本帖最后由 王博 于 2020-2-19 19:25 编辑
大盘三只乌鸦N日平仓 三只乌鸦形态测试二: 将上面的策略进行改进,原本第二天就平仓,这次我们测试出现三只乌鸦空单进场,持仓多久平仓较为合理。 测试品种: 上证指数 测试时间: 2000年1月4日至今 卖出条件: 三只乌鸦形态完成当天收盘前 平仓条件: 进场N个交易日之后离场(经检验N取17的时候策略最合适)
测试结果: 盈利率:1.11% 胜率:55.07% 交易次数:138 各项数据都得到改善,但是曲线图中有两个地方十分引人注目,就是上图画红圈标记的地方。也就是说,在这两个年份用该策略做空三只乌鸦,会遭遇巨大的亏损。而且不光这一个策略是这样,我们今天回测的这几个策略都有这个问题,为什么呢?仔细回想我们会发现,他们正好对应2000年之后A股的两场大牛市。如下图:
上涨趋势中的三只乌鸦形态往往不具有看空的性质,这时看见三只乌鸦做空会遭遇大幅亏损。甚至可以说在牛市中看见三只乌鸦是建立多仓的好机会。
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