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45个商品组合,MACD带-盈67-9测试

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查看90 | 回复4 | 王博 | 2020-8-6 16:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试目的:作为ZSQH商品交易策略
商品筛选:之前开会确认的商品
商品周期筛选:各商品表现最优周期进行组合。(1.比较各周期盈利率 2.比较各周期胜率盈亏 3.比较各周期曲线平滑程度)
测试对比:将各商品日线组合与各商品表现最优周期组合进行对比

品种策略周期盈利率胜率盈亏比胜率盈亏
44商品组合MACD带-盈67-9DAY240.75%39.80%2.070.22186
各周期297.95%38.91%2.10.20621
44商品组合(去亏损7个)MACD带-盈67-9DAY300.73%40.45%2.080.24586
44商品组合(去亏损5个)各周期344.52%39.52%2.110.229072

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王博 | 2020-8-7 10:28:20 | 显示全部楼层
基础测试
测试模型:MACD带-盈67-9
测试品种:45个商品组合
测试周期:日线

测试结果
盈利率:240.57%
胜率:39.76%
盈亏比:2.07
胜率盈亏:0.22186

测试曲线
2.png

测试代码
//MACD带-盈67-9   N=2,  
//2H:豆粕、原油、燃油、黄金、沪银 1H:豆油、沪镍 4H:IC、IH、十债、 1D: IF、上证、文华、郑醇、铁矿、棕榈 30M:燃油
FUND:=10000000; //资金
TC:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算开仓手数
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA  : EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

MACDV:=MACD>REF(MACD,1) AND REF(MACD,2)>REF(MACD,1);
MACDA:=MACD<REF(MACD,1) AND REF(MACD,2)<REF(MACD,1);

//////////////////////////////////////////////

LEN:CONDBARS(CROSSUP(DIFF,DEA),CROSSDOWN(DIFF,DEA));//最近一次满足DIFF上穿DEA与DIFF下穿DEA之间的周期数

//描述MACD之鱼【带鱼都是盈利的,短鱼都是亏损的】
//1、带鱼
DDAI:=C>REF(C,LEN) AND CROSSDOWN(DIFF,DEA); //当前死叉,前一次金叉,多带鱼
KDAI:=C<REF(C,LEN) AND CROSSUP(DIFF,DEA); //当前金叉,前一次死叉,空带鱼

//2、短鱼
DDUAN:=C<REF(C,LEN) AND CROSSDOWN(DIFF,DEA); //当前死叉,前一次金叉,多短鱼
KDUAN:=C>REF(C,LEN) AND CROSSUP(DIFF,DEA); //当前金叉,前一次死叉,空短鱼

DRAWTEXT(DDAI ,H ,'多带'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;
DRAWTEXT(DDUAN ,H ,'多短'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;
DRAWTEXT(KDAI ,L,'空带'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;
DRAWTEXT(KDUAN ,L ,'空短'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;

//记录带鱼的次数
DDAICS:=-1*COUNT(DDAI,0);//多带鱼次数

//带鱼的方向
DDK : IF(BARSLAST(DDAI )<BARSLAST(KDAI), 1, -1);

LEN11:BARSLAST(CROSSUP(DIFF,DEA) OR CROSSDOWN(DIFF,DEA));
VCS:COUNT(MACDV,LEN11);
ACS:COUNT(MACDA,LEN11);

///////////////////////////////////////////////////////////////
CROSS(DIFF,DEA) AND ( DDK=1) AND BKVOL=0 , BPK(TC);//
CROSSDOWN(DIFF,DEA) AND (DDK=-1) AND SKVOL=0 , SPK(TC);//

CROSS(DIFF,DEA) AND  (DDK=-1), BP(SKVOL);//
CROSSDOWN(DIFF,DEA) AND ( DDK=1), SP(BKVOL);//

MACDV  AND BKVOL=0 AND DDK=-1 AND DIFF>DEA, BPK(TC);//
MACDA  AND SKVOL=0  AND DDK=1  AND DIFF<DEA, SPK(TC);//

//MACDA  AND DDK=-1 AND DIFF>DEA AND ACS<=N, SPK(BKVOL);
//MACDV  AND DDK=1  AND DIFF<DEA AND VCS>=N, BPK(SKVOL);

MACDA  AND DDK=-1 AND DIFF>DEA AND ACS>N, SP(BKVOL);//
MACDV  AND DDK=1  AND DIFF<DEA AND VCS>N, BP(SKVOL);//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



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王博 | 2020-8-7 10:37:13 | 显示全部楼层
优化测试一
测试模型:MACD带-盈67-9
测试品种:45个商品组合(去除7个亏损商品)
测试周期:日线

测试结果
盈利率:300.73%

胜率:40.45%
盈亏比:2.08
胜率盈亏:0.24586

测试曲线

1.png


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王博 | 2020-8-7 10:49:21 | 显示全部楼层
优化测试二
测试模型:MACD带-盈67-9
测试品种:45个商品组合
测试周期:各商品表现最优周期

测试结果
盈利率:289.90%
胜率:38.57%
盈亏比:2.09
胜率盈亏:0.191813

测试曲线

4.png
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王博 | 2020-8-7 10:53:28 | 显示全部楼层
优化测试三
测试模型:MACD带-盈67-9
测试品种:45个商品组合(去除5个亏损商品)
测试周期:各商品表现最优周期

测试结果
盈利率:
297.95%
胜率:38.91%
盈亏比:2.1
胜率盈亏:0.20621

测试曲线
3.png



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