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三只乌鸦形态回测,所有三只乌鸦都适合做空吗?

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查看128 | 回复5 | 王博 | 2020-2-19 19:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三只乌鸦什么意思
三只乌鸦由3根阴线所构成,其中每根阴线实体的重心都下移。也就是形态中每一根阴线的开盘价都比前一根阴线开盘价要低,收盘价,最高价,最低价也是如此。三只乌鸦和红三兵形态正好相反,红三兵是典型的上涨中继形态,而三只乌鸦形态则是下跌中继形态。它的出现往往预示后市还将继续下挫,但是也有存在特殊情况,下面会分析到。
图片1.png

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王博 | 2020-2-19 19:20:35 | 显示全部楼层
大盘三只乌鸦做空回测
在回测前有一点需要提前说明:上证指数理论上是无法做空的,所以无法用文华对上证指数执行做空命令。但为了可以测试三只乌鸦做空策略,我们测的时候看到三只乌鸦做多,得出的数据反着看即可。也就是上证指数做多亏得越多越好,反过来做空就挣钱。
三只乌鸦形态测试一:
三只乌鸦形态完成当天收盘前做多,然后在下一个交易日收盘前就立刻平仓,然后所有得到的数据和图形反过来看。
测试品种:
上证指数
测试时间:
200014日至今
卖出条件:
三只乌鸦形态完成当天收盘前
平仓条件:
进场第二天收盘前离场就离场
图片2.png

图片3.png
测试结果:
盈利率:0.34%
胜率:50%
交易次数:182
我们从上面的胜率50%可以看出,遇到三只乌鸦做空,赌第二天的涨跌无异于翻硬币,胜负五五开。而且从损益图来看,损益最大是53378,而最小是-36242,也就是说前期亏得不少。曲线上下波动太大,该策略并不适合拿来直接交易。

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王博 | 2020-2-19 19:23:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 王博 于 2020-2-19 19:25 编辑

大盘三只乌鸦N日平仓
三只乌鸦形态测试二:
将上面的策略进行改进,原本第二天就平仓,这次我们测试出现三只乌鸦空单进场,持仓多久平仓较为合理。
测试品种:
上证指数
测试时间:
200014日至今
卖出条件:
三只乌鸦形态完成当天收盘前
平仓条件:
进场N个交易日之后离场(经检验N17的时候策略最合适)
图片4.png

图片5.png
测试结果:
盈利率:1.11%
胜率:55.07%
交易次数:138
各项数据都得到改善,但是曲线图中有两个地方十分引人注目,就是上图画红圈标记的地方。也就是说,在这两个年份用该策略做空三只乌鸦,会遭遇巨大的亏损。而且不光这一个策略是这样,我们今天回测的这几个策略都有这个问题,为什么呢?仔细回想我们会发现,他们正好对应2000年之后A股的两场大牛市。如下图:
图片6.png

图片7.png
上涨趋势中的三只乌鸦形态往往不具有看空的性质,这时看见三只乌鸦做空会遭遇大幅亏损。甚至可以说在牛市中看见三只乌鸦是建立多仓的好机会。

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王博 | 2020-2-19 19:27:29 | 显示全部楼层
高位三只乌鸦回测
三只乌鸦形态测试三:
突破30日新高的三只乌鸦做空回测:
测试品种:
上证指数
测试时间:
200014日至今
卖出条件:
三只乌鸦形态完成当天收盘前
平仓条件:
进场N个交易日之后离场(经检验N17的时候策略最合适)
图片8.png

图片9.png
测试结果:
盈利率:1.19%
胜率:56.25%
交易次数:48

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王博 | 2020-2-19 19:30:39 | 显示全部楼层
低位三只乌鸦回测
三只乌鸦形态测试四:
突破100日新低的三只乌鸦做空回测:
测试品种:
上证指数
测试时间:
200014日至今
卖出条件:
三只乌鸦形态完成当天收盘前
平仓条件:
进场N个交易日之后离场(经检验N25的时候策略最合适)
图片10.png

图片11.png
测试结果:
盈利率:2.09%
胜率:53.85%
交易次数:39

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王博 | 2020-2-19 19:32:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 王博 于 2020-2-19 19:34 编辑

月线三只乌鸦回测
三只乌鸦形态测试五:
上证指数月线三只乌鸦做空回测:
测试品种:
上证指数
测试时间:
200014日至今
卖出条件:
月线级别三只乌鸦形态完成当天收盘前
平仓条件:
进场N个周期后离场(经检验N11的时候策略最合适)
图片12.png

图片13.png
测试结果:
盈利率:1.96%
胜率:81.82%
交易次数:11
总结:在大牛市中(上涨趋势),做空三只乌鸦是很不明智的选择。只有用较严格的过滤条件才能将涨势中的三只乌鸦过滤掉,其策略数据和曲线图才会变得相对可靠和适用。

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