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20200519上证指数分析

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查看155 | 回复5 | 桥博士助教 | 2020-5-19 15:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200519上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数5月19日的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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也无风雨也无晴 | 2020-5-19 17:51:38 | 显示全部楼层
       今日k线形态为上吊线。将原代码中的过滤条件,收盘价创十日新高,改为收盘价大于十日均线。经测试大于5日,10日,20日均线,均不改其看空趋势。胜率都在45%上下。盈利率--13%以下。结论看空。
     代码如下:
LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
CSYX:=SYXCD>ATR*0.5;//定义长上影线
CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
CXG:=C>MA(CLOSE,N);//收盘价在N日均线以上
SDX1:=XYXCD>=2*KXST;//定义下影线是实体的两倍及以上
SDX2:=XYXCD>=2*SYXCD;//定义下影线是上影线的两倍及以上
SDX:=CXG AND SDX1 AND SDX2;//定义上吊线:上涨过程 AND 长下影线 AND 下影线是实体的两倍及以上 AND 下影线是上影线的两倍及以上
SDX,BK(LOTS);//满足上吊线形态时,当天收盘价进仓
BARSBK>=DAYBARPOS,SP(BKVOL);//一天后平仓
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西瓜 | 2020-5-19 20:24:55 | 显示全部楼层
主要是十字星和跳空高开,

//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//三、定义K线实体(十字星跳空高开)
KXST:=ABS(O-C);//实体长度
QC:=H-L;//K线长度

//1.定义前一根K线
REFKX:ISUP ;
//2. 定义当前K线高开高走
DQKX:= ISUP AND MIN(O,C) > MAX(REF(O,1),REF(C,1));
SZXC>KXST*10;
//3.跳空高开形态
TKGK:=REFKX AND DQKX AND SZX;//跳空高开形态

TKGK,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓
1589890532(1).png 1589890588(1).png 1589890643(1).png

胜率47.89%,盈亏比0.71  模型得分42  交易71次  胜率盈亏 -0.18   外盘环境影响小     跌

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春江 | 2020-5-20 06:51:34 | 显示全部楼层
2020-5-19上证指数K线形态为上吊线,进行回测胜率都小于50% ,胜率盈亏都为负值,所以2020-5-20上证指数看跌。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数
146.770.81-0.15248
248.920.74-0.15231
348.060.82-0.13206
而最近一次2020-5-12的上吊线却是上涨的,这就加大2020-5-19上吊线下跌的概率。

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杨文武 | 2020-5-20 07:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
继续看涨,小幅上涨
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一博 | 2020-5-20 08:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
吊颈线,昨天我认为是收跌的但收涨,今天小幅度下跌
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