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20200513上证指数分析

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查看42 | 回复6 | 桥博士助教 | 2020-5-13 18:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200513上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数今天的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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西瓜 | 2020-5-13 21:49:12 | 显示全部楼层
这几天实体都不长,说明推动他的动力弱!近几日都表现出下影线长,可能暗示空方已经不能主导市场方向。本来定义了成交量,但加了后样本数太少了,维持原来的!
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均

KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线长度
XYX:=MIN(O,C)-L;//下影线长度

DFP1:=REF(ISDOWN,2) ;//第一根为阴线
DFP2:=REF(ISDOWN,1);//第二根为阴线
DFP3:=REF(XYX,1)>0.5*ATR ;//第二根下影线长度大于ATR的0.5倍
DFP4:=ISUP; //第三根为阳棒体

SZQS:=C>MA(C,60);//定义上涨趋势
DFP:=DFP1 AND DFP2 AND DFP3 AND DFP4 AND SZQS;

DFP,BK(LOTS);//两阴初阳 ,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出

1589376688(1).png 1589376749(1).png 1589376837(1).png

胜率 50%,  盈亏比1.29,模型得分40,胜率盈亏0.145  略涨
再改用阳包阴了,但稍微改下kxst比例
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C+FEE));
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//定义K线实体
KXST:=ABS(O-C);
//定义阳包阴形态
//1.定义当前大阳线
YANG:=KXST>0.4*ATR;
//2. 定义当前大阳线包住前一根小阴线
YANG_BAO_YIN:= REF(ISDOWN,1) && ISUP && C>REF(O,1) && O<REF(C,1);
//3.定义阳包阴形态
YBYIN:=YANG && YANG_BAO_YIN;//阳包阴形态
//执行交易
YBYIN,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓

1589417759(1).png
胜率57.89%  盈亏比1.22  模型得分48  胜率盈亏0.282   仍然率涨,但这个钱留到了最后。
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春江 | 2020-5-13 22:39:07 | 显示全部楼层
我的文华软件还是不可用。根据前次呑没形态加上上涨趋势,明天看涨。
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桥博士 | 2020-5-13 22:41:29 | 显示全部楼层
今天有一点点,早晨之星的味道
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peter | 2020-5-13 23:11:47 | 显示全部楼层
今天按照阳包阴来定义,略微调低了对实体长度的要求
胜率56%。 明天看涨。
//一、定义仓位
FUND:=1000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//定义K线实体
KXST..ABS(O-C);
//定义阳包阴形态
//1.定义当前大阳线
YANG..KXST>0.4*ATR;
//2. 定义当前大阳线包住前一根小阴线
YANG_BAO_YIN:= REF(ISDOWN,1) && ISUP && C>REF(O,1) && O<REF(C,1);
//3.定义阳包阴形态
YBYIN:=YANG && YANG_BAO_YIN;//阳包阴形态
//执行交易
YBYIN,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓
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也无风雨也无晴 | 2020-5-14 07:08:11 | 显示全部楼层
        回测依然不能用,凭感觉,看涨吧
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一博 | 2020-5-14 09:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
我认为还会调整,这几天没时间学习,今天补课,收跌
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