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20200428上证指数分析-上吊线?吊颈线?锤头线?

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查看103 | 回复5 | 桥博士 | 2020-4-28 16:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有一根很长出下影线:上吊线?吊颈线?锤头线?
因为该K线形态骨骼清奇,在分时图上呈现V字型
我提前也做了一些功课,研究了一下。
一、大家今天的作业开始尝试,自己定义K线形态,
A不必拘泥于一些不太重要的参数,比如 大于5倍的ATR还是大于3倍的ATR
B尽量取整数,整十的最好,整五的次之
C第一重要是“破位”,即向上或向下突破,创出了新高或新低
D第二重要是K线的长度,没有破位的大K线,也有影响力的

二、代码改后以后,加载到K线图上
A上证指数20200428这一天要有买入信号
B上证指数过去20年的历史数据中,至少交易了20笔以上


微信截图_20200428171330.png



下面是我写的2个参考范例,都可以达到上述要求

/////////////////////////////////////////

K线形态(长下影线)再配合一些破位的条件


////////////////////////////////////////


//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是400W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
YX:=H-L;//影线长度
ST:=ABS(O-C);//锤头K线实体
SYX:=H-MAX(O,C);//锤头K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//锤头K线下影线

//定义上证指数当日形态
SZZS1:=L<=LLV(L,10);//当日最低价破15日内的新低;
SZZS2:=HHV(H,10)=HHV(H,20);//10日内的最高价创20日内的新高;
SZZS3:=YX>0.5*ATR;//K线的长度大于N 倍的ATR;
SZZS4:=XYX>SYX*3 AND XYX>ST*3 ;//锤头K线下影线 大于5倍的锤头K线上影线;且锤头K线下影线大于锤头K线实体长度;
SZZS:=SZZS1 AND SZZS2 AND SZZS3 AND SZZS4;//上证形态:同时符合条件1、条件2、条件3、条件4;

SZZS,BK(LOTS);//满足当日形态,开仓做多;
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天就平仓;
////////////////////////////////////////////////////////////////////


第二模型我在第一个模型基础上稍作修改,突出了海龟交易法则中开仓后,首次“创10日新低”平仓


//////////////////////////////////////////////////////////////////




//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是400W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
YX:=H-L;//影线长度
ST:=ABS(O-C);//锤头K线实体
SYX:=H-MAX(O,C);//锤头K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//锤头K线下影线

//定义上证指数当日形态
SZZS1:=L<=LLV(L,10);
SZZS2:=HHV(H,10)=HHV(H,20);
SZZS3:=YX>ATR;
SZZS4:=COUNT(SZZS1,20)=1;//!!!!!!重点在这里
SZZS:=SZZS1 AND SZZS2 AND SZZS3 AND SZZS4;

SZZS,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);







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春江 | 2020-4-28 21:29:16 | 显示全部楼层
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
YX:=H-L;//影线长度
ST:=ABS(O-C);//锤头K线实体
SYX:=H-MAX(O,C);//锤头K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//锤头K线下影线

//定义上证指数当日形态
SZZS1:=L<=LLV(L,10);
SZZS2:=HHV(H,10)=HHV(H,20);
SZZS3:=YX>ATR;
SZZS4:=COUNT(SZZS1,20)=1;//!!!!!!重点在这里
SZZS:=SZZS1 AND SZZS2 AND SZZS3 AND SZZS4;

SZZS,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

1天:胜率50%,盈亏比0.56,交易32次,胜率盈亏-0.22;
2天:胜率40.63%,盈亏比0.51,交易32次,胜率盈亏-0.39;
5天:胜率40%,盈亏比0.43,交易30次,胜率盈亏-0.43;
10天:胜率48.28%,盈亏比0.34,交易29次,胜率盈亏-0.35;
20天:胜率55.17%,盈亏比0.42,交易29次,胜率盈亏-0.22;
结论看跌。
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peter | 2020-4-29 00:11:23 | 显示全部楼层
去掉10日最低的限制,增加今日收跌的要求:

