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20200424上证指数分析

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查看114 | 回复7 | 桥博士助教 | 2020-4-25 17:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用量化的思维分析出下周一(4月27日)上证指数的涨跌概率
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Mr.程 | 2020-4-26 12:01:07 | 显示全部楼层
4月27日预判
大盘如果站上10日均线,2824点位就看涨。若不能站上就看跌。
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peter | 2020-4-26 15:41:22 | 显示全部楼层
20200425上证指数大体上符合黄昏之星的形态,对第二根K线的限制略作修改(去掉了星线限制)://+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,取这3个值中的最大值为ATR
ATR:MA(TR,26);//求26个周期内的TR的简单移动平均
//定义均线
MA20:MA(C,20);
//定义K线
KXST:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体实体
XX:=KXST<YXCD*0.5;//星线实体
//定义黄昏之星
//1.定义第三天的下跌棒体
HHZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND L=LLV(L,3);
//2.定义第二天的星线
//HHZX2:=REF(XX,1) AND REF(H,1)=HHV(H,3) AND REF(L,1)>REF(L,2);
HHZX2:=REF(H,1)=HHV(H,3) AND REF(L,1)>REF(L,2);
//3.定义第一天的上涨棒体
HHZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)>REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;
//4.定义上涨趋势
HHZX4:=REF(C,2)>REF(MA20,2);
//定义黄昏之星
HHZX:=HHZX1 AND HHZX2 AND HHZX3 AND HHZX4;
HHZX,BK(LOTS);//出现黄昏之星买入
BARSBK=HOLDING_DAY,SP(BKVOL);//1日后,卖出
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

黄昏之星.png

交易时间:20051.7-至今
交易次数63次(最后一次为买入)
胜率61.29%
年化收益0.32%
盈亏比:1.08
夏普比率:-5.78
===========================================
枚举法研究:调参对象:持股天数,参数取值范围1:10
黄昏之星调参.png
结论:随着持股天数的增加,年化收益先升后降,说明此黄昏之星大概率预示着先涨后跌的趋势。
周一开盘涨,后期会跌。


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也无风雨也无晴 | 2020-4-26 17:19:17 | 显示全部楼层
     翻看桥博士的帖子,见有一个课件谈跳空和岛形反转,课件提到,跳空不补,后市如虎。23日收于2838.50,24日开盘2834.94.跳空低开,且开盘为全天最高。没有回补。照此看来,周一应跌。但不补是指当日,还是三日,三周,没有明确的结论。所以周一看跌,只是宏观猜测。在学量化的人看来不足为凭。
        桥博士课中讲到,不能凭感觉认定或否定已有结论,哪怕人所共知的定论。必须有量化思维。我试图用我们这几天学的东西,写个代码。这真是有点为难老夫啦。下面是俺自写的代码,不知正确如否,请老师同学们指正。
       一、 跳空低开
1) 测试买卖条件:
买入条件:形成跳空低开,且开盘价为当日最高形态,以收盘价买入
卖出条件:第二天收盘价,卖出

2)测试代码
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
//定义k线
T1:=OPEN<REF(C,1);//开盘价低于前日收盘价
T2:=OPEN>=HIGH;//开盘价为当日最高
TKDK:=T1&&T2;//上述两条都发生
TKDK,BK(LOTS);//出现跳空低开,以收盘价买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//第二天,以收盘价卖出
   
        3)、测试结果
     盈利率:2.88%
     胜率:58.2%
    盈亏比:0.76
   交易次数:189
    胜率盈亏:0.0185
    胜率为58.2%,偏涨
         二、 跳空低开2
1) 测试买卖条件:
买入条件:形成跳空低开,当日不补:最高价小于昨日收盘价,以收盘价买入
卖出条件:第二天收盘价,卖出
   2)、 代码略作改动。T2:=REF(C,1)>HIGH;
     3)、 测试结果】
     盈利率:44.45%
     胜率:57.03%
    盈亏比:0.88
   交易次数:626
    胜率盈亏:0.0721
    比较两个测试盈利率及交易次数变化较大。胜率为57.01%,偏涨
    从k线形态看涨跌是微观层面的。宏观看跌,感觉上也是看跌。以我们学量化的观点看涨。结论看涨。
     这是我第一次照葫芦画瓢,不知对错,望老师同学们指点一二。


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桥博士 | 2020-4-26 23:17:39 | 显示全部楼层
peter 发表于 2020-4-26 15:41
20200425上证指数大体上符合黄昏之星的形态,对第二根K线的限制略作修改(去掉了星线限制)://+++++++++++ ...

变量'HOLDING_DAY'没有定义


整体分析得很好,能灵活应用和改编原来的代码
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桥博士 | 2020-4-26 23:19:08 | 显示全部楼层
也无风雨也无晴 发表于 2020-4-26 17:19
翻看桥博士的帖子,见有一个课件谈跳空和岛形反转,课件提到,跳空不补,后市如虎。23日收于2838.50,2 ...

辛老师,可以自己写代码啦,学习能力强大
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杨文武 | 2020-4-27 17:04:11 | 显示全部楼层
我的周一大盘预测是看涨(低开高走)
理由是4月7日至4月25日14个交易日大盘一直处于横盘震荡机构洗盘阶段,但是这14个交易日大盘收盘都站在20日均线上方,所以趋势属于上涨趋势不变。跟我的判断一样周五在20日均线处获得了有效支撑止跌,成交量是缩量的。
25日的收盘在2808点跟15日的2811只想差3个点,16日也是低开高走的。
而且大盘最长那根顶格的筹码柱所在的位置2823并未松动,所以如果下周一大盘低开高走,应该会站到2823上方。
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peter | 2020-4-27 18:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
桥博士 发表于 2020-4-26 23:17
变量'HOLDING_DAY'没有定义



我把它写在参数表里了,取值范围1-10,默认是1;后面枚举的对象也正是这个参数.
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