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《海龟交易法则》中的交易系统详解

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查看62 | 回复9 | 桥博士 | 2020-4-20 18:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
海龟交易法则 是一个简单有效的交易系统,
我们接下来要把《海龟交易法则》拆解开,把书中关于交易系统的文字都找出来。


我先占个楼,
回头把同学们原创及摘录的精华发在这里。
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杨文武 | 2020-4-20 18:42:50 | 显示全部楼层
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策:
  · 市场----买卖什么
  · 头寸规模----买卖多少
  · 入市----何时买卖
  · 止损----何时退出亏损的头寸
  · 离市----何时退出赢利的头寸
  · 策略----如何买卖

转载自《海龟交易法则

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一博 | 2020-4-20 19:19:35 | 显示全部楼层
在交易过程中,你曾多少次感受到以下的情绪?
·希望:我当然希望我买了之后,它马上就涨。
·恐惧:我再也赔不起了,这一次我得躲得远远的。
·贪心:我赚翻了,我要把我的头寸扩大一倍。
·绝望:这个交易系统不管用,我一直在赔钱。

摘自海龟交易法则
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Mr.程 | 2020-4-20 19:20:10 | 显示全部楼层
转载自《海龟交易法则》
系统优势的三大要素
要找到优势,你需要找准入市点,在这个点上,市场在理想的时间范围内向某个特定方向变动的概率要大于正常概率。然后。你还要为这个入市点设计一个退出策略,这样才能从期望的变动趋势中获利。简单地说,要想让优势最大化,入市策略和退出策略必须配对。因此,趋势跟踪入市策略可以与多种不同类型的趋势跟踪退出策略配对,反趋势入市策略可以与多种不同类型的反趋势退出策略配对,波段交易入市策略可以与多种不同类型的波段交易退出策略配对,等等。
为了理解这一点的重要性,让我们看看一个系统的优势由哪些要素构成的。系统优势来自三大要素:
资产组合的选择:决定应该进入哪些市场的运算系统。
入市信号:决定什么时候开始一笔交易的运算系统。
退出信号:决定什么时候退出一笔交易的运算系统。
某个入市信号可能在短期内拥有显著的优势,但在中期或者长期内却没有优势。反之亦然,某个退出信号有可能对长期系统来说有优势,但对
短期系统来说则没有。几个实例有助于我们理解这种效应。

风险衡量法则
要判断一个系统的风险特征或持有一个头寸的内在风险,最佳方法之一就是回顾过去30-50年之内曾经出现的严重价格动荡。只要你回忆一下这些灾难性的时期,思考一下某些类型的头寸可能遭到的损失,你就能判断出多大的风险可能造成50%的衰落甚至是彻底破产。借用电脑模拟软件,你可以很轻松的看出你在那些灾难期内会持有什么样的头寸,这些头寸会遭遇什么样的衰落。

趋势跟踪系统
简单回顾法的系统
ATR通道突破系统
布林格突破系统
唐奇安趋势系统
定时退出唐奇安趋势系统
双重移动均线系统
三重移动均线系统
历史测试
市场组合
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桥博士 | 2020-4-20 19:20:44 | 显示全部楼层
大家动作很迅速,也找到了一些有用的内容。
但是最最关键的地方没有找到:

海龟交易法,到底根据什么条件买进卖出,加仓减仓?

