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20200527上证指数分析

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查看244 | 回复5 | 桥博士助教 | 2020-5-27 17:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200527上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数5月27日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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也无风雨也无晴 | 2020-5-27 18:01:02 | 显示全部楼层
      今天两点半开始,三点收盘前,把测试做完。用两种组合测试。首先,前几天的那根长阴线,应该对后市走势会有影响。选用26日的测试,改在28日平仓。得到的结果,看空。盈利率--15.2%,胜率34.1%,盈亏比1.12,交易次数38.胜率盈亏--0.2747.
        另一种,仿照下降三法,改造最后一根k线条件。代码如下:
     //定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义ATR指标
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//定义MACD指标
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA  : EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线
//定义K线实体、影线长度
KXST:=ABS(O-C);
YXCD:=HIGH-LOW;//影线长度
KXST>N2*YXCD;
YXCD>N2*ATR;

//1.定义第一根大K线
N3:=REF(KXST,3)>REF(YXCD,3)*N2 && REF(YXCD,3)>N2*REF(ATR,3);
//2. 定义当前K线
DQKX:=(O-C)>YXCD*N2 && YXCD>N2*ATR;
//3. 定义3根K线的排列形态
PLZT:= REF(ISDOWN,3) && REF(C,3)<REF(C,2) && REF(C,2)<REF(C,1) && ISDOWN && C>REF(C,3) ;
//4. 定义K线组合形态
XJSF:=N3&& DQKX && PLZT;
//执行交易
XJSF && DIFF<DEA,BK(LOTS);//满足K线形态+MACD死叉,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓
     得到盈利率--12.17%,胜率35.29%,盈亏比0.42,就是交易次数太少17,胜率盈亏--0.4988.综上,看空。
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西瓜 | 2020-5-27 18:04:46 | 显示全部楼层
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线长度
SYXCD:=H-MAX(O,C);
DFP3:=REF(ISUP,2); //第一根为阳棒体
DFP2:=MIN(REF(O,1),REF(C,1))> MAX(REF(O,2),REF(C,2));
DFP5:=REF(L,2)<=LLV(L,10) AND HHV(H,15)=HHV(H,30);//10日新低
DFP1:=H<=REF(H,1)+1;
DFP:= DFP2 AND DFP3  AND DFP5;
DFP,BK(LOTS);//低开 ,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
1590573526(1).png 1590573582(1).png 1590573619(1).png

胜率52.46% 盈亏比0.66 模型得分46 胜率盈亏-0.129 盈利率-8.8%  跌

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春江 | 2020-5-27 21:15:02 | 显示全部楼层
2020-5-28测试结果如下:
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数
156.99%0.5-0.15 93
251.69%0.73-0.11 89
346.43%0.94-0.10 84


结论:中性偏空,看跌。

微信图片_20200527211140.png
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知常日明 | 2020-5-27 22:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
根据MACD日线,明天看跌。
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一博 | 2020-5-27 22:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
我现在走入误区了,看跌的时候收涨,看涨的时候收跌。明天看跌
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