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看大盘买个股测试

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查看85 | 回复12 | 桥博士 | 2020-4-20 18:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天的作业

1、用2楼我们调整过的的海龟交易法则代码,并且按照3楼的设置要求,去测试上证指数
2、凭自己的眼光选3只股票
3、根据海龟模型在上证指数上的买进卖出信号,在历史数据中模拟手动去买卖已选好的3只股票
4、记录下 胜率,盈亏比,交易次数,盈利率
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Gary | 2020-4-20 19:53:53 | 显示全部楼层
资金分配量:10,000,000

//代码部分
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.003/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
//TC..INTPART((1000000*0.1/(UNIT*ATR)));
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值,首次买入开仓,手数为TC手
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值,首次卖出开仓,手数为TC手
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,买入加仓TC手
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,卖出加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR,止损平仓
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR,止损平仓
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价,平仓
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价,平仓
TRADE_AGAIN(10);
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桥博士助教 | 2020-4-20 19:59:09 | 显示全部楼层

看大盘买个股测试提交作业.xlsx (151.47 KB, 下载次数: 0)
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杨文武 | 2020-4-20 20:00:53 | 显示全部楼层
  股票代码         胜率         盈亏比       交易次数         盈利率
农发种业 600313       18.84%         1.29              69            20.73%
宝钢股份 600019       26.09%         2.17              69            78.58%
香梨股份 600506       25.35%         1.69              71            46.05%






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春江 | 2020-4-20 20:02:50 | 显示全部楼层
序号时间价格ATR
股数成交金额市值 帐户权益盈亏金额交易次数

