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早晨之星K线形态买入?《桥博士:K线形态组合解析》揭示其中奥秘

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查看89 | 回复8 | 王博 | 2020-3-27 15:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王博 于 2020-3-27 16:11 编辑

"早晨之星"是经典K线形态之一。桥博士和他的团队用了一套自创的方法,做了一系列测试,告诉大家关于早晨之星K线形态的真相。
(桥博士的测试方法:《如何鉴别一种选股方法分析技术的真伪》

1、早晨之星K线图解:
早晨之星.jpg
最近一次“早晨之星”(2004年05月27日)图解

2、"早晨之星"出现后第二天是看涨还是看跌呢?

    ✔看跌       □看涨          □观望

【如何得出上述结论?】- 测试 (详细测试数据请看本帖6楼)
1) 定义早晨之星的具体形态;
A. 形态条件1
文字描述:由3根K线组成;
量化定义:第1根K线是下跌棒体,第2根K线是下跌星线,第3根K线是上涨棒体
B. 形态条件2
文字描述:形态出现在下跌行情中
量化定义:第1根K线收盘价小于20日均线
C. 形态条件3
文字描述:第1根K线是下跌棒体
量化定义:形态第1根棒体的实体长度大于整根K线长度的一半,并且收盘价小于前一天收盘价
D. 形态条件4
文字描述:第2根K线是下跌星线
量化定义:星线实体长度小于整根K线长度的一半,并且星线最低价为整个形态的最低价
E. 形态条件5
文字描述:第3根K线是上涨棒体
量化定义:棒体实体长度大于整根K线长度的一半,并且棒体最高价是整个形态的最高价

2) 早晨之星默认测试的买卖逻辑:
A. 测试的买入条件:出现早晨之星形态,以收盘价买入;
B. 测试的卖出条件:买入后第二天,以收盘价卖出

3) 定义测试的品种和时间:
测试品种:上证指数
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31

3、同济桥博士独门秘籍
【如何优化早晨之星的默认测试,使结果更优】

1)对下跌行情进行优化:根据上述默认测试,定义下跌行情的方法是“形态第1根K线的收盘价低于20日均线”。那么如果改变均线参数,其它条件不变,测试结果会是什么样的?根据炒股软件中最常用的5个均线参数,我们测试了5日、10、20、40、60日均线,其中:

第1根K线收盘价小于60日均线的早晨之星,后市下跌的概率更大。
(具体测试结果请看本帖6楼)
(K线形态相关课程:《桥博士-K线形态组合解析》)


2)对持仓天数进行优化:在默认操作中,我们在买入之后的第二天就卖出了。如果其它条件不变,我们改变买入后的持仓天数,早晨之星下跌概率是否会变得更大呢?因此我们分别测试了买入后的第1、3、5、10天收盘时卖出,发现亏损最为严重的是:

买入后第10天卖出。
(具体测试结果请看本帖6楼)

3)早晨之星与其它指标结合使用:早晨之星出现之后,市场下跌的可能是很大的。如果还不相信这个结论的话,我们可以将早晨之星和其他指标结合,比如DMA指标,测试结果会是怎么样的?我们用DMA指标作为买入的过滤信号,即:早晨之星第1根棒体的DMA值低于前一天的DMA值,同时出现早晨之星,则当天收盘前买入,同样保持其它默认条件不变,然后下一个交易日卖出。发现和原版早晨之星相比:

与DMA指标结合后下跌更明显。
(和DMA结合的详细测试数据:请看本帖第7楼)
(DMA指标相关内容:DMA指标详解
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王博 | 2020-3-27 15:06:35 | 显示全部楼层
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王博 | 2020-3-27 15:15:04 | 显示全部楼层
测试1:早晨之星默认测试
【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-6.88%
胜率:38.24%
盈亏比:0.97
交易次数:34
胜率盈亏:-0.25(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比》


【资金曲线】


早晨之星默认.png




【测试代码】


//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W


//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均


MA20:MA(C,20);


//三、定义K线实体长度
STCD:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=STCD>YXCD*0.5;//棒体实体
XX:=STCD<YXCD*0.5;//星线实体


