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20200512上证指数分析

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查看47 | 回复7 | 桥博士助教 | 2020-5-12 17:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200512上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数今天的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率
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也无风雨也无晴 | 2020-5-12 20:35:07 | 显示全部楼层
     今日k线形态如锤头线,长26.67,实体3.06,下影线20.33,上影线3.28。利用BBS中的锤头线测试一的模块。但该模块约束条件是下跌态势中,收盘价小于二十日线。现改变筛选条件为收盘价大于二十日线。胜率为43%。在测试1--55日线,最好的参数胜率,只有50%,其他都为50%以下。再加条件,今日k线最低值,低于前两天最低值。(有过度拟合之嫌)。测得胜率为45%。
        综上所述,明日中性看空。
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西瓜 | 2020-5-12 21:39:39 | 显示全部楼层
今天的H-L=26.67 K线长度 O-C=3.06实体 C-L=20.33下影线 atr=34.5(前面第一根红k线的H-L=24.6 K线长度, C-O=12.63实体  ATR=35.29)。今天和昨天的K线都是实体部分较小的K线,这些实体部分较小的k线说明了当前市场处于犹豫不决的心理状态。
最后主要定义了后两个阴线,及其长的影线
FUND:=1000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是80W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线长度
XYX:=C-L;//下影线长度
DFP1:=REF(ISUP,2); //第一根为阳棒体
DFP2:=REF(ISDOWN,1) AND REF(YXCD,2)>0.5*REF(ATR,2);//第二根为阴线,K线长度大于ATR的0.5倍
DFP3:=ISDOWN;//第三根为阴线
DFP4:=XYX>0.5*ATR ;//第三根下影线大于ATR的0.5倍
SZQS:=C>MA(C,60);//定义上涨趋势
DFP:=DFP1 AND DFP2 AND DFP3 AND DFP4 AND SZQS;
DFP,BK(LOTS);//两阴 ,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,卖出
1589293951(1).png 1589293994(1).png
胜率54.17%   盈亏比0.78  模型得分38  胜率盈亏0.0358,明天微弱涨



1589290869(1).png
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peter | 2020-5-12 23:27:06 | 显示全部楼层
今日锤头线,胜率43%,明天看空
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
YX:=H-L;//影线长度
ST:=ABS(O-C);//锤头K线实体
SYX:=H-MAX(O,C);//锤头K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//锤头K线下影线

//定义上证指数当日形态
SZZS1:=L<=LLV(L,10);

SZZS2:=HHV(H,10)=HHV(H,20);
SZZS3:=YX>0.5*ATR;
SZZS4:=XYX>SYX*3 AND XYX>ST*3 ;
SZZS5:=VOL<REF(VOL,1);
//SZZS:=SZZS1 AND SZZS2 AND SZZS3 AND SZZS4;
//SZZS:=SZZS1 AND SZZS3 AND SZZS4;
SZZS:=SZZS4 && SZZS5;
SZZS,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

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春江 | 2020-5-12 23:45:03 | 显示全部楼层
由于文华软件故障还没有消除,回测数据也是不准确的。所以根据今天K线形态,算锤头线来看,只有猜一下,明天看跌。
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杨文武 | 2020-5-13 07:49:41 | 显示全部楼层
今日上证指数继续小幅下跌
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一博 | 2020-5-13 09:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
今日下跌继续调整
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桥博士 | 2020-5-13 22:39:16 | 显示全部楼层
描述中,最好能提及昨日创了阶段新高
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