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用海龟交易法则怎样计算下单手数?

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查看70 | 回复7 | 桥博士 | 2020-4-20 18:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算下单手数:TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
比如,黄金TD,用400万的资金,黄金单价假定为400元/克计算下单手数和手续费
信号的起止时间为2011-8-1,止2020-4-16

假定10倍杠杆来计算,第一次开仓,按1%计算来只应该买1手,但测试出来,怎么会是开仓买10手呢?
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Gary | 2020-4-20 19:46:58 | 显示全部楼层
2011/08/03
黄金TD
ATR值:3.95
UNIT:1000克/手

根据楼主给定的条件
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));
TC=INTPART(4000000*0.01/(1000*3.95))
TC=INTPART(40000/3950)
TC=10
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也无风雨也无晴 | 2020-4-20 19:47:37 | 显示全部楼层
   《海龟交易法则》中提到头寸的计算方法。
    头寸的规模单位=权益的1%/市场的绝对波动幅度。我们这里的绝对波动幅度就是ATR.8月3日那天的ATR是3.95.权益是400万。所以
    开仓的规模单位=4000000x1%/3.95=10126.   给出的计算公式有个取整数的算法。一千克一手,只能是10手,多了舍去。测试公式中没有考虑杠杆问题。
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杨文武 | 2020-4-20 19:49:29 | 显示全部楼层
2011/08/03  黄金T+D
摆动分析 ATR(26个周期内真实波幅的简单移动平均)值:3.95
UNIT(取加载数据合约的交易单位):1000克/手
计算下单手数:TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数MONEYTOT为4000000

根据以上条件
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));
TC=INTPART(4000000*0.01/(1000*3.95))
TC=INTPART(40000/3950)   //INTPART(X):取X的整数部分
TC=10 //所以取整后,下单数为10手。




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西瓜 | 2020-4-20 19:50:08 | 显示全部楼层
/08/03 /2011
ATR(26个周期内真实波幅的简单移动平均)值:3.95
UNIT:1000克/手MONEYTOT为4000000
计算下单手数:TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)))              


TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));
TC=INTPART(4000000*0.01/(1000*3.95))
TC=INTPART(40000/3950)   //INTPART(X):取X的整数部分
TC=10
下单数为10手。
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春江 | 2020-4-20 19:51:14 | 显示全部楼层
ATR值:3.95
UNIT:1000克/手

TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));
TC=INTPART(4000000*0.01/(1000*3.95))
TC=INTPART(40000/3950)
TC=10

提这个问题时,就是不知道UNIT(取加载数据合约的交易单位)怎么确定。非常感谢老师和各位同学
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一博 | 2020-4-20 19:52:40 | 显示全部楼层
在同学的指导下,我弄清楚了ATR是2011年8月3号那天的ATR指标是3.95
然后我才看懂,其实这是道数学题
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR))),这道题就是求TC=多少
根据权益的1%计算下单手数
比如,黄金TD,用400万的资金,黄金单价假定为400元/克计算下单手数和手续费
上面是题面,
然后就开始解答

黄金TD
ATR值:3.95
UNIT:1000克/手

根据楼主给定的条件
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));
TC=INTPART(4000000*0.01/(1000*3.95))
TC=INTPART(40000/3950)
TC=10

这个过程Gary解答的很漂亮,然后我也看懂了。

但是我不看解答过程,我就看题目最后一句,假定10倍杠杆来计算,第一次开仓,按1%计算来只应该买1手,但测试出来,怎么会是开仓买10手呢?

下面看这个图


第一次开仓,10手,3458600,这个成交金额已经10倍了啊,如果不按10倍算,那%1不就是1手吗?

希望我没有把大家绕糊

最后春江同学在群里竭尽全力帮我解答这个问题,经过是这样的



我表示,我看懂了,但我还是觉得%1是1手,加10倍杠杆了不就是10手了

哈哈,一群可爱的同学们,那些没说话的同学估计是因为看不下去了吧


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peter | 2020-4-20 19:53:13 | 显示全部楼层
我之前在其他一些地方学过一些量化,我把头寸的概念分享给大家:
头寸的概念通俗一点讲:假设我们能容忍的单个标的的亏损就是1000元,那我选择的头寸就是当最坏的情况发生时,进行了止损,我损失的最大可能就是1000元,不会超过1000元了。
头寸计算有两个模型比较合适,第一个是百分比模型,第二个就是ATR模型
===========================================
1.百分比模型:
假设:要买入海康威视,价格为40元每股
总资金100W,单个标的总风险1%
单个标的止损线为下跌5%时止损。
买入的数量=(100W*1%)   /(40*5%)=5000股
这里的意思是:我买了5000股,就算亏损后止损了,最大就损失100W*1%=1W这就是头寸的含义所在!
2.ATR模型

直接用老师的例子吧(不知道我理解的对不对)
买入黄金,价格是400元每克,10倍杠杆
总资金400W,单个标的的总风险还是1%
单个交易标的的风险是:UNIT倍的ATR,UNIT的值可以自己定,取值的标准和ATR大小有关,如果有些投资对象很平稳,UNIT就可以大一点
买入的数量=(400W*10*1%)  / (UNIT*3.95)
如果取UNIT=10(按照百分比模型来折算的话,相当于=10*3.95/400 约10%的浮动)
买入的数量=(400W*10*1%)  / (UNIT*3.95)=1万克,相当于10手


不知理解是否正确,请老师指教。
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