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上证指数出现罕见8连阳,历史上类似行情的后续表现如何?

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查看483 | 回复6 | 王博 | 2020-2-12 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天写过一篇文章,是关于上证指数7连阳的。原因是截止昨日,上证指数连收7根阳线,我认为有必要仔细分析一下,并且在文章结尾给出了对后市的判断。
图片1.png
事实证明我的观点并没有错,短线看多,今日指数继续上扬,形成8连阳。

具体内容:
https://qmacd.com/t-macd-1214.html 上证指数7连阳-历史数据回测

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王博 | 2020-2-12 22:38:45 | 显示全部楼层
今日上证指数依旧收阳,从202023日至今,已连续收阳整整8个交易日。可见其上涨势头极其强劲,想回补之前200多点的跳空缺口的意愿极为强烈。之前23日留下的200多点的大缺口已回补得差不多了,后市的走势会如何发展也越发引人好奇。
图片2.png
下面是2000年以来上证指数所有8连阳的历史回测数据。以史为鉴,说不定可以看清这次行情的发展趋势。

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王博 | 2020-2-12 22:40:08 | 显示全部楼层
上证指数8连阳测试一:
入场条件:
1.上证指数出现8连阳
2.收盘价大于10日均线
平仓条件:
收盘价跌破10日均线
测试结果:
1.胜率54.55%
2.盈亏比1.23
3.交易次数11
图片3.png

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王博 | 2020-2-12 22:43:56 | 显示全部楼层
上证指数8连阳创30日新低
在第二次的测试中我们提高要求,加上过滤条件:上证指数8连阳创30日新低,看看策略有何表现。
上证指数8连阳测试二:
入场条件:
1.上证指数出现8连阳
2.收盘价大于10日均线
3.上证8连阳创过30日新低
平仓条件:
收盘价跌破10日均线
图片4.png
测试结果:
1.胜率66.67%
2.盈亏比0.25
3.交易次数3
4.盈利率 -0.06%
可以看到,加上过滤条件之后,交易次数明显变少,只有3次。而这三次交易的盈利率为负数,证明交易最终是亏损的。原因很明显,当价格短时间内拉升时会迅速远离10日线,而我们的平仓条件是收盘价跌破10日线止损。如果遇到价格突然再回落,并且跌至10日线以下平仓,此时,原本即使有盈利的已抹去相当幅度的利润,没有盈利的则要饱受大额止损。其中有笔交易因此遭遇大幅的亏损。如下图:
图片5.png


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王博 | 2020-2-12 22:45:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 王博 于 2020-2-12 22:47 编辑

调整策略的平仓规则
上面的策略最大的问题出在平仓信号过于迟钝,这次我们把相对平缓的10日均线换成比较敏感的5日均线,看看经过这次改进后,进场点和离场点会不会变得更合理。
上证指数8连阳测试三:
入场条件:
1.上证指数出现8连阳
2.8连阳当天收盘价大于5日均线
3.上证8连阳创过30日新低
4.8连阳下一个交易日收盘价大于8连阳当日的收盘价
平仓条件:
收盘价跌破5日均线或连续收两根阴线时离场
图片6.png

图片7.png

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王博 | 2020-2-12 22:49:35 | 显示全部楼层
美股道琼斯7连阳创100日新低测试
最后,为了能更好地看懂当下上证指数的行情,我们找来美股道琼斯指数上一段极为相似的行情,供大家作参考。
图片8.png
这是道琼斯指数2003321日的7连阳k线图,第二天同样也收了根阳线,形成8连阳。8连阳之后紧接着急速下跌,跌至10日均线下方。

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桥博士 | 2020-2-13 15:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
总结一下,就是如果跌破了五日均线或连续出现两根阴线,就先离场观望。
如果是想做空的,可以试一下,五日线止损。
如果是想做多的,待创出新高,以后再进场。
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