0







10000000



83
2008/11/17
20.26
0.88
34100


690866
690866






1
84
2008/11/28
18



34100
613800


9922934

-77066

85
2008/12/8
26.01
1.54
19400


504594
504594





1 
86
2008/12/23
26.09



19400
506146


9922934
1552


87
2009/2/3
36.32
2.55
11700


424944
424944






1
88
2009/2/4
36.56
2.56
11700


427752
852696





89
2009/2/6
37.57
2.48
12100


454597
1307293





90
2009/2/9
37.82
2.44
11300


427366
1734659





91
2009/2/10
38.03
2.39
0


0
1734659





92
2009/2/25
33.25



46800
1556100


9922934

-178559
93
2009/3/23
34.57
2.09
14300


494351
494351






1
94
2009/3/26
33.7
1.97
15200


512240
1006591






95
2009/4/1
37.52
2.09
14300


536536
1543127






96
2009/4/7
41
2.08
13400


549400
2092527






97
2009/4/13
38
2.1
0


0
2092527






98
2009/4/27
33.5



57200
1916200


9746607

-176327

99
2009/5/6
36.3
2.09
14000


508200
508200





1 
100
2009/5/8
34.88
2
14700


512736
1020936





101
2009/5/13
35.29
1.85
15900


561111
1582047





102
2009/5/25
37.33



44600
1664918


9829478
82871


103
2009/6/1
37.22
1.52
19500
10转5
725790
725790





1 
104
2009/6/3
24.5
1.87
15800


387100
1112890





105
2009/6/10
22.7
1.74
17000


385900
1498790





106
2009/6/18
22.39
1.61
18400


411976
1910766





107
2009/6/22
22.09
1.57
7300


161257
2072023





108
2009/8/12
23.73



87750
2082308


9839763
10285


109
2009/9/14
28.38
1.94
15300


434214
434214






1
110
2009/9/23
26.16



15300
400248


9805797

-33966
111
2009/10/20
32.05
1.79
16500


528825
528825





1

112
2009/11/2
35.91



16500
592515


9869487
63690



113
2009/11/4
36.44
1.77
16800


612192
612192





1 
114
2009/11/6
36.34
1.72
17300


628682
1240874





115
2009/11/16
39.3
1.77
16800


660240
1901114





116
2009/11/19
39.01
1.72
16300


635863
2536977





117
2009/11/26
39.03



67200
2622816


9955326
85839


118
2010/3/3
59.95
3.65
8200


491590
491590






1
119
2010/3/15
56.92



8200
466744


9930480

-24846

120
2010/3/29
61.52
2.56
11700


719784
719784





1 
121
2010/4/1
65.65
2.52
11900
10转10
781235
1501019





122
2010/4/19
33.26



47200
1569872


9999333
68853


123
2010/7/26
28.02
1.28
23500


658470
658470





1 
124
2010/7/28
28.1
1.18
25500


716550
1375020





125
2010/8/2
29.1
1.2
25000


727500
2102520





126
2010/8/12
31.63



74000
2340620


10237433
238100


127
2010/8/19
32.31
1.35
22800


736668
736668






1
128
2010/8/25
31.17



22800
710676


10211441

-25992

129
2010/10/8
29.98
1.12
27400


821452
821452





1 
130
2010/10/11
30.09
1.12
27400


824466
1645918





131
2010/10/12
30.23
1.09
28200


852486
2498404





132
2010/10/14
31.79
1.15
26600


845614
3344018





133
2010/11/15
30.55



109600
3348280


10215703
4262


134
2011/2/14
38.13
1.58
19400


739722
739722





1

135
2011/2/16
38.05
1.54
20000


761000
1500722






136
2011/3/7
37.66
1.3
23600


888776
2389498






137
2011/3/15
37.96



63000
2391480


10217685
1982



138
2011/4/8
36.38
1.02
30100


1095038
1095038






1
139
2011/4/13
35.35
0.99
31000


1095850
2190888






140
2011/4/25
35.43



61100
2164773


10191570

-26115

141
2011/7/4
16.98
1.45
21100


358278
358278






1
142
2011/7/25
15.56



21100
328316


10161608

-29962

143
2011/10/28
11.93
0.54
56500


674045
674045





1 
144
2011/11/2
13.72
0.62
49200


675024
1349069





145
2011/11/4
13.21
0.63
48400


639364
1988433





146
2011/11/18
13.62



154100
2098842


10272017
110409


147
2012/1/17
12.4
0.73
42300


524520
524520





1

148
2012/2/3
11.56
0.65
47500


549100
1073620






149
2012/2/10
11.97
0.55
56100


671517
1745137






150
2012/2/21
12.16
0.49
23300


283328
2028465






151
2012/2/22
12.46
0.47
0











152
2012/3/1
12.13
0.41
0











153
2012/3/14
12.52



169200
2118384


10361936
89919



154
2012/5/2
11.73
0.46
67600


792948
792948





1 
155
2012/5/14
12.01



67600
811876


10380864
18928


156
2012/12/10
14.87
0.49
63600


945732
945732





1

157
2012/12/14
14.94
0.49
63600


950184
1895916






158
2012/12/20
14.52
0.49
63600


923472
2819388






159
2012/12/25
15.15
0.49
63600


963540
3782928






160
2013/2/21
15.36



254400
3907584


10505520
124656



161
2013/5/17
18.15
0.59
53500


971025
971025






162
2013/5/20
18.27
0.58
54400


993888
1964913





1
163
2013/5/28
18.45
0.66
47800


881910
2846823





164
2013/6/4
19.36



155700
3014352


10673049
