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20200605上证指数分析

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查看94 | 回复5 | 桥博士助教 | 2020-6-5 16:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200605上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数6月5日的走势和形态
并且分析出下周一(6月8日)的涨跌概率
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       本日k线形态为锤头线。收阳,收于5日均线以上。为其主要特征,结合前一日k线,测得胜率39.02%,盈亏比0.99,交易次数82,胜率盈亏--0.2235,看空,减仓10%。

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
XYX:=MIN(O,C)-L;
SYX:=H-MAX(O,C);
BT1:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体
BT2:= KXST<YXCD*0.5;//十字星
BT3:=SYX>XYX*5 && SYX>KXST ;//倒锤线
//定义K线形态
KFP1:= REF(BT3,2)  ;//第一根为十字星
KFP2:= REF(BT1,1)  ;//第二根为棒体
KFP3:=ISUP AND XYX>SYX*5 && XYX>KXST AND C>MA(C,N)  ;//第三根锤头线
KFP4:=C>REF(C,1) AND REF(C,1)<REF(C,2);//收盘价中间最高
KFP5:=H<REF(H,1) AND REF(H,1)<REF(H,2);//最高价中间最高

KFP:=KFP2 AND KFP3  ;

KFP,BK(LOTS);//,以收盘价买入
    BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
     做个微小的变动,对第二根k线,加个过滤:REF(ISDOWN,1),即标定为阴线,则测得,胜率53.33%,盈亏比为1.46,交易次数为15.显然,这是个看多的,胜率盈亏为0.3119.就成看多,不足之处是交易次数太少。这是收盘后重新回测的结果。此时我已然减仓。只能看空。
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西瓜 | 2020-6-6 19:04:18 | 显示全部楼层
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线长度
SYX:=H-MAX(O,C);//上影线长度
XYX:=MIN(O,C)-L;//下影线长度
DFP1:=REF(ISDOWN,2); //第一根为阴棒体
DFP5:=XYX>SYX*5 && XYX>KXST;
DFP3:=REF(ISDOWN,1); //第二根为阴棒体
DFP4:=C<REF(O,1) AND O>REF(C,1);
DFP6:=YXCD>0.5*ATR;
//DFP5:=REF(C,2)>HV(C,10);//收盘价突破形态最高价
SZQS:=C>MA(C,60);//定义上涨趋势
DFP:=DFP1 AND DFP4  AND DFP3 AND DFP6  AND SZQS ;
DFP,BK(LOTS);//一阳二阴,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
1591441021(1).png 1591441062(1).png 1591441108(1).png


胜率44.9%          盈亏比0.92     模型得分45  胜率盈亏 -0.1379   交易次数45   跌
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春江 | 2020-6-7 09:42:06 | 显示全部楼层
2020-6-5K线形态为典型的上吊线形态,测试数据:胜率46.06%,盈亏比0.66,胜率盈亏-0.24,交易次数241次。结论:2020-6-8看跌。
微信图片_20200607093930.png
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一博 | 2020-6-7 14:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
周五是吊颈线,明天看跌
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知常日明 | 2020-6-8 06:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
锤头线,6月8日看跌
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