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20200520上证指数分析

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查看275 | 回复5 | 桥博士助教 | 2020-5-20 16:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200520上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数5月20日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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也无风雨也无晴 | 2020-5-20 19:37:06 | 显示全部楼层
       今日k线跳空低开,站在五日均线以上,十日均线以下。经测试,不考虑k线位置时,胜率为58%。
      过滤条件:收盘价大于五日均线,则胜率为40%,盈利率为--0.1%,盈亏比1.46,交易次数偏少20次。明显看空。
    当过滤条件为收盘价小于十日均线,或大于二十日,或三十日均线,胜率都在58%左右。看涨
      遇到这样矛盾的,不知如何选择。为此再看看昨天的上吊线,隔一天平仓,仍然胜率在46%上下。综合两天k线状态,先赌一把,看空。
   //定义仓位
FUND:=10000000;//资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
//定义实体
ST:=ABS(O-C);//锤头K线实体
//定义ATR
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,20);
//定义K线
T1:=OPEN<REF(C,1);//开盘价低于前日收盘价
T2:=OPEN>=HIGH;//开盘价为当日最高
T3:=C>MA(C,5);
T4:=(O-C)>0.3*ATR;
TKDK:=T1&&T2&&T3;//
TKDK,BK(LOTS);//出现跳空低开,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,以收盘价卖出
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知常日明 | 2020-5-20 19:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
明天上证指数下跌。因为5月20日是锤头线,且日线有下穿形成死叉可能。
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春江 | 2020-5-20 21:03:09 | 显示全部楼层
对2020-5-20日上证指数K线进行量华分析(见下表),结论:2020-5-21上证指数看涨。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数
166.671.040.3624
258.331.320.3524
354.171.030.124
通过损益曲线图可知,最近两次出现这种K线,是下跌的,就更加大了明天上涨的概率。



微信图片_20200520204351.png
微信图片_20200520204346.png
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西瓜 | 2020-5-20 21:25:36 | 显示全部楼层
黄昏星,调整些参数,

//定义仓位
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,取这3个值中的最大值为ATR
ATR:MA(TR,26);//求26个周期内的TR的简单移动平均
//定义K线
KXST:=ABS(O-C);
SYXCD:=H-MAX(O,C);//上影线长度
XYXCD:=MIN(O, C)-L;//下影线长度
YXCD:=H-L;//影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体
BT1:=KXST<YXCD*0.5;//棒体
//定义十字星
SZXST:=KXST<ATR*0.1;//十字星的实体
SZX:=SZXST AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;
//黄昏之星
//第三天的下跌棒体
HHZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND C<=LV(L,1);
//第二天的十字星
HHZX2:=REF(SZXST,1) AND REF(H,1)=HHV(H,3) AND REF(L,1)>REF(L,2);
//第一天的上涨棒体
HHZX3:=REF(BT1,2) AND REF(C,1)>REF(C,2) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;
//定义黄昏之星
HHZX:=HHZX1 AND HHZX2 AND HHZX3 ;

HHZX,BK(LOTS);//出现黄昏之星买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//1日后,卖出
1589980207(1).png 1589980338(1).png 1589980401(1).png

胜率52.38%  盈亏比1.12  模型得分50  交易次数21  盈利率1.66%  胜率盈亏0.1104  外盘跌1%以内维持涨势
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一博 | 2020-5-21 08:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
昨天海龟出现买入信号,前一天吊颈线,昨天收跌,日线向下,我认为今天小幅收跌
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