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20200430上证指数分析

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查看190 | 回复6 | 桥博士助教 | 2020-4-30 18:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200430上证指数
请用量化的思维来描述一下上证指数今天的走势和形态
并且分析出5月6日的涨跌概率。
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一博 | 2020-4-30 18:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
继续看涨
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Mr.程 | 2020-4-30 19:11:43 | 显示全部楼层
今天是单边上涨啊,科技股集体拉伸,按照以往规律大盘在5月6日可能会有回调,加上今天是跳空高开。
5。1来个消息面刺激一下,估计下周就继续拉升啦。
如果站在2843上方看涨,跌落2843下方看跌。
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也无风雨也无晴 | 2020-4-30 21:23:15 | 显示全部楼层
     今天跳空高开,没有回补,按照今天所学,为光脚棒体,棒体长27.7,ATR=35.59,基本思路是,按跳空高开建模,再加上对棒体的限制。
     FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
T1:=OPEN>REF(C,1);//开盘价大于前一天收盘价
T2:=OPEN=LOW;//开盘价为当日最低
T3:=(C-O)>0.7*ATR;//棒体大于ATR的0.7倍
TKGK:=T1&&T2&&T3;
TKGK,BK(LOTS);//出现跳空低开,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,以收盘价卖出

      交易次数    100     胜率  71%     盈亏比1.13    盈利率 44.33%
       胜率71%强烈看涨。
       然后我试图对跳空高开的幅度加以约束。比方说高开0.2*ATR、0.3*ATR如此等等。测试下来,盈利率、盈亏比、交易次数等等不如意。只有胜率没大的变化。
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杨文武 | 2020-5-4 10:46:02 | 显示全部楼层
5月6日如果成交量能不萎缩(上午半天的成交量超过4月30日全天成交量的一半)上证指数看涨,收小阳线,上方压力位2880.09点,理由是4月30日,放量上涨突破前期高点2852.99。如果上午成交量萎缩,上证指数看跌,收小阴线,下方支撑位在2834.28点。理由是外盘出现大跌,疫情期间不确定因素太多,小幅下调的可能性更大。



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西瓜 | 2020-5-4 14:03:59 | 显示全部楼层
当日k线几个要点:突破20日新高,连续2根阳线,跳空高开,

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值,首次买入开仓,手数为TC手

//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*1;//棒体实体大于影线的1倍

//定义阳棒体
SYBT1:=COUNT(ISUP,2);//二根都是阳线
SYBT2:=COUNT(BT,2);//二根都是棒体
SYBT3:=REF(C,1)>REF(C,2);//收盘价依次增加
SYBT4:= REF(H,1)>REF(H,2);//最高价依次增加
SYBT5:=(O>REF(H,1) AND (O-REF(C,1))/REF(C,1)*100>N);//跳空高开
SYBT:=SYBT1 AND SYBT2 AND SYBT3 AND SYBT4 AND SYBT5 ;


SYBT,BK(TC);//出现2根阳棒体+收盘价依次上升+最高价依次上升,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天收盘价,卖出
1588572131(1).png
模型得分仅为45分,再看看是什么问题,数据算是上涨,但一个是涨的不多,而一个外围环境大跌,所以跌

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春江 | 2020-5-4 17:31:22 | 显示全部楼层
K线回测后看涨,结论看涨且持股20天比第二天卖更好。如果这个测试是有效的话,那预示着接下来5月份有不错的收益哟。如果测试失利,则A股还不能走出独立行情。
持股时间 胜率   盈亏比   胜率盈亏   收益率
1天   73.33          1.02         0.48     29.88
5天   68.24          1.75         0.88     96.45
10天  64.00          1.70         0.73     111.00
20天  62.12          2.03         0.88     165.15
30天  52.54          1.49         0.31     90.86

附代码:(2020-4-30有买进信号)
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
GKJ:=O>REF(C,1);//开盘价大于前一天收盘价
XYX:=O-L=0;//下影线长度
KXCD:=(H-O)>0.85*ATR && (H-O)<2*ATR;//K线长度大于ATR的0.85倍且小于ATR的2倍
BT:=GKJ && XYX && KXCD;
BT,BK(LOTS);//与前一天收盘价比高开,以收盘价买入
BARSBK=N,SP(BKVOL);//第N天,以收盘价卖出



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