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20200422上证指数分析

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查看132 | 回复7 | 桥博士 | 2020-4-22 18:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200422上证指数


请用量化的思维来描述一下上证指数今天的走势和形态
并且分析出明天的涨跌概率。
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Mr.程 | 2020-4-22 21:16:41 | 显示全部楼层
2020年4月22日,上证指数今天低开高走,走出阳包阴形态。
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杨文武 | 2020-4-22 21:47:35 | 显示全部楼层
今日上证指数K线缩量上涨,成交量在120日均量线下方。
2020年4月16日2418.59点位置筹码顶格,至今5个交易日筹码顶格未松动。
4月7日至4月22日,上证指数K线图属于突破20均线上涨趋势过程中的横盘震荡形态。
从今日上证指数分时图上来看,全天呈现低开高走形态。
上午10:11分之前权重板块领涨(白色线在黄色线上方),10:11分以后小盘股开始领涨(黄色线在白色线上方)
今日涨幅居前的板块都是跟农业相关的防御类型板块。

明天的支撑位:2775点,压力位:2854点。
明天收小阴线的概率比较大,回探20日均线。

上证指数K线20200422.PNG
上证指数分时图20200422.PNG
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春江 | 2020-4-22 22:20:38 | 显示全部楼层
查阅了老师的阳包阴帖子,根据代码进行测试,明天上涨概率达60%以上,所以明天应该上涨。

把代码加到叠加到早晨之星、黄昏之星 、锤头线系统里( 按黄昏之星的方式添加的),又出现收益下降了,而且下降了很多(但找不1720万),到错误在哪里?烦老师和各位同学帮助一下。附阳包阴(上涨趋势过滤代码)。


//定义趋势
//1、定义上涨趋势
SZQS:=C>MA(C,20);
//定义阳包阴形态
//1.定义当前大阳线
YANG:=KXST>1*ATR;
//2. 定义当前大阳线包住前一根小阴线
YANG_BAO_YIN:= REF(ISDOWN,1) && ISUP && C>REF(O,1) && O<REF(C,1);
//3.定义阳包阴形态
YBYIN_JXSZ:=SZQS && YANG && YANG_BAO_YIN;//均线上涨趋势过滤下的阳包阴形态
//执行交易

YBYIN_JXSZ AND BKVOL=0,BK(TC);//满足K线形态,开仓做多
REF(YBYIN_JXSZ,1) AND REF(BKVOL,2)=0,SP(BKVOL);//第二天平仓

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西瓜 | 2020-4-22 22:29:02 | 显示全部楼层
今天的大盘走势出乎我的意料​,特别是下午的走高,我本来的预计是下午​有一个高点之后下来就是回到0轴附近。因为毕竟 ​外盘走的都不好​。​90多个股的涨停,也是我没有想到的​。​早晨权重,下午权重、主要是农业及题材全线上攻。


大盘阳包阴,但量能有些一般
权重护盘严重
赚钱效应比较明显
处于5、13日均线支撑位,支撑明显,理解为蓄势整理后的再出发,大盘维持渐强的格局。后市发力大概率

微信图片_20200422222531.jpg
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peter | 2020-4-22 23:29:06 | 显示全部楼层
代码如下:
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,26);
//定义K线实体
KXST:=ABS(O-C);
//定义趋势
//1、定义上涨趋势
MA20..MA(C,20);
SZQS..C>MA(C,20);
//定义阳包阴形态
//1.定义当前大阳线
BIGYANG_N:=0.5;
YANG..KXST>BIGYANG_N*ATR;
//2. 定义当前大阳线包住前一根小阴线
YANG_BAO_YIN.. REF(ISDOWN,1) && ISUP && C>REF(O,1) && O<REF(C,1);
//3.定义阳包阴形态
YBYIN_JXSZ..SZQS && YANG && YANG_BAO_YIN;//均线上涨趋势过滤下的阳包阴形态
YBYIN_JXSZ&&BKVOL=0&&BARPOS>=26 ,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
REF(YBYIN_JXSZ,1) AND BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓


主要调整参数BIGYANG_N,即大阳线的定义标准
测试时间:2016-01-01~2020-4-22
  
BIGYANG_N
  
交易次数
胜率
夏普比率
年化收益率
0.5
41
68.29%
1.74
2.26%
0.6
36
66.67%
0.63
1.79%
0.7
33
66.67%
0.46
1.72%
0.8
25
76%
2.04
2.46%
0.9
20
90%
2.5
2.71%
1
19
89.47%
2.1
2.55%
1.5
7
100%
-0.03
1.48%
1. 针对今天的阳线,只有取BIGYANG_N=0.5或0.6时才能满足我们定义的条件,胜率大于65%,所以明天看涨
2. 随着BIGYANG_N的值增大,交易次数减少(即能满足我们条件的次数减少了),胜率大大提高
3. 当BIGYANG_N=1.5时,比较有意思,胜率达到100%,但是不明白夏普怎么成负的了。下次继续研究吧。
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一博 | 2020-4-23 00:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
20200422,低开高走,阳包阴,第二天强烈看多
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也无风雨也无晴 | 2020-4-23 09:25:17 | 显示全部楼层
    昨天晚上,只是注意了阳包阴的形态,不知如何量化,也不知道如何利用BBS,看了同学们的作业。方理解了老师的良苦用心。也是收获大大的。
      自己动手做一遍。选用基础测试代码。
   /一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//定义K线实体
KXST:=ABS(O-C);
//定义阳包阴形态
//1.定义当前大阳线
YANG:=KXST>1*ATR;
//2. 定义当前大阳线包住前一根小阴线
YANG_BAO_YIN:= REF(ISDOWN,1) && ISUP && C>REF(O,1) && O<REF(C,1);
//3.定义阳包阴形态
YBYIN:=YANG && YANG_BAO_YIN;//阳包阴形态
//执行交易
YBYIN,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓
     胜率68.87%,明天大概率是看涨。后来在测试一下,在涨势的条件下。
      
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