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用量化的理性对抗人性的感性

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查看31 | 回复2 | Maggie | 2020-7-30 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
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从图上表格可以看出,过去几年大盘整体不好的情况下,散户和机构的择时水平是差不多的,但机构选股水平碾压散户,收益上彻底拉开了差距。所以现在炒股的关键,就是做好选股。

炒股这件事之所以困难,是因为人的本性会不停的引导你做出错误的选择,没有经过特别训练的股民很容易自己把自己带坑里去。新股民要能意识到那些糟糕的交易,20%确实是运气不好,80%源于自己人性的弱点。

用量化策略根据信号选股就是为了避免人性主观想法的干预,实际操作中,刚刚接触量化投资的新人往往会犯的错误是:量化模型有给出明确的信号,但是自己主观上又觉得不能按照量化信号去做,忍不住就会对量化信号进行人工干预。

举个真实的例子:

7月21日,我们的模型发出了沪银做多的信号,但是我当时第一反应是可以不做沪银,原因是:

1. 平时很少交易沪银,所以当信号告诉我要去交易一个不熟悉的品种时,第一反应是恐惧不敢做。

2. 当时还有其他商品有交易信号,本能地会优先选择去做更熟悉,平时经常交易的商品,所以即使沪银有信号,也在主观上无视了。
沪银.png
然而,第二天沪银暴涨,随后不断创新高,甚至到涨停,回顾来看,自己选择的别的好几个商品,远没有只选择沪银一个商品赚的多。

这次交易就受到了人性弱点“恐惧”的干扰。其实量化投资的魅力就在于你不需要多熟悉你的股票或者商品,根据开仓平仓信号进行交易,如果用主观感觉去过滤信号,那就不是量化交易了,更何况,人的感觉通常都是错的,尤其是经验不够丰富的投资者。
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甘晓雨 | 2020-7-31 13:43:59 | 显示全部楼层
散户炒股多数是跟从,打听消息,但消息往往是滞后或是错误的信息,听到别人说某某股票最近涨的不错,马上进场,但此时进场已经是错过了最佳的时间点,进场后往往是赚到一点蝇头小利就跑,或者是长期持有不动,亏的时候不及时止损,等想找个出场点的时候,发现已经亏损很多,只能等下次涨的机会亏损抛售。散户的大多数心态是赚一点就跑,但是这个赚一点就跑往往就是让大多数散户陷进去的一个坑。

从择时的角度看机构和散户收益都是亏损的,但是从选股上收益上来看,机构的收益远超于散户,机构选股往往根据大量的测算,而散户炒股因为没有自己的交易理念,跟着感觉去做,在做交易时的感觉往往是不准确的。
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毛雨 | 2020-7-31 23:00:47 | 显示全部楼层
1.炒股的关键,就是做好选股,把阿尔法收益赚足。过去几年,大盘整体不好的情况下,散户和机构的择时水平差不多,但是机构选股水平碾压散户,收益上彻底拉开差距。

2.炒股之所以困难,是因为人的本性会不停的引导我们做出错误的选择。大多数人都觉得自己是拥有高等智慧的人类,投资决策应充分利用自己的大脑,但实际结果往往是择时不准,选股坑跌。

3.新股民要是能意识到那些糟糕的交易,20%确实是运气不好,80%源于自己人性的弱点。

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