最低价
ATR := VAR.ATR;//上证ATR
//一、计算 个股的 AT
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
GGATR .. MA(TR,20);

//二、定义高点低点、突破高点低点
H20 := HV(H1, 20);//20日高点
L20 := LV(L1, 20);//20日低点
L10 := LV(L1, 10);//10日低点
H55 := HV(H1, 55);//55日高点

TPH20 := CROSSUP(C1, H20);
DPL20 := CROSSDOWN(L1, L20);
DPL10 := CROSSDOWN(L1, L10);
TPH55 := CROSSUP(C1, H55);
DRAWTEXT(TPH20 ,H ,'20高'), VALIGN2, FONTSIZE20, COLORWHITE;
DRAWTEXT(DPL10 ,L ,'10低'), VALIGN2, FONTSIZE20, COLORWHITE;
DRAWTEXT(TPH55 ,H+C*0.01 ,'55高'), VALIGN2, FONTSIZE20, COLORWHITE;
DRAWTEXT(DPL20 ,L-C*0.01 ,'20低'), VALIGN2, FONTSIZE20, COLORWHITE;

//用大盘数据生成两个买卖信号
//1. 虚假买卖:每次突破的时候都进行买卖记录,只为判断“上次突破为亏损”
//2.真实买卖:在突破时增加“上次是亏损
//虚假买卖:
//买入判断
IF FAKE_HOLD=0 && TPH20 THEN
BEGIN
        FAKE_HOLD:=1;
        FAKE_BUY_PRICE:=C1;
END
//卖出判断
IF FAKE_HOLD=1 && DPL10 THEN
BEGIN
        FAKE_HOLD:=0;
        FAKE_SELL_PRICE:=C1;
        IF FAKE_SELL_PRICE<REF(FAKE_BUY_PRICE,1) THEN
                IS_LAST_BK_FAILED := 1;
END
//T_FAKE_HOLD:FAKE_HOLD;
//T_FAKE_BUY_PRICE:FAKE_BUY_PRICE;
//T_FAKE_SELL_PRICE:FAKE_SELL_PRICE;
//定义仓位
LOTS := INTPART(MONEYTOT*N1 / C /100)*100;
// 真实买卖
// 第一种买入情况:S1不持仓时,满足S1开仓条件
IF REAL_HOLD_20=0 && TPH20 && IS_LAST_BK_FAILED THEN
BEGIN
        REAL_HOLD_20 := 1;
        STOP_LOSS_20 :=C1-2*ATR;

        BUY_20:=1;
        //BK(LOTS);
        BKVOL_20 :=LOTS;
        STOCK_STOP_LOSS_PRICE_20:=C-2*GGATR;
END


T_STOCK_STOP_LOSS_PRICE_20:STOCK_STOP_LOSS_PRICE_20;
//第二种买入的情况:S2 开仓
IF REAL_HOLD_55 = 0 && TPH55 THEN
BEGIN
        REAL_HOLD_55 := 1;
        STOP_LOSS_55:=C1-2*ATR;
        BUY_55:=1;
        //BK(LOTS);
        BKVOL_55:=LOTS;
        STOCK_STOP_LOSS_PRICE_55:=C-2*GGATR;
END
BUY_20&&BUY_55,BK(LOTS*2);
BUY_55,BK(LOTS);
BUY_20,BK(LOTS);
BUY_20:=0;
BUY_55:=0;
//卖出

STOCK_STOP_LOSS_20:=CROSSDOWN(C,STOCK_STOP_LOSS_PRICE_20);
STOCK_STOP_LOSS_55:=CROSSDOWN(C,STOCK_STOP_LOSS_PRICE_55);
SYSTEM_STOP_LOSS_20:=CROSSDOWN(C1,STOP_LOSS_20);
SYSTEM_STOP_LOSS_55:=CROSSDOWN(C1,STOP_LOSS_55);
// 止损止盈
// S1 系统:
// 股票ATR止损
// 大盘ATR止损
// 大盘跌破10日最低
IF REAL_HOLD_20=1 THEN
BEGIN
        IF STOCK_STOP_LOSS_20 || SYSTEM_STOP_LOSS_20 ||  DPL10 THEN
        BEGIN
                SELL_20:=1;
                //SP(BKVOL_20);
                REAL_HOLD_20:=0;
        END
END

T_STOCK_STOP_LOSS_20:STOCK_STOP_LOSS_20;
T_SYSTEM_STOP_LOSS_20:SYSTEM_STOP_LOSS_20;
T_DPL10PL10;

IF REAL_HOLD_55=1 THEN
BEGIN
        IF STOCK_STOP_LOSS_55 || SYSTEM_STOP_LOSS_55 ||  DPL20 THEN
        BEGIN
                SELL_55:=1;
                //SP(BKVOL_55);
                REAL_HOLD_55:=0;
        END
END
SELL_20&&SELL_55,SP(BKVOL_20+BKVOL_55);
SELL_20,SP(BKVOL_20);
SELL_55,SP(BKVOL_55);
SELL_20:=0;
SELL_55:=0;
T_REAL_HOLD_20:REAL_HOLD_20;
T_REAL_HOLD_55:REAL_HOLD_55;


回复

使用道具 举报

peter | 2020-6-7 22:08:10 | 显示全部楼层
交易实施:
6.1发出条件一买入信号
6.2下午13:50买入5支票,仓位40%
回复

使用道具 举报

西瓜 | 2020-6-7 22:45:01 | 显示全部楼层
高手!佩服佩服!
回复

使用道具 举报

桥博士 | 2020-6-8 21:26:09 | 显示全部楼层
实际的模拟盘,截图上来
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关课程推荐
桥博士《MACD指标详解》
为什么我们只用MACD金叉死叉来进行操作效果并不好,学习课程就能在研究MACD指标上少走很多弯路
桥博士《K线形态组合解析》
从理论到实战,让您全面掌握各种K线形态及各种组合,帮您分析梳理大量K线知识让您的投资更游刃有余
桥博士《股票入门基础知识》
从理论到实战,课程包括如何买卖股票、开户流程、交易软件、k线图知识、技术指标、价值投资等新手必备知识

1

主题

25

帖子

141

积分

注册会员

Rank: 2

积分
141
  • 官方论坛

    提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流