请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

600030中信证券测试,为何满足条件而没有发出交易信号

[复制链接]
查看178 | 回复3 | 春江 | 2020-4-28 17:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
海龟底层框架,其代码:TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC:=4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值,首次买入开仓,手数为TC手
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值,首次卖出开仓,手数为TC手
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,买入加仓TC手
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,卖出加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR,止损平仓
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR,止损平仓
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价,平仓
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价,平仓
TRADE_AGAIN(10);


1000W的资金,T+0底仓额度10000,下单股数100。根据K线图上看:2003-9-1的最高价7.96比前20日里的7.93(2003-8-7)高,2004-11-11的最高价7.43比前20日的7.37(2004-10-19)高,2020-2-21的最高25.99比前20日的最高价为25.78(2020-1-20)高,2020-4-16最高价24比前20日最高价23.81(2020-4-14)高,K线图上也没有发出交易信号,效果测试成交明细表里,也没有最近这两次的记录。而且我猜测,中间也还会有这种情况(我没有详细去看完),这是什么原因呢?
问题:是仅仅这几次没有发出交易信号吗?

回复

使用道具 举报

桥博士 | 2020-4-28 23:50:21 | 显示全部楼层
明天上班,我找同事帮您看一下
回复

使用道具 举报

桥博士助教 | 2020-4-29 16:05:13 | 显示全部楼层
因为没有满足开仓条件,对比一下:
924.png
901.png
回复

使用道具 举报

春江 | 2020-5-3 07:37:28 | 显示全部楼层
桥博士助教 发表于 2020-4-29 16:05
因为没有满足开仓条件,对比一下:

老师,你好。CROSSUP(C,HH)的意思是指C从下方向上穿过HH。也就是说CROSSUP(C,HH)这不是“海龟交易法则里系统1,当股价出现比20日最高价或最低价1个交易单位,就开始做多或做空”代码。应该改为CROSSUP(H,HH)或者CROSSUP(L,LL)才是“海龟交易法则里系统1,当股价出现比20日最高价或最低价1个交易单位,就开始做多或做空”这一句话所表达的意思,对吗?唉,自己太粗心了!能不能麻烦老师,把海龟交易法则的系统1的完整代码写一个,我自己用海龟文华版本进行改写后(CROSSUP(H,HH)或者CROSSUP(L,LL)),即对代码的第11行和12行改写了,其他的没有变,但测试时,还是觉得有一些问题,但不知道问题出在哪里。
比如伦敦银1小时价图:图中出现信号的是2008-1-15日20:00(最低价为16.165,ATR为0.099),但接下来2008-1-16日1:00(最低价为15.945,ATR为0.103),2008-1-16日6:00(最低价为15.915,ATR为0.102),2008-1-16日15:00(最低价为15.835,ATR为0.123),2008-1-16日17:00(最低价为15.735,ATR为0.131),2008-1-16日18:00(最低价为15.695,ATR为0.132),依次出现了最前20日最低价,为何没有出现卖加仓信号呢?其中只有2008-1-16日6:00时点未满足下跌0.5倍ATR要求,其余的都满足了最新加仓价下跌0.5倍ATR的要求。所以我就觉得,文华海龟代码仅改(CROSSUP(H,HH)或者CROSSUP(L,LL))不是海龟交易系统1的代码。
所以 ,烦请老师海龟交易系统1的完整代码写给我,谢谢!
微信图片_20200503082452.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关课程推荐
桥博士《MACD指标详解》
为什么我们只用MACD金叉死叉来进行操作效果并不好,学习课程就能在研究MACD指标上少走很多弯路
桥博士《K线形态组合解析》
从理论到实战,让您全面掌握各种K线形态及各种组合,帮您分析梳理大量K线知识让您的投资更游刃有余
桥博士《股票入门基础知识》
从理论到实战,课程包括如何买卖股票、开户流程、交易软件、k线图知识、技术指标、价值投资等新手必备知识

18

主题

145

帖子

618

积分

高级会员

Rank: 4

积分
618
  • 官方论坛

    提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流