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请教老师和同学帮忙修改一下代码

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查看206 | 回复8 | 春江 | 2020-5-28 22:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MACD-ATR结合做多时的代码:
CROSSUP(DIFF,DEA) && TR>ATR,BK;//DIFF上穿DEA,做多。
(CROSSDOWN(DIFF,DEA) && C<BKHIGH-(N/100)*ATR) || C<BKPRICE*(1-2/100),SP;//DIFF下穿DEA,平仓。
那么如果做空呢?做空时的代码,我修改为下面这个,明显不对,请大家帮忙修改一下。
CROSSDOWN(DIFF,DEA) && TR>ATR,SK;//DIFF下穿DEA,做空。
(CROSSUP(DIFF,DEA) && C<SKHIGH+(N/100)*ATR) || C<SKPRICE*(1+2/100),BP;//DIFF下穿DEA,平仓。
谢谢!

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春江 | 2020-5-28 22:56:15 | 显示全部楼层
刚刚,我按做多时全部反着来,又修改了一次。
CROSSDOWN(DIFF,DEA) && TR<ATR,SK;//DIFF下穿DEA,做空。
(CROSSUP(DIFF,DEA) && C>SKLOW+(N/100)*ATR) || C>SKPRICE*(1+2/100),BP;//DIFF下穿DEA,平仓。

可能还是不对,因为交易次数比做多时,怎么会少了9次。交易次数与做多时,应该一样多或者相差1次才对。
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Brad | 2020-5-29 16:31:56 | 显示全部楼层
问一下,这个代码回测用在什么品种上的呢?

上证指数的话不能做空,所以用做空的逻辑不会有信号的。
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春江 | 2020-5-29 20:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
Brad 发表于 2020-5-29 16:31
问一下,这个代码回测用在什么品种上的呢?

上证指数的话不能做空,所以用做空的逻辑不会有信号的。 ...

上海黄金交易所的黄金TD
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桥博士 | 2020-5-29 22:55:49 | 显示全部楼层
你的平仓条件不是完全对称的
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春江 | 2020-5-30 19:26:56 | 显示全部楼层
桥博士 发表于 2020-5-29 22:55
你的平仓条件不是完全对称的

老师,帮忙改一下。没有理解“平仓条件不是完全对称的”这句话的意思。
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桥博士 | 2020-5-30 23:11:07 | 显示全部楼层
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA  : EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线


CROSSUP(DIFF,DEA) && TR>ATR,SK;//DIFF上穿DEA,做多。

(CROSSDOWN(DIFF,DEA) && C>BKLOW+(2/100)*ATR) || C>SKPRICE*(1+2/100),BP;//DIFF下穿DEA,平仓。

AUTOFILTER;
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桥博士 | 2020-5-30 23:12:23 | 显示全部楼层
我用 文华指数 测试了一下,这两段代码是对称的

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA  : EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线


CROSSUP(DIFF,DEA) && TR>ATR,BK;//DIFF上穿DEA,做多。
(CROSSDOWN(DIFF,DEA) && C<BKHIGH-(2/100)*ATR) || C<BKPRICE*(1-2/100),SP;//DIFF下穿DEA,平仓。

AUTOFILTER;
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春江 | 2020-5-31 16:42:20 | 显示全部楼层
桥博士 发表于 2020-5-30 23:11
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); // ...

谢谢老师。
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