//四、定义早晨之星
//1.定义第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND H=HHV(H,3);
//2.定义第二天的星线
ZCZX2:=REF(XX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2);//早晨之星第二根是星线,最低价为形态最低价
//3.定义第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;


//4.定义早晨之星额外条件
XDQS:=REF(C,2)<REF(MA20,2);//下跌趋势中


//5.定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3 AND XDQS;


ZCZX,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

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王博 | 2020-3-27 15:15:29 | 显示全部楼层
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王博 | 2020-3-27 15:20:27 | 显示全部楼层
测试2:早晨之星改变均线参数

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-13.51%
胜率:18.25%
盈亏比:1.11
交易次数:27
胜率盈亏:-0.61(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比》


【资金曲线】

早晨之星均线.png




【测试代码】


//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W


//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均


MA60:MA(C,60);


//三、定义K线实体长度
STCD:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=STCD>YXCD*0.5;//棒体实体
XX:=STCD<YXCD*0.5;//星线实体


//四、定义早晨之星
//1.定义第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND H=HHV(H,3);//ISUP AND
//2.定义第二天的星线
ZCZX2:=REF(XX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2);//  //早晨之星第二根是星线,最低价为形态最低价
//3.定义第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;//REF(ISDOWN,2) AND


//4.定义早晨之星额外条件
XDQS:=REF(C,2)<REF(MA60,2);//下跌趋势中


//5.定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3 AND XDQS;


ZCZX,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

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王博 | 2020-3-27 15:20:58 | 显示全部楼层
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王博 | 2020-3-27 15:25:45 | 显示全部楼层
测试3:早晨之星改变持仓周期

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-12.59%
胜率:45.16%
盈亏比:0.96
交易次数:31
胜率盈亏:-0.11(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比》


【资金曲线】

早晨之星平仓.png


【测试代码】


//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W


//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均


MA20:MA(C,20);


//三、定义K线实体长度
STCD:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=STCD>YXCD*0.5;//棒体实体
XX:=STCD<YXCD*0.5;//星线实体


//四、定义早晨之星
//1.定义第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND H=HHV(H,3);//ISUP AND
//2.定义第二天的星线
ZCZX2:=REF(XX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2);//  //早晨之星第二根是星线,最低价为形态最低价
//3.定义第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;//REF(ISDOWN,2) AND


//4.定义早晨之星额外条件
XDQS:=REF(C,2)<REF(MA20,2);//下跌趋势中


//5.定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3 AND XDQS;


ZCZX,BK(LOTS);
BARSBK=N,SP(BKVOL);

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王博 | 2020-3-27 15:28:17 | 显示全部楼层
====占楼=====
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王博 | 2020-3-27 15:34:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 王博 于 2020-3-27 15:36 编辑

测试4:早晨之星+DMA指标

【测试结果】
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
盈利率:-12.71%
胜率:18.18%
盈亏比:0.66
交易次数:22
胜率盈亏:-0.70(胜率盈亏 = 胜率*盈亏比-负率)
推荐阅读:《胜率与盈亏比》

【资金曲线】
早晨之星指标.png

【测试代码】


//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W


//二、定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均


MA20:MA(C,20);


DDD:MA(CLOSE,10)-MA(CLOSE,50);//短周期收盘价均值与长周期收盘价均值做差
AMA:MA(DDD,10);//M个周期的DDD均值


DDD1:=AMA<0 AND DDD<0;


//三、定义K线实体长度
STCD:=ABS(O-C);//K线实体长度
YXCD:=H-L;//K线影线长度
BT:=STCD>YXCD*0.5;//棒体实体
XX:=STCD<YXCD*0.5;//星线实体


//四、定义早晨之星
//1.定义第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND H=HHV(H,3);//ISUP AND
//2.定义第二天的星线
ZCZX2:=REF(XX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2);//  //早晨之星第二根是星线,最低价为形态最低价
//3.定义第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;//REF(ISDOWN,2) AND


//4.定义早晨之星额外条件
XDQS:=REF(C,2)<REF(MA20,2);//下跌趋势中


//5.定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3 AND XDQS;


ZCZX AND DDD1,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

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