167529


165
2013/8/12
23.76
1.1
29200


693792
693792





1 
166
2013/8/23
25.48



29200
744016


10723273
50224


167
2013/9/9
24.86
1.13
28500


708510
708510






1
168
2013/9/10
25.15
1.12
28800


724320
1432830






169
2013/9/12
25
1.08
29800


745000
2177830






170
2013/9/17
24.3



87100
2116530


10661973

-61300

171
2013/11/28
29.39
1.18
27200


799408
799408






1
172
2013/12/4
28.02
1.13
28400


795768
1595176






173
2013/12/16
26.1



55600
1451160


10517957

-144016

174
2014/2/10
25.1
1.08
29300


735430
735430






1
175
2014/2/11
25.04
1.08
29300


733672
1469102






176
2014/2/17
26.09
1.06
29800


777482
2246584






177
2014/2/24
23.34



88400
2063256


10334629

-183328

178
2014/4/8
24.18
0.97
32000


773760
773760






1
179
2014/4/10
24.02
0.98
31700


761434
1535194






180
2014/4/21
23.6



63700
1503320


10302755

-31874

181
2014/6/13
25.5
0.63
49100


1252050
1252050






1
182
2014/6/16
25.87
0.63
49100


1270217
2522267






183
2014/6/19
24.5



98200
2405900


10186388

-116367

184
2014/7/23
24.74
0.71
43100


1066294
1066294





1

185
2014/7/24
24.58
0.7
43700


1074146
2140440






186
2014/7/25
24.93
0.69
44300


1104399
3244839






187
2014/8/26
25.9



131100
3395490


10337039
150651



188
2014/9/2
26.9
0.64
48500


1304650
1304650





1

189
2014/9/3
26.65
0.65
47800


1273870
2578520






190
2014/9/4
26.88
0.66
47000


1263360
3841880






191
2014/9/5
26.75
0.66
47000


1257250
5099130






192
2014/10/17
27.43



190300
5219929


10457838
120799



193
2014/10/31
28.44
0.68
46200


1313928
1313928





1

194
2014/11/10
28.2
0.77
40800


1150560
2464488






195
2014/11/12
27.8
0.79
39800


1106440
3570928






196
2014/11/24
29.07
0.74
42400


1232568
4803496






197
2015/1/19
35.1



169200
5938920


11593262
1135424



198
2015/3/12
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3422147


11787423
98674


252
2017/10/27
39.89
1.43
24800


989272
989272






1
253
2017/10/30
38.85



24800
963480


11761631

-25792
254
2017/11/13
39.12
1.39
25400


993648
993648






1
255
2017/11/16
38.18



25400
969772


11737755

-23876

256
2018/1/2
41.9
1.26
28000


1173200
1173200






1
257
2018/1/3
42.4
1.32
26700


1132080
2305280






258
2018/1/4
43.02
1.33
26500


1140030
3445310






259
2018/1/8
42.4
1.37
25800


1093920
4539230






260
2018/2/1
39.06



107000
4179420


11377945

-359810


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春江 | 2020-4-20 20:04:43 | 显示全部楼层
261
2018/5/18
37.21
1.31
26100


971181
971181






1
262
2018/5/21
39.15
1.33
25700


1006155
1977336






263
2018/5/25
35.87



51800
1858066


11258675

-119270

264
2018/7/24
18.6
1.57
21600


401760
401760






1
265
2018/8/2
16.02



21600
346032


11202947

-55728
266
2018/9/21
15
0.55
61200


918000
918000






1
267
2018/9/28
14.53
0.51
65900


957527
1875527






268
2018/10/8
13.6



127100
1728560


11055980

-146967

269
2018/11/16
14.58
0.72
46100


672138
672138






1
270
2018/11/23
13.69



46100
631109


11014951

-41029

271
2019/1/18
15.21
0.59
56100


853281
853281





1

272
2019/2/1
16.45
0.59
56100


922845
1776126






273
2019/2/11
16.52
0.59
56100


926772
2702898






274
2019/2/12
16.32
0.56
56100


915552
3618450






275
2019/2/13
16.48
0.57
0


0
3618450






276
2019/4/25
18.68



224400
4191792


11588293
573342



277
2019/6/20
21.31
0.66
52700


1123037
1123037





1 
278
2019/7/1
23.12
0.71
49000


1132880
2255917





279
2019/7/8
22.6



101700
2298420


11630796
42503


280
2019/9/2
20.56
0.85
41100


845016
845016






1
281
2019/9/4
21.6
0.86
40600


876960
1721976





282
2019/9/5
21.66
0.85
41100


890226
2612202





283
2019/9/9
22.15
0.84
41600


921440
3533642





284
2019/9/23
21.15



164400
3477060


11574214

-56582
285
2019/12/13
23.91
0.68
51100


1221801
1221801






1
286
2019/12/16
24.44
0.67
51900


1268436
2490237





287
2019/12/17
25.09
0.68
51100


1282099
3772336





288
2019/12/23
23.9



154100
3682990


11484868

-89346
289
2019/12/30
25.92
0.71
48600


1259712
1259712





1 
290
2020/1/2
26.58
0.68
50700


1347606
2607318





291
2020/1/7
26.75
0.68
50700


1356225
3963543





292
2020/1/21
28.17



150000
4225500


11746825
261957


293
2020/3/5
34.49
1.5
23500


810515
810515






1
294
2020/3/9
31.62



23500
743070


11679380

-67445

合计



 







