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20200604上证指数分析

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查看86 | 回复6 | 桥博士助教 | 2020-6-4 17:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200604上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数6月4日的走势和形态
并且分析出下明天的涨跌概率
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西瓜 | 2020-6-4 18:30:01 | 显示全部楼层
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线长度
SYX:=H-MAX(O,C);//上影线长度
XYX:=MIN(O,C)-L;//下影线长度

DFP1:=REF(ISUP,2); //第一根为阳棒体
DFP2:=MIN(REF(O,1),REF(C,1)) > MAX(REF(O,2),REF(C,2));//第二根高开高走
DFP3:=REF(ISDOWN,1); //第二根为阴棒体
DFP4:=C<REF(C,1) AND O>REF(O,1);
DFP6:=YXCD>0.5*ATR;
//DFP5:=REF(C,1)>HV(C,10);//收盘价突破形态最高价
SZQS:=C>MA(C,60);//定义上涨趋势
DFP:=DFP1 AND DFP2  AND DFP4  AND DFP3 AND DFP6  AND SZQS ;
DFP,BK(LOTS);//一阳二阴,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
1591266111(1).png 1591266167(1).png 1591266210(1).png

胜率 27.27% 盈亏比 1.25模型得分 46胜率盈亏 -0.38 但感觉上涨概率大

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//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
XYX:=MIN(O,C)-L;
SYX:=H-MAX(O,C);
BT1:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体
BT2:= KXST<YXCD*0.5;//十字星
BT3:=SYX>XYX*5 && SYX>KXST ;//倒锤线
//定义红三兵
KFP1:= REF(BT2,2)  ;//第一根为十字星
KFP2:= REF(BT2,1)  ;//第二根为十字星
KFP3:=ISDOWN AND BT1 AND C>MA(C,N)  ;//第三根棒体
KFP4:=C<REF(C,1) AND REF(C,1)>REF(C,2);//收盘价中间最高
KFP5:=H<REF(H,1) AND REF(H,1)>REF(H,2);//最高价中间最高

KFP:=KFP2 AND KFP3 AND KFP4 AND KFP5 ;

KFP,BK(LOTS);//,以收盘价买入
      随着k线形态回测的次数增多,发现的问题也就更多。过度拟合,如果设置过多过细的过滤条件,可能更准确详细的描绘出当前的k线状态,但是这会导致交易次数太少。比如,我本来想把昨天的到锤头线作为昨天k线的主要特征,但是加上测试,交易次数太少,但是明显看出看空的。只好修改成一般的星线,本来是三根k线,加上前天的又是交易次数太少,又把对阴阳的过滤去掉。只看两根k线。成了现在的样子。为此我发了个帖子,希望大家讨论一下
     胜率50.56%,胜率0.79,交易次数27,胜率盈亏为--0.0551,中性
    如果加上前天的十字星,则是胜率40%,盈亏比0.99,交易次数10,胜率盈亏--0.204.,看跌,综上,看跌。
      
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一博 | 2020-6-4 21:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
macd. kdj周线和月线表现不错,我认为涨
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西瓜 | 2020-6-4 21:15:00 | 显示全部楼层
粗一点,大致若渔选股法的要点,,值在中间时难选难做也是问题!所以K线得用法要多一些!不知对否?
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春江 | 2020-6-4 21:31:38 | 显示全部楼层
对2020-6-4K线形态,测试结果如下:
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数C在N日均线上方
153.19%0.65-0.12 23520
249.55%0.93-0.04 224
349.51%0.84-0.09 206
153.85%0.63-0.12 20830
247.98%0.87-0.10 198
350.00%0.82-0.09 184
150.53%0.66-0.16 18860
246.37%1.01-0.07 179
345.12%0.98-0.11 164
结论:2020-6-5看跌。


微信图片_20200604212615.png
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知常日明 | 2020-6-4 22:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
根据MACD,明日看跌。
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