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海龟+MA

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查看55 | 回复3 | 西瓜 | 2020-4-26 07:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师,海龟+MA之后有以下几点看法:1.权益增加很多,前两个数字,96和65,很大。
2.没有操作的空白期减少,
3.海龟+MA模型打分只有52,纯海龟61
4.海龟+MA胜率反而小了7%
这样的模型有什么问题?不能用还是又怎样的思路去改?


1587857361(1).png 1587857189(1).png

后来我又加了一些条件,权益还可以,就是胜率不行,另外REF(MA20,1)AND REF(BKVOL,2)>0,SP(BKVOL)里面的数字1和2好像有点问题,
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值,首次买入开仓,手数为TC手
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值,首次卖出开仓,手数为TC手
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,买入加仓TC手
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,卖出加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR,止损平仓
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR,止损平仓
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价,平仓
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价,平仓
TRADE_AGAIN(10);



MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
CLOSE>MA20,BK(TC);
CLOSE<MA20,SP(TC);
MA20 AND MA5 AND BKVOL=0,BK(TC);//海龟法则无仓位时出现ma条件买入
REF(MA20,1) AND REF(BKVOL,2)=0,SP(BKVOL);//1日后,卖出
1587866756(1).png

很多带有指示性的日期里买入价有但是买入量为0


1587864438(1).png
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桥博士 | 2020-4-26 23:08:31 | 显示全部楼层
代码组合,逻辑错了
加仓过多,资金不足
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桥博士助教 | 2020-4-27 10:03:59 | 显示全部楼层
@西瓜

代码中倒数第二行:
MA20 AND MA5 AND BKVOL=0,BK(TC);//海龟法则无仓位时出现ma条件买入

您想要表达的MA买入条件具体的逻辑能告诉我一下吗?
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西瓜 | 2020-4-27 11:21:41 | 显示全部楼层
BKVOL=0是海龟无仓位时,ma可以买入
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