第一位答对的同学有额外奖励,下面这些论文可以任选3篇
其余交作业的同学,也可以选1篇
让班主任发金币,就可以下载了


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杨文武 | 2020-4-20 19:21:26 | 显示全部楼层
系统1:以20日突破为基础的短期系统
系统1入市法则
只要价格超越20日最高或最低点一个最小单位,海龟们就马上行动。如果价格超越了20日高点,海龟们就买入1个头寸单位,开始做多。如果价格跌破了20日低点,海龟们就卖出1个头寸单位,开始做空。但是,假如上一次突破是一次赢利性突破(也就是可以带来一次赢利的交易),那么系统1的当前入市信号将被忽略。注意:对这一法则来说,上一次突破就是指市场的上一次实际突破,不管交易者当时采取了突破交易还是根据这一法则而忽略了那次突破。那么什么是亏损型的突破呢?如果突破日之后的价格在头寸有机会退出获利(根据10日突破退出法则)之前发生了2N幅度的不利变动,这就被视为一次亏损性的突破。对这一法则来说,上一次突破的方向并不重要。因此,无论上一次突破是向上突破还是向下突破,只要是亏损型突破,那么目前的新突破(无论是向上还是向下突破)就会被视为有效的入市信号。不过,如果一次突破因为这条法则而被忽略,那么交易者将在55日突破点入市,这是为了避免错过重大趋势。这个55日突破点被视为一个保障性突破点。在任何时候,如果一个交易者处于离场等待的状态,那么总有某个价位能引发空头入市信号,也总有某个更高的价位能引发多头入市信号。如果上一次突破是亏损性的,那么新突破点(也就是20日突破点)将更接近于当前价格;如果上一次突破是赢利性的,那么新突破点可能离当前价远得多,因为那有可能是个55日突破点。

