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早晨黄昏之星双反向策略测试

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查看210 | 回复4 | Jason | 2020-12-30 16:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试结果发现:早晨之星反向开仓+黄昏之星反向开仓,在多数商品5min线上,是所有“星”策略里面效果最好的开仓方式。
测试代码:

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.04/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,取这3个值中的最大值为ATR
ATR:MA(TR,26);//求26个周期内的TR的简单移动平均

//定义常规K线
KXST:=ABS(O-C);
SYXCD:=H-MAX(O,C);//上影线长度
XYXCD:=MIN(O, C)-L;//下影线长度
YXCD:=H-L;//影线长度
BT:=KXST>YXCD*0.5;//棒体

//定义十字星
SZXST:=KXST<ATR*0.1;//十字星的实体
SZX:=SZXST AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;//十字星定义

//早晨之星
//第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND C=HHV(C,3) AND H>=HHV(H,2);
//第二天的十字星
ZCZX2:=REF(SZX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2) ;//早晨之星第二根是星线,最低价为形态最低价
//第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;
//定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3;

//黄昏之星
//第三天的下跌棒体
HHZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND C<=LV(L,1);
//第二天的十字星
HHZX2:=REF(SZX,1) AND REF(H,1)=HHV(H,3) AND REF(L,1)>REF(L,2);
//第一天的上涨棒体
HHZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)>REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;
//定义黄昏之星
HHZX:=HHZX1 AND HHZX2 AND HHZX3 ;

ZCZX,SK(LOTS);//出现早晨之星买入
BARSSK=1,BP(SKVOL);//1日后卖出

HHZX,BK(LOTS);//出现黄昏之星买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//1日后,卖出


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Jason | 2020-12-30 16:39:15 | 显示全部楼层
在无手续费无滑点的情况下,测试了44个商品品种,LPG、棕榈油和原油收益为负,其他为正(原油出于未知原因保证金占比过大导致收益为负);其中有22个品种的曲线并非随机,而是由规律的向上波动。其中有几个品种曲线比较平滑(排除持仓隔日的情况)。
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Jason | 2020-12-30 16:41:59 | 显示全部楼层
下载 (1).png
测试品种:沪银主连;测试周期:5min;
胜率:70.25%;盈亏比:0.9;胜率盈亏:0.33475;
交易次数:874;最大回撤比:0.78%。
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Jason | 2020-12-30 16:44:43 | 显示全部楼层
下载 (2).png
测试品种:淀粉主连;测试周期:5min;
胜率:67.58%;盈亏比:0.96;胜率盈亏:0.3246;
交易次数:330;最大回撤比:0.42%。
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Jason | 2020-12-30 16:46:24 | 显示全部楼层
下载 (4).png
测试品种:PVC主连;测试周期:5min;
胜率:75.94%;盈亏比:0.74;胜率盈亏:0.3219;
交易次数:466;最大回撤比:0.73%。
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