4,177,258
-2,674,885
28
29















002271东方雨虹


胜率:0.4913











盈亏比:1.62











交易次 数:57











盈利率:0.1503









后面两个是600031三一重工,一起发送时,系统提示字节超过规定,不能发送

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春江 | 2020-4-20 20:05:11 | 显示全部楼层
这节课作业,老师说是为了练习盘感,但这两天做了作业后没有感觉,可能还是做得太少了吧
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也无风雨也无晴 | 2020-4-20 20:06:33 | 显示全部楼层
我选择的不是股票,是基金,招商中证白酒B(150270).一根根k线数过来的。用计算器一个个算出来的。笨人笨办法。真正手工测试.测试时间区间:自白酒B上市之日起。2015-06-05至2020-04-17.

                          交易次数         胜     率           盈利率            盈亏比

上   证   指  数           24             20.83%          7.84%            5.85

白酒B模型测试          22              40.91%          22.73%          3.34

白酒B手工测试          23              47.82%          26.99%          2.36

    测试后反思:
      1.按照上证指数的信号,交易基金 竟然是三者中最好的。所以,我高度怀疑我手工计算有误。
       2.假设上述结论成立。我多少理解老师为什么要求按照上证指数信号,交易个股。这是个例,还是普遍现象,等看看其他同学的作业。是仅对基金成立。还是对股票也好使。这个怎么量化?。咱不是要学会量化思维嘛
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西瓜 | 2020-4-20 20:07:13 | 显示全部楼层
交易所
合约
买卖
价格
股数(卖,买)
成交额
买卖
交易次数

权益









10000000
深证股票
坚朗五金
45.49
900.00
40941.00
1

9959059
深证股票
坚朗五金
56.27
1000
56270.00
+
9918118
深证股票
坚朗五金
52.62
3400
178908.00
97026
10097026
深证股票
坚朗五金
57.86
1400
81004.00
2

10016022
深证股票
坚朗五金
60.2
1400
84280.00
-
9930062
深证股票
坚朗五金
61.4
1400
85960.00

9844102
深证股票
坚朗五金
53.84
4200
226128.00
26796.00
10070230
深证股票
坚朗五金
54.62
1500
81930.00
3
7110.00
9988300
深证股票
坚朗五金
49.88
1500
74820.00
-
10063120
深证股票
坚朗五金
52.22
2100
109662.00
4
+
9953458
深证股票
坚朗五金
56.9
2000
113800.00

9839658
深证股票
坚朗五金
59.77
1800
107586.00
53042.00
9732072
深证股票
坚朗五金
65.1
5900
384090.00

10116162
深证股票
坚朗五金
46.97
2100
98637.00
5
+
10017525
深证股票
坚朗五金
46.44
2100
97524.00

9920001
深证股票
坚朗五金
47.06
1700
80002.00
9692.00
9839999
深证股票
坚朗五金
48.45
5900
285855.00

10125854
深证股票
坚朗五金
50.01
2400
120024.00
6
-
10005830
深证股票
坚朗五金
43.7
2400
104880.00
15144.00
10110710
深证股票
坚朗五金
50.43
1800
90774.00
7

10019936
深证股票
坚朗五金
23.38
2000
46760.00
-
9973176
深证股票
坚朗五金
23.42
2100
49182.00
68834.00
9923994
深证股票
坚朗五金
19.98
5900
117882.00

10041876
深证股票
坚朗五金
19.94
1900
37886.00
8
-
10003990
深证股票
坚朗五金
19.38
1900
36822.00

9967168
深证股票
坚朗五金
19.69
1900
37411.00
226.00
9929757
深证股票
坚朗五金
19.61
100
1961.00

9927796
深证股票
坚朗五金
19.63
5800
113854.00

10041650
深证股票
坚朗五金
21.03
1900
39957.00
9
+
10001693
深证股票
坚朗五金
21.23
1800
38214.00

