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20200521上证指数分析

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20200521上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数5月21日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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西瓜 | 7 天前 | 显示全部楼层
今天不好写,所以归纳几点:两阴、影线短、越来越低

FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线长度
XYX:=C-L;//下影线长度
DFP1:=REF(ISDOWN,1) AND REF(L,1)>L; //第一根为阴棒体,最低价
DFP2:=ISDOWN AND YXCD>0.5*ATR;//第二根为阴线,K线长度大于ATR的0.5倍
DFP4:=XYX<0.2*ATR ;//第二根下影线小于ATR的0.2倍
SZQS:=C>MA(C,60);//定义上涨趋势
DFP:=DFP1 AND DFP2 AND DFP4 AND SZQS;
DFP,BK(LOTS);//两阴 ,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
1590058887(1).png 1590058929(1).png 1590104703(1).png

胜率55.17%      盈亏比 0.98  胜率盈亏0.092  模型得分 45 盈利率7.26%    外围《1%的跌,落实跌了,维持跌
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春江 | 7 天前 | 显示全部楼层
通过对2020-5-21K线量化分析(见下表),结论2020-5-22看涨。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分
165.79%2.11.04 3861
259.46%1.890.72 3761
358.33%1.140.25 3655
562.86%1.20.38 3557




微信图片_20200521204137.png
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       今天中阴线,棒体大于0.7*ATR,近似于光头光脚,收盘价在5日,10日均线下方,创三日新低。
       //定义仓位
      FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT1:=(H-O)<0.04*ATR;//接近光头
BT2:=KXST>ATR*0.7;//棒体实体大于ATR的0.5倍
BT3:=(C-L)<0.2*ATR;//光脚或接近光脚
BT4:=C<MA(C,N);//收盘价小于N日均线
BT5:=L=LLV(L,3);//三日新低
BT1&&BT2&&BT3&&BT5,BK(LOTS);//以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,以收盘价卖出
      经测试,过滤条件分别为创三日新低,五日均线下方。胜率都在56%上下,盈亏比,0.85上下。胜率盈亏0.045.中性偏多,虽然,我直观感觉看跌。还是按照量化思路走吧。实在是概率优势不大。看涨吧。很勉强呀
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辛老师,我加载了您今天作业的代码,胜率盈亏是负数呢
你把N,设成多少呀?
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知常日明 | 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
看跌,因为日线死叉,下跌趋势。
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235656.png

大家要密切关注明天的K线形态,若是下跌,很可能同一天三种交易系统都发出做空信号
1、看箱体突破的,可能跌破箱体的下沿;
2、看海龟的,可能创10日新低;
3、看MACD的,可能出现死叉。

今天我已经加了空仓,明天若高开,我还要再加一点空仓。
若看错了,可能会看涨幅,决定是否反手做多。
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计算错了,都是负的。,本来,我感觉怎么也是跌,粗心大意害死人哪,看来这个错误也证明了量化和感觉也是可以统一的。这么说,俺有点盘感啦,模拟交易开始,马上就会体会出一些问题,首要的是如何快速准确的判定k线形态,判断第二天的多空,我自己感觉到了两点半,我都有点懵了。脑子都不转了,急切之间想不出什么招来,这才是模拟,如果实盘肯定更紧张。
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西瓜 | 6 天前 | 显示全部楼层
桥博士 发表于 2020-5-22 00:29
大家要密切关注明天的K线形态,若是下跌,很可能同一天三种交易系统都发出做空信号
1、看箱体突破的, ...



这个就是K线的一种吧?也就是弥补海龟里的大的空窗期吗?这些具体怎么做?
1590106553.png
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一博 | 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
macd死叉,收跌
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