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怎么看组合回测报告?

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查看273 | 回复5 | 春江 | 2020-5-21 09:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天,老师布置的作业就是选股,进行模拟操作。怎么选股进行组合回测后,有几个问题困惑。
1、组合回测对话框里的阶段总结:里面有“权益、净利润、盈利率、胜率、盈亏比、净利润增长速度”几栏除了“净利润与盈利率”是正相关外,其他的相关性就要低一些,比如有的年度胜率达到50%,净利润却是负值,有的年度胜率为0,却还有净利润。这个应该怎么理解?
2、盈利分析图,所选股票的盈利值比较低,如1%以下,是不是要考虑换股票呢?
3、股票组合回测前,是不是要每一只股票单独回测?单独回测的数据比较好的,组合在一起就一定好吗?

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张孟珂 | 2020-5-21 16:12:31 | 显示全部楼层
问题1:胜率和净利润   胜率是指盈利次数与总交易次数的百分比,每次开仓进去、小赚就止盈平仓,这样胜率提高,但是中间有一次大亏,就把之前小赚的部分都亏没了;净利润就会是负值;
问题2:在做组合回测之前,会有选股票的逻辑在;然后再去做组合回测;
问题3:要先做组合回测;如果先在每只股票做单独回测,选择结果较好的股票,然后再去做组合回测,这是过度拟合了;
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春江 | 2020-5-21 16:53:41 | 显示全部楼层
哦,明白了。但问题1中的胜率为0,却有净利润,还是没有想通这里面的逻辑是什么。其他的问题老师讲解后,都明白了。
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张孟珂 | 2020-5-21 16:57:38 | 显示全部楼层
每次开仓进去,赚1块钱就止盈平仓;  假设你的盈利次数50次,总交易次数51次,就在最后一次交易中,亏3000块钱,那你的胜率就很高,净利润是 -2950 块钱;
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春江 | 2020-5-21 17:17:29 | 显示全部楼层
还有一个问题,假如我选HS300中尾号带9的股票,选出来有30多只,用什么方法来15只?或者乔老师上课讲的Hs300中尾号带8的股票,选出来有近60只,最后是通过什么方法来选的15只股票呢?
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张孟珂 | 2020-5-21 17:27:36 | 显示全部楼层
1、可以用成交量、换手率等去选择;
2、从60只股票中去选择15只股票的方法:选择换手率前15名的股票;
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