9963479
深证股票
坚朗五金
21.17
1800
38106.00
10223.00
9925373
深证股票
坚朗五金
23
5500
126500.00

10051873
深证股票
坚朗五金
22.52
2800
63056.00
10
3724.00
9988817
深证股票
坚朗五金
21.19
2800
59332.00
-
10048149
深证股票
坚朗五金
20.87
2300
48001.00
11
1610.00
10000148
深证股票
坚朗五金
20.17
2300
46391.00
-
10046539
深证股票
坚朗五金
19.8
1700
33660.00
12

10012879
深证股票
坚朗五金
19.75
1700
33575.00
-
9979304
深证股票
坚朗五金
19.13
1700
32521.00

9946783
深证股票
坚朗五金
19.07
300
5721.00

9941062
深证股票
坚朗五金
17.39
5400
93906.00
11571.00
10034968
深证股票
坚朗五金
15.09
1500
22635.00
13

10012333
深证股票
坚朗五金
15.19
1500
22785.00
+
9989548
深证股票
坚朗五金
15.23
3000
45690.00
270.00
10035238
深证股票
坚朗五金
12.03
900
10827.00
14
-
10024411
深证股票
坚朗五金
11.51
900
10359.00
468.00
10034770
深证股票
坚朗五金
10.75
1400
15050.00
15
-
10019720
深证股票
坚朗五金
10.5
1500
15750.00

10003970
深证股票
坚朗五金
10.05
2900
29145.00
1655.00
10033115
深证股票
坚朗五金
10.93
900
9837.00
16
-
10023278
深证股票
坚朗五金
10.2
900
9180.00
657.00
10032458
深证股票
坚朗五金
11.02
1600
17632.00
17

10014826
深证股票
坚朗五金
10.86
1700
18462.00

9996364
深证股票
坚朗五金
11.05
1700
18785.00
+
9977579
深证股票
坚朗五金
11.18
1700
19006.00

9958573
深证股票
坚朗五金
11.24
200
2248.00

9956325
深证股票
坚朗五金
16.63
6900
114747.00
38614.00
10071072
深证股票
坚朗五金
15.26
1400
21364.00
18

10049708
深证股票
坚朗五金
16.44
1500
24660.00

10025048
深证股票
坚朗五金
17.38
2900
50402.00
4378.00
10075450
深证股票
坚朗五金
18.72
1700
31824.00
19

10043626
深证股票
坚朗五金
18.68
1700
31756.00

10011870
深证股票
坚朗五金
19.5
1700
33150.00
+
9978720
深证股票
坚朗五金
20.6
1800
37080.00

9941640
深证股票
坚朗五金
20.18
6900
139242.00
5432.00
10080882
深证股票
坚朗五金
29.95
2400
71880.00
20

10009002
深证股票
坚朗五金
29.8
2500
74500.00
-
9934502
深证股票
坚朗五金
29.58
2200
65076.00

9869426
深证股票
坚朗五金
28.12
7100
199652.00
11804.00
10069078
深证股票
坚朗五金
30.31
2400
72744.00
21

9996334
深证股票
坚朗五金
33.54
2300
77142.00
+
9919192
深证股票
坚朗五金
37.19
2100
78099.00

9841093
深证股票
坚朗五金
38.43
6800
261324.00
33339.00
10102417
深证股票
坚朗五金
54.28
900
48852.00
22
-
10053565
深证股票
坚朗五金
49.5
900
44550.00
4302.00
10098115





276119















胜率盈亏比交易次数盈利率




38.09523812.36615169220.98115







98115
盈利率:盈利占初始资金百分比




10000000


























胜率:非亏损交易周次数/总交易次数





亏损交易周次数
13





非亏损交易周次数
9





总交易次数
22





   平均亏损 = 总亏损/亏损交易次数







平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数















153901总亏损







252106总盈利






   







平均盈利 252106928011.77778




平均亏损 1539011311838.53846












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