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20200526上证指数分析

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查看128 | 回复6 | 桥博士助教 | 2020-5-26 17:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200526上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数5月26日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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春江 | 2020-5-26 17:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
历史上今天的K线形态出现了105次,测试数据如下:
天数        胜率        盈亏比        胜率盈亏        交易次数
1        40.00%        1.09        -0.16         105
2        39.42%        0.89        -0.25         104
3        41.75%        0.95        -0.19         103
结合上证指数2020-5-22跌破2850和测试数据,2020-5-27上证预测:看跌。
mmexport1590486465562.jpeg
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西瓜 | 2020-5-26 18:55:01 | 显示全部楼层
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线长度
SYXCD:=H-MAX(O,C);

DFP2:=MIN(O,C) > MAX(REF(O,1),REF(C,1));
DFP3:=REF(ISDOWN,2) AND REF(YXCD,2)>1*REF(ATR,2) ;//第 YI根K线大于ATR的1倍
DFP4:=REF(YXCD,1)>10*REF(KXST,1) ;
DFP5:=REF(L,1)<=LLV(L,10) AND HHV(H,15)=HHV(H,30);//10日新低
DFP:= DFP2 AND DFP3 AND DFP4  AND DFP5;
DFP,BK(LOTS);//低开 ,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
1.png
2.png

3.png

胜率60%,盈亏比0.3 模型得分48 胜率盈亏 -0.22  跌


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也无风雨也无晴 | 2020-5-26 21:10:05 | 显示全部楼层
      今天k线状态,二点半开始测试,到收盘还没有搞定,现在这个也不满意,跳空高开,接近光头光脚,代码如下。
     //定义仓位
FUND:=10000000;//资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
//定义实体
ST:=ABS(O-C);//锤头K线实体
//定义ATR
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,20);
//MACD
DIFF:EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA:EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线
MACD1:CROSSUP(DIFF,DEA);//MACD出现金叉
MACD2:CROSSDOWN(DIFF,DEA);//MACD出现死叉
MACD3: DIFF<DEA;//MACD的DIFF线在DEA线之下
//定义K线
T1:=OPEN>REF(C,1);//开盘价高于前日收盘价
T2:=(OPEN-L)<0.1*ATR;//开盘价接近最低价
T3:=C>MA(C,5);
T6:=L>REF(H,1);
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
T4:=(H-C)<0.1*ATR;//接近光头
TKDK:=T1&&T2&&T3&&T4&&T6&&MACD3;//
TKDK,BK(LOTS);//出现跳空高开,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,以收盘价卖出
      测得,盈利率1.32%,胜率66.67%,盈亏比0.61,交易次数21,胜率盈亏0.0758,中性偏多。           继续对26k线形态开展测试。这次改变测试单个k线的思路,试用k线组合看看。观察这个组合类似于早晨之星,26日k线不是三日新高,删除这个条件。
     代码如下
     //一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,取这3个值中的最大值为ATR
ATR:MA(TR,26);//求26个周期内的TR的简单移动平均

//定义20日均线
MAN:MA(C,N);

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体大于影线的0.5倍
XX:=KXST<YXCD*0.5;//星线实体小于影线的0.5倍

//定义早晨之星
//1.定义第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND MIN(O,C) > MAX(REF(O,1),REF(C,1)) ;
//2.定义第二天的星线
ZCZX2:=REF(XX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2);
//3.定义第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;
//4.定义下跌趋势
ZCZX4:=REF(C,2)<REF(MAN,2);

//定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3 AND ZCZX4;

ZCZX,BK(LOTS);//出现早晨之星买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//1日后卖出
    得到:盈利率--7.04%,胜率39.47%,盈亏比1.02,交易次数38,胜率盈亏--0.2027,看空。拭目以待。

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知常日明 | 2020-5-26 21:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
根据MACD30分钟,15分钟线,明天看涨。
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桥博士 | 2020-5-26 22:06:07 | 显示全部楼层
知常日明 发表于 2020-5-26 21:53
根据MACD30分钟,15分钟线,明天看涨。

我今天做多了
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一博 | 2020-5-27 08:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
今天看涨,跌不下去了
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