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关于计算首次开仓数量的疑惑

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查看85 | 回复6 | 春江 | 2020-4-24 23:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师讲组装交易系统最底层框架模型(海龟交易模型)的代码如下:
//代码部分
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值,首次买入开仓,手数为TC手
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值,首次卖出开仓,手数为TC手
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,买入加仓TC手
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,卖出加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR,止损平仓
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR,止损平仓
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价,平仓
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价,平仓
TRADE_AGAIN(10);


首次开按代码的第三行”TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数“进行计算。以上证指数2000-1-6为例:那天的ATR值为26.05,权益为1000W,按照第三行代码计算其首次开仓的数量为3838(=1000W*0.01/(1*26.05)))取整百为3800,但“效果测试成交明细”是4800。
目前我的困惑是:“效果测试成交明细”不可能出错,那我的计算又错在哪里?请老师和各位同学解惑,谢谢!
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也无风雨也无晴 | 2020-4-25 07:56:48 | 显示全部楼层
    如果测试结果是4800的话,只能是unit取0.8,我也不解得是这个unit是怎么赋值的?
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桥博士 | 2020-4-25 17:37:42 | 显示全部楼层
文华系统有一些特殊的BUG,
或许也不算BUG,只能算特殊的设置,
我的同事前两天也遇到了了,
同样的模型测试其他品种,结果正常,但测试上证指数结果却无法解释。。。。
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桥博士 | 2020-4-25 17:40:47 | 显示全部楼层
下周一上班以后,我们安排同事去联系一下文华软件那边,问问情况,
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春江 | 2020-4-25 22:02:27 | 显示全部楼层
就是计算过程和方法没有错了,那就好,一直以为是老师讲的内容自己没有理解,所以才刨根问问。
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桥博士 | 2020-4-25 23:07:49 | 显示全部楼层
我自己亲手测试下来几个主流的软件,
或多或少都存在一些bug,
有一段时间我也时常和BUG较真。。。。
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桥博士助教 | 2020-4-26 14:08:26 | 显示全部楼层
@春江


我用文华测试了一下,发现2000-1-6的ATR是20.65,用20.65的ATR算出来的确实是4800手,您看下是不是ATR和我的不一样?

手数问题截图.png

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