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
YX:=H-L;//影线长度
ST:=ABS(O-C);//锤头K线实体
SYX:=H-MAX(O,C);//锤头K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//锤头K线下影线

//定义上证指数当日形态

SZZS3:=YX>0.5*ATR;
SZZS4:=XYX>SYX*3 AND XYX>ST*2 ;
SZZS5:=O>C;//收跌

SZZS:= SZZS3 && SZZS4 && SZZS5;

SZZS,BK(LOTS);
BARSBK=HOLDING_DAY,SP(BKVOL);
////////////////////////////////////////////////////////////////////
结论:
交易次数:98次
胜率:54.08%
盈利率:-5.24%
资金曲线:
4-29.png
从资金曲线上看,近期这种形态看跌。
结论:明天看跌。

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也无风雨也无晴 | 2020-4-29 07:46:02 | 显示全部楼层
        //定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
YX:=H-L;//影线长度
ST:=ABS(O-C);//锤头K线实体
SYX:=H-MAX(O,C);//锤头K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//锤头K线下影线

//定义上证指数当日形态
SZZS1:=L<=LLV(L,10);

SZZS2:=YX>1*ATR;
SZZS3:=XYX>SYX*5 AND XYX>ST*3;
SZZS:=SZZS1 AND SZZS2 AND SZZS3 ;

SZZS,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);
      去掉对高点的限制条件,强化上影线对下影线和实体的系数。让交易次数尽可能靠近20.测试结果如下:
      盈利率    -16.21%
      胜   率      22.7%
      盈亏比      0.44
      交易次数    22
       但是模型得分是38分,这说明是个极差的模型。这是说对盈利来说是极差,还是对预测来说是极差的?
     结论看跌
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春江 | 2020-5-1 10:38:32 | 显示全部楼层
错在哪里呢?
这是16节课里老师的第一个改变定型的代码:
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是400W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义K线
KX:=H-L;//K线长度
ST:=ABS(O-C);//锤头K线实体
SYX:=H-MAX(O,C);//锤头K线上影线
XYX:=MIN(O,C)-L;//锤头K线下影线

//定义上证指数当日形态
SZZS1:=L<=LLV(L,10);//当日最低价破10日内的新低;
SZZS2:=HHV(H,10)=HHV(H,20);//10日内的最高价创20日内的新高;
SZZS3:=KX>0.5*ATR;//K线的长度大于N 倍的ATR;
SZZS4:=XYX>(SYX+ST)*1.5 ;//锤头K线下影线 大于5倍的锤头K线上影线;且锤头K线下影线大于锤头K线实体长度;
SZZS:=SZZS1 AND SZZS2 AND SZZS3 AND SZZS4;//上证形态:同时符合条件1、条件2、条件3、条件4;
SZZS,BK(LOTS);//满足当日形态,开仓做多;
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天就平仓;
结果是:交易信号54个,次数27次(老师上课引用的数据是到2020-4-28止的,我引用的数据是2020-4-30止的)

我的想法,就是的把锤头线的实体部分,分出阳锤头和阴锤头来,就给K线定义部分作了修改,其余代码未改变。修改部分的代码如下:
//定义K线
KX:=H-L;//K线长度
ST:=C-O AND C>O;//锤头K线实体
SYX:=H-C;//锤头K线上影线
XYX:=O-L;//锤头K线下影线
测试结果,交易次数变多了,信号变为212次,交易次数为106次并且2020-4-28和2020-3-17这两天明明锤头是阴锤头,也有信号了。请老师和同学帮忙看看,我修改的代码是哪里出错了?谢谢!


微信图片_20200501103133.png
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桥博士 | 2020-5-1 10:48:19 | 显示全部楼层
ST:=C-O AND C>O;//锤头K线实体
这句话改错了,
之前来定义的是实体的长度
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