系统2:以55日突破为基础的长期系统
系统2入市法则
只要价格超越55日最高或最低点一个最小单位,我们就入市。如果价格超越了55日高点,海龟们就买入1个头寸单位,开始做多。如果价格跌破了55日低点,海龟们就卖出1个头寸单位,开始做空。对系统2来说,所有突破都被视为有效信号,无论上一次突破是亏损性还是赢利性的。
逐步建仓
海龟们首先在突破点建立1个单位的头寸,然后按1/2N的价格间隔一步一步扩大头寸。这个1/2N的间隔以上一份定单的实际成交价格为基
础。所以,如果最初的突破交易发生了1/2N的成交价偏差,那么新定单的价格将与突破点相差1N,也就是最初1/2N的偏差加上1/2N的标准间
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一博 | 2020-4-20 19:22:02 | 显示全部楼层
入市策略
交易者大多从入市信号的角度来评判一个特定的交易系统。他们相信,入市策略是一个交易系统最重要的一个环节。
所以他们可能想不到,海龟们使用的是一个以理查德·唐奇安的通道突破系统为基础的非常简单的入市系统。
海龟们使用两个有所差异但也彼此相关的入市系统,我们称为系统1和系统2。我们可以自由决定如何在这两个系统之间分配资金。有的海龟只用系统2,有的在两个系统上各投入50%的资金,还有的采用其他组合。这两个系统分别是:
系统1:以20日突破为基础的短期系统
系统2:以55日突破为基础的长期系统
突破
突破是指价格超越了过去一定时期内的最高点或最低点。所以,20日突破就是指价格超越了过去20天内的最高或最低点。
海龟们总是在突破发生时立即入市交易,不会等到当日收盘或次日开盘时。在跳空开盘的情况下,假如开盘价已经跳过了突破价,海龟们就在开盘时入市。
系统1入市法则
只要价格超越20日最高或最低点一个最小单位,海龟们就马上行动。如果价格超越了20日高点,海龟们就买入1个头寸单位,开始做多。如果价格跌破了20日低点,海龟们就卖出1个头寸单位,开始做空。
但是,假如上一次突破是一次赢利性突破(也就是可以带来一次赢利的交易),那么系统1的当前入市信号将被忽略。注意:对这一法则来说,上一次突破就是指市场的上一次实际突破,不管交易者当时采取了突破交易还是根据这一法则而忽略了那次突破。那么什么是亏损型的突破呢?如果突破日之后的价格在头寸有机会退出获利(根据10日突破退出法则)之前发生了2N幅度的不利变动,这就被视为一次亏损性的突破。
对这一法则来说,上一次突破的方向并不重要。因此,无论上一次突破是向上突破还是向下突破,只要是亏损型突破,那么目前的新突破(无论是向上还是向下突破)就会被视为有效的入市信号。
不过,如果一次突破因为这条法则而被忽略,那么交易者将在55日突破点入市,这是为了避免错过重大趋势。这个55日突破点被视为一个保障性突破点。在任何时候,如果一个交易者处于离场等待的状态,那么总有某个价位能引发空头入市信号,也总有某个更高的价位能引发多头入市信号。如果上一次突破是亏损性的,那么新突破点(也就是20日突破点)将更接近于当前价格;如果上一次突破是赢利性的,那么新突破点可能离当前价远得多,因为那有可能是个55日突破点。
系统2入市法则只要价格超越55日最高或最低点一个最小单位,我们就入市。如果价格超越了55日高点,海龟们就买入1个头寸单位,开始做多。如果价格跌破了55日低点,海龟们就卖出1个头寸单位,开始做空。
对系统2来说,所有突破都被视为有效信号,无论上一次突破是亏损性还是赢利性的。
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桥博士 | 2020-4-20 19:22:16 | 显示全部楼层
20日入市法则,是比较常用的海龟交易系统
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春江 | 2020-4-20 19:22:55 | 显示全部楼层
系统1:以20日突破为基础的短期系统
系统2:以55日突破为基础的长期系统
突破
突破是指价格超越了过去一定时期内的最高点或最低点。所以,20日突破就是指价格超越了过去20天内的最高或最低点。
海龟们总是在突破发生时立即入市交易,不会等到当日收盘或次日开盘时。在跳空开盘的情况下,假如开盘价已经跳过了突破价,海龟们
就在开盘时入市。
系统1入市法则
只要价格超越20日最高或最低点一个最小单位,海龟们就马上行动。如果价格超越了20日高点,海龟们就买入1个头寸单位,开始做多。如果价格跌破了20日低点,海龟们就卖出1个头寸单位,开始做空。
但是,假如上一次突破是一次赢利性突破(也就是可以带来一次赢利的交易),那么系统1的当前入市信号将被忽略。注意:对这一法则来说,上一次突破就是指市场的上一次实际破,不管交易者当时采取了突破交易还是根据这一法则而忽略了那次突破。那么什么是亏损型的
突破呢?如果突破日之后的价格在头寸有机会退出获利(根据10日突破退出法则)之前发生了2N幅度的不利变动,这就被视为一次亏损性的突破。
对这一法则来说,上一次突破的方向并不要。因此,无论上一次突破是向上突破还是向下突破,只要是亏损型突破,那么目前的新突破(无论是向上还是向下突破)就会被视为有效的入市信号。
不过,如果一次突破因为这条法则而被忽略,那么交易者将在55日突破点入市,这是为了避免错过重大趋势。这个55日突破点被视为一个
保障性突破点。
在任何时候,如果一个交易者处于离场等待的状态,那么总有某个价位能引发空头入市信号,也总有某个更高的价位能引发多头入市信
号。如果上一次突破是亏损性的,那么新突破点(也就是20日突破点)将更接近于当前价格;如果上一次突破是赢利性的,那么新突破点可能离当前价远得多,因为那有可能是个55日突破点。
系统2入市法则
只要价格超越55日最高或最低点一个最小单位,我们就入市。如果价格超越了55日高点,海龟们就买入1个头寸单位,开始做多。如果价
格跌破了55日低点,海龟们就卖出1个头寸单位,开始做空。
对系统2来说,所有突破都被视为有效信号,无论上一次突破是亏损性还是赢利性的。
逐步建仓
海龟们首先在突破点建立1个单位的头寸,然后按1/2N的价格间隔一步一步扩大头寸。这个1/2N的间隔以上一份定单的实际成交价格为基
础。所以,如果最初的突破交易发生了1/2N的成交价偏差,那么新定单的价格将与突破点相差1N,也就是最初1/2N的偏差加上1/2N的标准间隔。
这个过程将继续下去,一直到头寸规模达到上限。如果市场足够活跃,我们有可能在一天内加满4个头寸单位。
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也无风雨也无晴 | 2020-4-20 19:23:25 | 显示全部楼层
第四次作业我就不交啦。前面几位同学的都摆在那里。第三次作业里我提到过那个系统。一年多前我也看过另一本书 ---海龟交易特训班。内容差不多。我曾设想用既然可以用20天和55天作为参数。是否可用费波那契数列中的21天和55天作为入市的参数。,分别把退出信号的参数设计成8天和21天。不过老实说,原来注重的是书里的器术。现在更要注重道法。提升自己的认知。
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